L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 649
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Merveilleuse discussion, comme une figue dans votre poche.
Et comment avez-vous réuni ces deux paires pour un tel résidu ?
Eh bien, via un réseau neuronal, j'ai écrit à ce sujet plusieurs fois ici.
Vous m'avez proposé VAR et autres... Pourquoi avons-nous besoin de la régression linéaire si nous avons NS ?
Comme on peut s'y attendre, le problème est que les traders n'ont aucun effet sur le marché, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire d'eux et qu'ils ne savent pas quoi faire. En règle générale, ils n'ont pas une telle expérience :) Je négocie juste avec des paires, j'en achète une et j'en vends une autre.
Le bruit n'a pas besoin d'être prédit ;) il s'écarte de la moyenne - il reviendra rapidement ... mais s'il y a un effet d'arc, il n'est pas certain qu'il revienne immédiatement ... et la variance est variable mais peu importe, nous allons y réfléchir ;).
J'ai répondu à ma propre question. Nous prenons un masque simple, le décalons d'une demi-période (le retard de phase du masque simple est d'une demi-période), et utilisons des cotations bruitées pour alimenter le NS afin de prédire une nouvelle valeur de masque d'au moins une barre (il peut même s'agir de la valeur actuelle, nous avons un masque futur). En utilisant la méthode de la chenille, nous remplissons la demi-période manquante, et il y a convergence vers la moyenne, peu importe que la moyenne soit déplacée vers le bas ou non. Le marché reviendra sûrement dans un futur camion.
Eh bien, via un réseau neuronal, j'ai écrit à ce sujet plusieurs fois ici.
C'est vous qui m'avez proposé la VAR et ainsi de suite... Pourquoi avons-nous besoin de la régression linéaire si nous avons la NS ?
Comme on peut s'y attendre, le problème est que les traders n'ont aucun effet sur le marché, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire d'eux et qu'ils ne savent pas quoi faire. Je pense que oui. Peut-être que quelqu'un a une certaine expérience, mais il semble que non :) Je négocie juste avec des paires, en achetant une et en vendant une autre.
Je ne peux rien dire au sujet de la NS.
Je ne peux rien dire à propos de NS. La co-intégration est un domaine assez important en termes de modèles et très bien développé. Je ne vois pas de NS là-dedans, car dans ces modèles, tout doit être prouvé par des tests, et dans votre cas, cela s'est simplement passé comme ça.
S'il est possible d'utiliser votre idée - je ne sais pas, je ne suis intéressé que par TS, et que je prouve leurs propriétés futures au stade de la formation.
PS.
C'était il y a longtemps, mais de mémoire, votre graphique est très étrange. Cela devrait être comme ceci : en cas de tendance, le graphique ci-dessous est soit au-dessus, soit au-dessous de l'axe et il va et vient.
Vous avez répondu à votre propre question. Nous prenons une forme d'onde (simple), la décalons d'une demi-période (retard de phase de la forme d'onde simple d'une demi-période), et utilisons des quotients bruités pour alimenter NS afin de prédire une nouvelle valeur de forme d'onde d'au moins une mesure. En utilisant la méthode de la chenille, nous obtenons la demi-période manquante, et il y a convergence vers la moyenne, peu importe si la moyenne dérive ou non. Le marché va sûrement retrouver une nouvelle forme d'onde.
Vous avez demandé et répondu ;)) parfois, il est bon de discuter.
même si je n'utilise que MAshka, il est possible de filtrer certains effets mineurs de l'Arch.
oh à propos des chenilles... ne me fais pas penser et faire quelque chose )
Je ne peux rien dire à propos de NS.
La co-intégration est une tendance assez importante dans les modèles et est très bien développée. Il n'y a pas du tout de NS là-dedans, car dans ces modèles, tout doit être prouvé par des tests, et c'est comme ça.
S'il est possible d'utiliser votre idée - je ne sais pas, je ne suis intéressé que par TS, et que je prouve leurs propriétés futures au stade de la formation.
PS.
C'était il y a longtemps, mais de mémoire, votre graphique est très étrange. Cela devrait être comme ceci : si la tendance est en cours, le graphique ci-dessous est soit au-dessus, soit au-dessous de l'axe, tandis que vous avez un graphique qui oscille dans les deux sens.
Je vais donc faire de mon mieux et montrer les résultats sur le forex (demain, je m'ennuie aujourd'hui).
Il n'y a pas du tout de NS là parce que **** les coefficients sont à travers une régression linéaire, et à travers des modèles non linéaires il n'y a pas de cervelle.
S'il s'agissait d'un modèle linéaire - il serait plus élevé ou plus bas, d'accord, parce qu'on ne peut pas adapter un modèle linéaire aussi précisément à toutes les fluctuations, mais on peut en adapter un non linéaire. Sinon, le principe est le même que dans le trading classique par paire.
Maxim, ne fais pas d'histoires ! En cas de problème, il faut demander l'aide du Sorcier !
Vous savez pourquoi ? Ce mystérieux personnage en sait long sur la distribution et les SN. D'une certaine manière, il traite les deux comme une seule personne.
Et cela ne fonctionne pas avec un nombre d'incréments mais avec La somme des incréments. sur une certaine période de temps.
En dernier recours, je suis sur le point de lancer une distribution gratuite de mon TS. Il donne le meilleur profit même sans NS (pour l'instant sur la démo :))).
Je recommande à tout le monde de préparer ses poches et de les vider de la poussière ! Le spectacle doit continuer !
Maxim, ne fais pas d'histoires ! En cas de problème, il faut demander l'aide du Sorcier !
Vous savez pourquoi ? Ce mystérieux personnage en sait long sur la distribution et les SN. D'une certaine manière, il traite les deux comme une seule personne.
Et cela ne fonctionne pas avec une série d'incréments mais avec La somme des incréments. sur une certaine période de temps.
En dernier recours, je suis sur le point de lancer une distribution gratuite de mon TS. Il donne le meilleur profit même sans NS (pour l'instant sur la démo :))).
Je recommande à tout le monde de préparer ses poches et de les vider de la poussière ! Le spectacle doit continuer !
Donc la somme des incréments donnera la série initiale :))) si vous les obtenez par soustraction
Préparons nos poches, je finirai la mienne demain ;)) mais les distributions et les NS sont des choses utiles, c'est sûr. J'étudie moi-même un peu l'analyse de la variance en ce moment.
donc la somme des incréments donnera la série initiale :))) si on les obtient par soustraction
Préparons nos poches, je finirai la mienne demain ;)) mais les distributions et les NS sont des choses utiles, c'est sûr. J'étudie moi-même l'analyse de la variance à petite échelle en ce moment.
Quelle chose ! Je reconnais le vieux Maxim !
Tôt ou tard, Koldun dira son mot - vous devez juste être capable de comprendre ses allusions.
Cela fait un moment que personne n'a posté de rapport - voici le mien.
Trainé le 22.01.2018 sur EURUSD H1, pour le test de génération de code, presque tout l'historique disponible de MetaQuotes - énorme overfitting et taille de l'EA, ne peut même pas attacher (qui est intéressé télécharger à partir du lien) et ici il fonctionne, semble fonctionner.... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
Cela fait un moment que personne n'a posté de rapport - voici le mien.
Entraîné le 22.01.2018 sur EURUSD H1, pour le test de génération de code, sur presque tout l'historique disponible de MetaQuotes - énorme overfitting et taille de l'EA, je ne peux même pas le joindre(toute personne intéressée le télécharge à partir du lien) et ici il fonctionne, semble fonctionner.... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
désolé mt4 est un anachronisme, je ne l'ai même pas installé :D passe à mt5