L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2272

 
Valeriy Yastremskiy:

A peu près la même chose. Comment préparer les données pour la formation.

allez-y ! si vous avez des problèmes, demandez ...

Je vais ajouter ))

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Rorschach:

Idéalement, vous voulez rendre la série stationnaire, trouver des cycles le long du spectre, construire un filtre pour ces cycles.

Comment le rendre stationnaire ? Correction pour la volatilité moyenne par heure de la journée ? Logarithme et filtrage ?

Comment construire un spectre ? Plus l'histoire est profonde, plus le signal qui peut être extrait d'un bruit plus fort est fort. Mais tout change sur le marché. Si nous prenons une courte période, nous ne pouvons pas garantir qu'il s'agit d'un cycle et non d'une coïncidence aléatoire.

Je vous ai montré mes statistiques sur le spectre

L'ensemble du marché de plusieurs milliards de dollars est inondé de nocturnes et de revendeurs, et vous dites... certains stationnent à travers des filtres, je ne suis pas fort. Nous n'avons pas besoin du mouvement perpétuel, laissez-le changer, mais pas immédiatement.

https://github.com/balzer82/FFT-Python

Il y en a d'autres, mais je ne comprends pas ce qu'il a fait.

https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb

balzer82/FFT-Python
balzer82/FFT-Python
  • balzer82
  • github.com
This tutorial covers step by step, how to perform a Fast Fourier Transform with Python.
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mytarmailS:

Allez-y ! S'il y a un problème...

Je vais ajouter ))

Non, pas comme ça. S'il y a un problème, résolvez-le :D
[Supprimé]  

En ce qui concerne Fourier, la façon dont je le vois est la suivante . D'abord une certaine décomposition est faite, par exemple stl

puis les boucles sont recherchées à travers bpf

puis les boucles sont enveloppées de logique commerciale. (y compris le MO) Ça n'a pas l'air compliqué.

Time Series Decomposition & Prediction in Python
Time Series Decomposition & Prediction in Python
  • 2019.07.22
  • s666
  • pythonforfinance.net
[latexpage] In this article I wanted to concentrate on some basic time series analysis, and on efforts to see if there is any simple way we can improve our prediction skills and abilities in order …
 
Maxim Dmitrievsky:

Pourquoi vous en prendre à Fourier ?

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mytarmailS:

Pourquoi vous en prendre à Fourier ?

Tu le fais, ne demande pas trop.

Je vais le faire bientôt.

Euh... à quoi sert le Fourier quand on peut utiliser l'autocorrélation?

 
Maxim Dmitrievsky:

er... pourquoi avons-nous besoin d'un Fourier quand nous pouvons utiliser l'autocorrélation ?

où ici ?

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mytarmailS:

où est-il ?

comment avez-vous recherché les cycles via PCA ou Fourier ?

j'ai commencé à faire tellement de choses à la fois que je me suis embrouillé... mais c'est temporaire ;)
 
Maxim Dmitrievsky:

comment avez-vous recherché les cycles via l'ACP ou la fourière ?

quels cycles ? quand ? dans les prix ?

[Supprimé]  
mytarmailS:

quels cycles ? quand ? dans les prix ?

où êtes-vous au total ? dans les prix, oui ) au-dessus il est dit