comment identifier les points de retournement de prix - page 16
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avec la bonne entrée, la sortie n'est pas importante.
et vice versa.
J'ai essayé de créer mon propre indicateur SHI_Channel_true basé sur votre indicateur pour calculer l'angle de pente et la largeur du canal. Je suis arrivé à la conclusion que l'indicateur ne fonctionne pas correctement. Il fonctionne par fractales dans l'intervalle de 0 à AllBars (après modification - de Start à Start+AllBars). Ainsi, il fonctionne correctement si le début ou la fin de l'intervalle tombe sur un renversement de prix. Sinon, la direction du canal commence à changer presque comme le МАшашка - maintenant il monte et maintenant il descend. La conclusion est que nous devrions utiliser des fractales liées au point d'inflexion du prix. Dans ce cas, il est préférable de les déterminer par un zigzag (les points de rupture coïncident avec les niveaux de support-resistance- c'est ce qui est nécessaire pour le calcul du canal). En résumé, nous avons besoin d'un indicateur de canal construit sur la base de fractales construites sur la base d'un zigzag. Je pourrais certainement le faire, mais je perdrais beaucoup de temps. Peut-être avez-vous déjà vu de tels indicateurs ?
J'ai essayé de créer mon propre indicateur SHI_Channel_true basé sur votre indicateur pour calculer l'angle de pente et la largeur du canal. Je suis arrivé à la conclusion que l'indicateur ne fonctionne pas correctement. Il fonctionne par fractales dans l'intervalle de 0 à AllBars (après modification - de Start à Start+AllBars). Ainsi, il fonctionne correctement si le début ou la fin de l'intervalle tombe sur un renversement de prix. Sinon, la direction du canal commence à changer presque comme le МАшашка - maintenant il monte et maintenant il descend. La conclusion est que nous devrions utiliser des fractales liées au point d'inflexion du prix. Dans ce cas, il est préférable de les déterminer par un zigzag (les points de rupture coïncident avec les niveaux de support-resistance - c'est ce qui est nécessaire pour le calcul du canal). En résumé, nous avons besoin d'un indicateur de canal construit sur la base de fractales construites sur la base d'un zigzag. Je pourrais certainement le faire, mais je perdrais beaucoup de temps. Peut-être avez-vous déjà vu de tels indicateurs ?
Je l'ai lu, c'est intéressant,
J'espère que personne ne contestera que la justesse du signal d'un indicateur basé sur l'historique est de 50/50 ;)))
La tâche est très simple
- pour identifier les points de retournement de prix locaux. En fait, ce sont les points d'entrée potentiels sur le marché (il suffit de les filtrer selon les règles du TS).
Je ne peux donc pas trouver un indicateur approprié qui nous aiderait à identifier clairement ces points. La figure montre la moyenne fractale adaptative en bleu, le zigzag du canal en violet et la dérivée première de la moyenne fractale lissée linéairement (c'est-à-dire le taux de changement de la moyenne fractale) en vert. Les lignes verticales à l'intersection avec le graphique bleu et vert forment les points extrêmes des fluctuations de prix (ce sont presque des points d'entrée).
Le graphique devient saccadé - il y a beaucoup de faux signaux. Lors du lissage, il y a beaucoup de retard. Je n'arrive pas à trouver le "juste milieu" lorsque les points ne sont pas trop décalés et qu'il n'y a pas trop de faux signaux. Pensez-vous que d'autres indicateurs peuvent être appliqués pour déterminer les points d'entrée ?
Commençons par les définitions (comme le dit Reshetov - la formulation correcte est presque une solution) de ce que vous voulez identifier :
- les points de pivot locaux sont ... (la formulation correcte de ce que vous entendez par là) (points de clôture des barres ou ?) (le renversement est compté par le nombre de barres, par le temps, par la cible, ... ?)
- les points d'entrée potentiels sur le marché sont ... (et tous les points de pivot locaux)
- s'ils doivent être filtrés, quelles sont les règles ?
