L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 535
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Eh bien, ça ressemble à 4-5 secondes
J'en ai 25 (sur des tics réels). Plus un peu de temps pour préparer les tics lors du premier passage, mais cela peut être ignoré.
J'en ai 25 (sur des tics réels). Plus un peu de temps pour préparer les tiques pour le premier passage, mais cela peut être ignoré.
cela fait environ97555367 ticks :) ce n'est pas des conneries.
ce n'est pas si mal, c'est juste une question de temps avant que le premier tic-tac
Le sujet est intéressant en soi, mais il n'a pas passé le test du forex. Il y a eu quelques articles à ce sujet dans le fil de discussion, il y a même un paquet pour R -https://github.com/ahunteruk/RNeat .
NEAT en quelques mots - les poids des clés des neurones sont déterminés par un algorithme génétique au lieu d'une formation classique.
Par exemple, l'algorithme en action, neuronka est entraîné à jouer à un jeu de Mariohttps://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44.
Alors qu'avec la formation normale d'un réseau neuronal, il est parfois possible d'interrompre la formation et de vérifier l'overfit sur de nouvelles données afin d'arrêter la formation à temps, avec NEAT, ce n'est pas possible, la génétique va chercher les poids qui correspondent le mieux à la fonction de fitness jusqu'à ce qu'elle atteigne sa limite, ce qui entraîne un fort overfit et un modèle inutile sur les nouvelles données.
Ce n'est pas vrai du tout. NEAT(NeuroEvolution of Augmenting Topologies) est une recherche génétique de l'architecture optimale des réseaux neuronaux. Exactement l'architecture et non les poids NN d'une architecture donnée. Malheureusement, le paquet n'a pas été poursuivi dans les versions récentes de R. Il existe un package similaire en Python.NEAT est une méthode développée par Kenneth O. Stanley pour développer des réseaux neuronaux arbitraires.NEAT-Python est une implémentation purement Python de NEAT, sans autre dépendance que la bibliothèque Python standard. Vous pouvez lire plus en détail - Notre journal original sur NEAT (co-écrit avec Ken Stanley et Risto Miikkulainen), "Evolution of Neural Networks through Complementary Topologies" (en anglais)
Un petit extrait de :Evolving Neural Networks through Complementary Topologies (2002)
Vous remarquez la différence ? Nous devons faire des expériences. Le temps dans la journée serait de 26 heures...
exemple de MACD standard Expert Advisor avec une logique simple, 1 minute à 2 prix d'ouverture pour l'année... enfin ça ressemble à 4-5 secondes... et ça pour une année sur les minutes
pour moi ce n'est pas si lent + il a reproduit l'environnement de trading comme les spreads flottants, tracés et rapportés.
Les gars qui grandissent, que puis-je dire, il y a 4 ans c'était beaucoup plus lent. Mais quand même 4-5 sec. c'est une éternité pour une course, ça devrait être deux ordres de grandeur plus rapide. 4-5 sec. sur un intervalle d'un an, cette "stratégie" devrait être optimisée par la génétique ou par un burnout de 100-200 courses.
Je suis un foutu programmeur. J'ai passé quatre heures à essayer de créer un indicateur AD pour MT5 en utilisant des CD, mais j'y suis arrivé. C'est le bordel, camarades. Je me suis perdu en trois lignes :-(.
C'est juste difficile quand on ne sait pas et qu'on oublie :-)
Vous n'allez pas le croire, mais le rêve d'un idiot est devenu réalité, j'ai lancé les trois principaux composants du marché de l'optimisation. Delta + Volume + Intérêt ouvert. J'ai hâte de voir les résultats de la formation...
Vous n'allez pas le croire, mais le rêve d'un idiot est devenu réalité, j'ai lancé les trois principaux composants du marché de l'optimisation. Delta + Volume + Intérêt ouvert. J'ai hâte de voir les résultats de la formation...
Que voulez-vous dire par "intérêt ouvert" ?
"Delta quoi ?
Qu'entendiez-vous par "intérêt ouvert" ?
"Delta quoi ?
Intérêt ouvert avec Forts, delta avec KD. J'ai une vinigrette de sorts.... Voyons ce qui sortira de cette salade........
Intérêt ouvert de Forts, delta de KD. J'ai une vinigrette de sorts.... Voyons ce qui sortira de cette salade........
J'ai une question. Pourquoi ces paramètres vous donneront-ils un avantage sur les autres acteurs du marché si ces données sont déjà connues, et probablement bien plus tôt ?
Intérêt ouvert de Forts, delta de KD. J'ai une vinigrette de sorts.... Voyons ce qui sortira de cette salade........
Essayez d'ajouter les écarts types des bandes de Bollinger ou des enveloppes, pour les limites de canal, des choses intéressantes en ressortent.
"Intérêt ouvert de Forts", je me demande qui diffuse les données réelles sur ces indicateurs ?
Encore une fois, je ne comprends pas, qu'est-ce que le "QD" ?