L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 441
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Une nouvelle version de R 3.4 a été récemment publiéehttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html.
J'aime bien celui-là -
Pour l'instant, le compilateur ne compilera pas de code contenant des appels explicites à browser() : ceci afin de supporter le single stepping de l'appel browser().
La compilation JIT peut être désactivée pour le reste de la session en utilisant compiler::enableJIT(0) ou en fixant la variable d'environnement R_ENABLE_JIT à 0.
enableJIT(3)
La plupart des "experts" en MdD sont en fait des collectionneurs d'outils, passant tout leur temps à chercher et à discuter de nouvelles fonctionnalités, de bibles ou de plug-ins pour les applications MdD à la mode, tandis que la résolution effective des problèmes est mise de côté pour plus tard.
passent tout leur temps à chercher et à discuter de nouvelles fonctionnalités, de bibles ou de plug-ins pour des applications fantaisistes pour le MoD.
Il n'y a pas de solution sans elle. Le Perseptron des années 80 ne supportera pas le forex. Mais un GBC moderne le fera. Il est fort probable qu'au fur et à mesure que les modèles d'apprentissage automatique évoluent, le forex se complexifie en conséquence, et tout retard, même d'un pas, peut avoir de mauvaises conséquences. Si nous faisons un pas en avant par rapport au mode opératoire moderne, ce sera un graal pour le forex.
Et alors, j'ai pensé et décidé d'ignorer tous les stéréotypes et de revenir à ma conviction profonde. Peu importe la façon dont le modèle évolue, tant qu'il évolue vers le côté positif. Le fait est que j'ai environ 9 degrés de liberté dans l'orientation du TC. Parfois, aucune d'entre elles ne mène au profit. Mais le plus souvent, l'un des degrés conduit toujours à un bénéfice. C'est comme ça. Si on fait une rotation TS, l'un des degrés gagnera quelque chose. Eh bien, ne vous en faites pas.... J'ai donc décidé de garder la pâte à tartiner pour moi. Il n'y a pas de raison de le jeter. Et voilà, une stratégie de rentabilité est prête, avec le bon risque... Bien sûr, mais dans ce cas, l'écart est le nôtre ! Ou même un peu plus. Voici le rapport d'aujourd'hui. Le fait est qu'il y a deux NS qui travaillent et qui n'ont pas vu les données depuis le 07.01. C'est-à-dire depuis le début de la période hebdomadaire hors échantillon. Et le plus intéressant est qu'ils fonctionnent avec des pauses, ce qui peut être plus fiable en utilisant un testeur avec ses défauts. Mais attention aux métiers, on prend le SPRED, voire un peu plus.
Le risque est vraiment surestimé en raison du placement de deux flèches à barres au signal, l'une à 0,00050 et l'autre à 0,00100. Si les flèches vont dans les deux sens, un minichannel est placé pour acheter et vendre, mais avec un profit positif de 0,00100 points. Il n'est pas rare que les deux se déclenchent, ce qui nous permet de gagner l'écart pour nous-mêmes. Une forme de CaryTrade. C'est juste pour aujourd'hui. Et le réseau fonctionne déjà pour le quatrième jour. Afficher ?????
Ok, je ne vais pas vous tenir en haleine. Et je vous rappelle que tous les travaux sont effectués dans le cadre de commandes en cours. Et vous savez pourquoi... Parce que la SPRED est la nôtre !!!!! Pas une goutte à l'ennemi !!!! :-)
300% en quatre jours.... Environ, avec un drawdown maximum ne dépassant pas 20% La question est encore une fois de savoir comment se comportera cette stratégie au cours de la semaine prochaine.......
Ou au moins demain..... Mais le fait que celui-ci depuis 07.01 ils ne l'ont pas vu est un fait. Et ma sortie n'est pas un coup d'œil, je garde un œil sur la propreté de la collecte des données.Une nouvelle version de R 3.4 a été récemment publiéehttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html.
J'ai aimé celui-ci -
vous aviez l'habitude de pouvoir appeler en codeenableJIT(3)
Ok, je ne vais pas vous tenir en haleine. Et je vous rappelle que tous les travaux sont effectués dans le cadre de commandes en cours. Et vous savez pourquoi... Parce que la SPRED est la nôtre !!!!! Pas une goutte à l'ennemi !!!! :-)
300% en quatre jours.... Environ, avec un drawdown maximum de pas plus de 20% La question est une autre, comment cette stratégie se sentira dans la prochaine semaine.......
Ou au moins demain..... Mais le fait que depuis 07.01 ils ne l'ont pas vu est un fait. Et ma sortie n'est pas un peeking, je surveille la collecte de données propres.Les données du testeur montreront n'importe qui. Vous le mettez en réel ou en démo.
Ou bien ne pas examiner le comportement de la stratégie en temps réel, mais effectuer des tests en continu pendant six mois, voire un an... Ou bien, n'attendez pas le temps réel pour voir comment la stratégie se comporte en temps réel, mais effectuez un test en continu pendant six mois à un an. Attendre trop longtemps en temps réel pour évaluer les performances d'un EA.
La plupart des "experts" en MdD sont en fait des collectionneurs d'outils, passant tout leur temps à chercher et à discuter de nouvelles fonctionnalités, de bibles ou de plugins pour les applications MdD à la mode, tandis que la résolution effective des problèmes est mise de côté pour plus tard.
Il n'y a pas de solution sans elle. Un Perseptron des années 1980 ne sera pas en mesure de gérer le forex. Mais un GBC moderne le fera. Il est fort probable qu'au fur et à mesure que les modèles d'apprentissage automatique évoluent, le forex se complexifie en conséquence, et tout retard, même d'un pas, peut avoir de mauvaises conséquences. Si vous faites un pas en avant par rapport au mode opératoire moderne, ce sera un graal pour le forex.
GBM est plus rapide que MLP, cela ne fait aucun doute, mais je n'irais pas jusqu'à le comparer à MLP. Sur le marché, ce n'est pas le problème, les caractéristiques sont plus importantes, et les données le sont encore plus.
Je n'ai repris que récemment le MO... Mais le même comportement a été observé avec les Expert Advisors conventionnels... Je ne les aime pas vraiment, ils sont très ennuyeux et frustrants. Rien n'est trouvé.
Exactement ! Je pense que tout le monde a eu une période similaire et plus d'une, je me souviens avoir copié des codes de kodobase, espérant un jour regarder toutes les dindes et les hiboux, puis avoir collecté des classificateurs...
Maintenant, je suis sûr que la collecte d'algorithmes de haut niveau est une activité vide, il est impossible d'"essayer rapidement" l'algorithme de quelqu'un d'autre, c'est un faux, un MLP ne peut pas être essayé dans une centaine de vies, des millions de nuances et de pièges, ce que vous avez "essayé" le week-end ne signifie pas grand chose, la personne qui a écrit et réécrit cet algorithme de nombreuses fois obtiendra des résultats de qualité complètement différente de la vôtre et même si vous prenez un GBM de fantaisie :)
Soit vous savez exactement ce dont vous avez besoin, et vous écrivez alors plus rapidement, soit vous subissez des absurdités, un peu comme la télévision avant que les gens ne changent de chaîne pour trouver quelque chose d'intéressant, un travail très fastidieux et inefficace.