L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 541
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https://github.com/Artelnics/OpenNN est une bibliothèque facile à apprendre. Mais de nombreuses techniques modernes font défaut. La régression est présente, mais l'échafaudage est absent.
https://github.com/Microsoft/CNTK - Multitool. Non étudié. En tant qu'option dll.
https://github.com/BVLC/caffe - Également assez puissant, pour une option de dll.
J'ai cherché, mais je n'ai trouvé aucune description de la façon d'obtenir une estimation du trait par régression linéaire.
jusqu'à présent j'ai aimé http://dlib.net/ mais je n'ai pas eu le temps de m'y mettre, il a l'air sympathique et portable
Au lieu d'un échafaudage, DNN serait parfait, l'essentiel étant qu'il fonctionne rapidement.
peut-être qu'un paquet R pourrait être débloqué, il faudra le chercher :)
J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de description de la façon d'obtenir une estimation du trait par régression linéaire.
jusqu'à présent j'ai aimé http://dlib.net/ mais je n'ai pas eu le temps de m'y mettre, il a l'air sympathique et portable
Au lieu d'un échafaudage, DNN ferait l'affaire, l'essentiel étant qu'il fonctionne rapidement.
peut-être qu'un paquet R pourrait être craqué, je vais devoir le chercher :)
Pourquoi avez-vous une telle aversion pour R ?
Il a tout, il est bien documenté, c'est un système de classe mondiale, contrairement à certains bibelots de village, car même Matlab ne peut plus rivaliser avec R !
La question des performances est très controversée. 12% est mis en œuvre par Srr, tous les algorithmes complexes sur le plan informatique. Tous les cœurs se chargent bien, il est possible de charger les ordinateurs voisins aussi... De quoi d'autre avez-vous besoin ? Non, c'est une autre idée exotique.
Pourquoi avez-vous une telle aversion pour R ?
Il a tout, et il est bien documenté, un système de classe mondiale par rapport aux divers bibelots de village, car même Matlab ne peut plus rivaliser avec R !
La question des performances est très controversée. 12% est mis en œuvre par Srr, tous les algorithmes complexes sur le plan informatique. Tous les cœurs se chargent bien, il est possible de charger les ordinateurs voisins aussi... De quoi d'autre avez-vous besoin ? Non, c'est juste une sorte d'exotisme qui est à nouveau condamné.
Je ne le déteste pas vraiment, c'est juste que je ne me sens pas à l'aise pour expédier tout l'environnement quand je n'ai besoin que de quelques classes et rendre le système peu pratique, il tombe d'un terminal de construction à l'autre... De plus, je suis un fan de MT5, si dans le futur ils portent un autre couple de bibliothèques comme alglib, mais plus moderne avec MO, alors toute la recherche peut être faite dans ce système presque aussi rapidement que dans R. De César à César, de négociant à négociant :)
Par exemple, Alexey a écrit un petit bout de code pour MO et n'a pas pu l'ajouter au marché, parce que l'appel dll n'y est pas supporté... Sinon le produit serait très cool, mais maintenant je dois faire du bricolage pour le faire. Certaines choses doivent absolument être mises sur le marché pour le développement de la communauté.
+ de toute façon lent comme vous l'avez mentionné, de 5 à 1000 fois (le langage lui-même, pas les librairies cpp).
+ en tout cas lent comme vous l'avez mentionné, de 5 à 1000 fois (le langage lui-même, pas les libs cpp)
Je ne me souviens pas avoir écrit une telle chose.
Toutes les opérations matricielles sont exécutées à la vitesse maximale, par exemple. En matière de rapidité, il faut être précis : voici un programme et voici un analogue, et voici le résultat. Et vous devez faire attention car vous devez écrire du code dans R au lieu de répéter des constructions similaires dans R. Par exemple, répéter des boucles au lieu d'opérations matricielles.
En fait, tout cela n'a aucun sens.
Une fois que vous serez passé à R, vous oublierez que quelque chose manque. Je pense que c'est l'essentiel.
Je ne me souviens pas avoir écrit une telle chose.
Toutes les opérations matricielles sont exécutées à la vitesse maximale, par exemple. Pour ce qui est de la rapidité, il faut être précis : voici le programme, voici l'analogique, et voici le résultat. Et vous devez faire attention car vous devez écrire du code dans R au lieu de répéter des constructions similaires dans R. Par exemple, répéter des boucles au lieu d'opérations matricielles.
En fait, tout cela n'a aucun sens.
Une fois que vous serez passé à R, vous oublierez que quelque chose manque. Cela me semble être l'essentiel.
Mais j'ai déjà énuméré les inconvénients ci-dessus, ils l'emportent sur moi pour le moment ;)
j'en ai déjà un, il vaut mieux s'y adapter.
je pense que l'essentiel, mais les inconvénients, que j'ai déjà mentionnés plus haut, l'emportent toujours sur moi ;)
Je pense que le trading réel et l'analyse statistique sont des choses un peu différentes, beaucoup dépend de l'infrastructure, et si vous l'avez déjà, il vaut mieux s'y adapter.
En fait, l'infrastructure n'est pas la chose la plus importante, il est parfois préférable de tout abandonner. C'est facile - j'ai arrêté trois fois). Peut-être même quatre.)
Je ne fais pas campagne pour R, j'ai commencé, je l'ai maîtrisé et j'ai arrêté. Il y a peut-être des diamants dans R, mais creuser dans cette benne à ordures non systématique, je ne suis pas prêt. À moins, bien sûr, que la vie ne m'y oblige, je ne donnerai aucune garantie.
.....
Yuriy, comment ça se passe ?
Je me souviens que le début n'était pas mauvais, maintenant quoi ?
Yuri, comment ça se passe ?
Je me souviens que le début n'était pas si mal, maintenant quoi ?
C'est tout bon. Mais je n'ai laissé aucun de mes systèmes sans surveillance. Quand j'ai le temps, je l'allume.
Je vous l'ai déjà dit, je ne publie pas les rapports du monde réel. Je ne donnerai pas de détails.
Tout va bien. Mais je n'ai laissé aucun de mes systèmes sans surveillance. Quand j'ai le temps, je l'allume.
Je vous l'ai déjà dit, je ne publie pas les rapports du monde réel. Pas de détails.
C'est vrai.
J'attends depuis longtemps une réponse sensée à cette question.
Je le répète, le sujet est très sérieux et vaste.
Pour commencer à faire de telles choses, j'avais besoin de la confirmation de résultats positifs.
C'est vrai.
Cela fait longtemps que j'attends une réponse sensée à cette question.
Encore une fois, le sujet est très sérieux et vaste.
Pour commencer à faire de telles choses, j'avais besoin d'une confirmation de résultats positifs.
Je ne sais pas si ce sujet peut vous aider.
Cela m'a aidé car il y a des gens très intelligents ici et j'ai découvert comment ne pas le faire.
Eh bien, comment faire - personne ne peut vous le dire).