- définir clairement - cela signifie ... (dans une barre, par sa clôture, par les extrémités de la barre, ...) (quelle barre ? actuelle ? précédente ?...)
- les points extrêmes des fluctuations de prix, sur quels intervalles ?
- de quoi dépend la notion de faux signal, comment est-elle formulée ?
- quels sont les points qui ne sont pas trop décalés ? (combien ça coûte ?)
- Les faux signaux sont peu nombreux, c'est-à-dire combien ?
quant aux indicateurs - les indicateurs qui détectent les fractales à 3 barres sont suffisants - c'est-à-dire que vous identifiez tous les extrema - il ne reste plus qu'à filtrer ceux qui ne conviennent pas (c'est-à-dire si les signaux de ces fractales à 3 barres produisent des points de sortie qui correspondent à vos objectifs).
...points dans le temps correspondant aux valeurs extrêmes du prix moyen dans un intervalle de temps donné. La loi de la moyenne n'est pas nécessairement linéaire...
...des moments où un ordre ouvert dans une direction précise a des chances de clôturer avec un bénéfice.
J'ai écrit à plusieurs reprises ci-dessus. En bref - les règles générales du trading de tendance et de canal.
Pour avoir le moins de faux points possible avec un délai minimum.
Défini de manière paramétrique.
L'absence de faux signaux - c'est lorsque le signal réel ne change pas au même moment dans le futur lors du recalcul du signal (dans l'historique).
Cela signifie que le temps de latence est minimal. Je considère que 1-3 barres sur l'intervalle H1 est un décalage acceptable.
Après le filtrage complet des signaux par TS, il ne devrait pas rester plus de 10-15% de faux signaux.
Produit après filtrage.
Et-et-et... Maintenant, allez-vous me donner une solution intéressante ?
...Moments temporels correspondant aux valeurs extrêmes du prix moyen dans un intervalle de temps donné. La loi de la moyenne n'est pas nécessairement linéaire...
- le mot - renversement - est perdu ici
...des moments où un ordre ouvert dans une direction donnée a des chances de se terminer avec un bénéfice.
- En supposant que la direction est correcte, nous parlons alors du point de sortie (fermeture de l'ordre).
J'ai écrit ci-dessus à plusieurs reprises. En bref, les règles générales du trading de tendance et de canal.
- Le canal est-il en pente ou horizontal ?
Avoir le moins de faux points possible avec un délai minimal.
- nous ne savons pas si ce point est faux ou non sur la barre actuelle
Elle est définie de manière paramétrique.
- Ok
Il y a absence de faux signaux lorsque le signal réel ne change pas lorsque le signal est recalculé (déjà dans l'histoire) au même moment.
- ... mais plus encore ...
Le temps de latence est donc minime. Je considère qu'un délai de 1 à 3 barres est acceptable pour l'intervalle H1.
- Ok .
Après le filtrage complet des signaux par TS, il ne devrait pas rester plus de 10-15% de faux signaux.
- bon
Produit après filtrage.
Et-et-et... maintenant vous allez me dire une solution intéressante ?
- Je veux bien, mais à la condition d'un échange de troc (je ne sais pas si c'est intéressant pour vous) si vous avez quelque chose d'intéressant pour moi dans vos développements.
adept:
...moments temporels correspondant aux valeurs extrêmes du prix moyen dans un intervalle de temps donné. La loi de la moyenne n'est pas nécessairement linéaire...
- il y a un mot de perdu ici - demi-tour
Le retournement se fait au moment de la valeur extrême. C'est du moins ce que je veux dire.
adepte:
...des moments où un ordre ouvert dans une direction donnée a des chances de se terminer avec un bénéfice.
- Si la direction est correctement déterminée, nous parlons du point de sortie (clôture de l'ordre).
Et la sortie l'est aussi. Parfois. Il s'agit d'une tâche distincte. Tant que nous parlons de l'entrée. Entrée au moment de la valeur extrême. La direction du renversement détermine la direction de l'entrée.
adepte:
J'ai écrit à plusieurs reprises ci-dessus. En bref, les règles générales du trading de tendance et de canal.
- Le canal est-il incliné ou horizontal ?
L'un ou l'autre. Dans le premier cas, la direction d'entrée coïncide avec la direction de la tendance, dans le second cas, l'entrée dépend de la largeur du canal - la tendance n'est pas importante.
adepte:
Avoir le moins de faux points possible avec un délai minimal.
- nous ne savons pas si ce point est faux sur la barre actuelle
Oui. La validation ne peut se faire que sur des données historiques. Nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir.
adepte:
Il y a absence de faux signaux lorsque le signal réel ne change pas lorsque le signal est recalculé (déjà dans l'histoire) au même moment dans le temps.
- mais plus de détails...
Au moment T0, nous calculons le signal et obtenons S0. Au moment T1, nous calculons le signal au moment T0 et obtenons S1. Il n'y a pas de faux signal lorsque pour tout T0 et T1, à T1 > T0, S0 = S1.
adepte:
- Je vous donne un indice, mais à condition de troquer (je ne sais pas si c'est intéressant pour vous), si vous avez quelque chose de vos développements qui est d'un intérêt équivalent pour moi.Que proposez-vous exactement ? Peut écrire en personne ...
Le renversement est au point d'extremum. C'est du moins ce que je veux dire.
- un retournement a une valeur en prix ou en %, pour moi c'est une trajectoire de plus de 30 pips après l'extremum, et pour vous ? et nous ne saurons jamais si c'est 30 pips jusqu'à ce que ce soit fini, mais même 5 pips est un retournement pour le pipser, donc cela n'a aucun sens de définir un retournement sans points de sortie
Et la sortie l'est aussi. Parfois. Il s'agit d'une tâche distincte. Tant que nous parlons de l'entrée. Entrée au moment de la valeur extrême. La direction du renversement détermine la direction de l'entrée.
...
Oui. La validation ne peut se faire que sur des données historiques. Nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir.
- Encore une fois, le fait qu'il s'agisse d'un faux point ou non dépend de la cible, c'est-à-dire du point de sortie.
A l'instant T0, nous calculons le signal et obtenons S0. A l'instant T1, nous calculons le signal au point T0 et obtenons S1. Il n'y a pas de faux signal lorsque pour tout T0 et T1, à T1 > T0, S0 = S1.
- Il s'agit en fait de la valeur par défaut.
Que suggérez-vous exactement ? Vous pourriez écrire dans un message privé...
Conclusion générale : il est insensé de considérer des points d'entrée sans points de sortie.
Concernant l'inversion.
Les tendances mondiales et leur renversement dépendent de facteurs fondamentaux. Il n'est pas réaliste de les négocier avec de petits dépôts.
Ces tendances sont formées par les grands acteurs (ils ne sont pas si nombreux).
Il est possible d'utiliser des entrées de tendance après des corrections.
Si nous supposons que les corrections intrajournalières sont formées par des joueurs moyens pour faire des profits sur les petites transactions, alors nous pouvons utiliser les indicateurs SOT pour séparer les petites transactions des autres joueurs.
Accumulation massive d'ordres sur des niveaux et il existe des lieux de retournement après une correction de tendance.
Dans la 3ème vague, nous pouvons attraper 2 renversements correctifs et nous pouvons les détecter par la forte accélération du mouvement des prix avec de faibles volumes aux niveaux, qui sont décrits dans les classiques de la téléanalyse.
Je ne pense pas vous avoir donné de nouvelles.
Je veux discuter de la période de l'oscillateur de ce - andreybs 26.06.2011 13:05 - post. - Puis-je poster la même capture d'écran, où la période de l'oscillateur sera moitié moins longue ?