L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 381
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Le MoD est toujours un modèle prêt à l'emploi et significatif. Parfois, c'est tellement significatif que vous ne savez même pas comment ça marche. Voici un article sur le gradient boosting par exemplehttps://habrahabr.ru/company/ods/blog/327250/ Il y a un article, il y a des descriptions et des formules, mais mon désir de le transférer dans mql je n'ai pas pu le réaliser, c'est trop compliqué.
C'est un peu différent, pas dans le sens, mais dans la spécialisation étroite.
Arima, Garch - travaillent directement avec les prix, sans indicateurs ni TA. À cette fin, ils disposent d'un algorithme intégré pour transformer une série de prix en un vecteur stationnaire, et il existe même des subtilités telles que la correction des prédictions en fonction des erreurs précédentes (composante MA). Mais en même temps, ils sont inutiles pour d'autres données (non liées aux prix), ces modèles ne peuvent pas classer les photos par exemple.
Si nous transmettons une série chronologique de prix au réseau neuronal pour l'entraînement, celui-ci ne cherchera pas les composantes d'autocorrélation, de saisonnalité et de tendance du prix - le réseau neuronal n'est pas capable de le faire. Il se souviendra simplement de ce qui lui a été donné, et pour les nouvelles données dans le test ou dans le trading réel, il se "souviendra" des vecteurs de prix similaires du passé, et tradera comme avant, mais dans le Forex, cela signifie un inconvénient.
Neuronka a besoin d'aide pour prévoir le prix - tout d'abord, trouvez les indicateurs qui, comme Arima, peuvent détecter l'autocorrélation, la tendance et la saisonnalité, et transférez les valeurs de ces indicateurs au neuronka. Alors il aura au moins une petite chance d'être comparable à arima et garch.
Une autre chose importante est qu'arima fait des prédictions basées sur le temps. Il se souvient clairement de l'ordre dans lequel les prix sont arrivés et utilise une fenêtre glissante dans ses prévisions en prenant les derniers prix et en faisant des prévisions sur cette base. Contrairement à la neuronique qui travaille avec l'ensemble de la table d'entraînement en même temps et n'a aucune idée de l'ordre dans lequel les prix sont arrivés.
+100
Je pense que nous traitons ici de choses utiles mais pas de vérités compréhensibles). Qu'il fasse une prédiction basée sur le temps, qu'il me montre des exemples de travail, puisque tant de gens y travaillent ! c'est parti :) C'est un modèle simple, comme les ordures, qu'ils enseignent en 2ème année de collège. Malheureusement, j'ai étudié les sciences humaines... et il n'y a rien de tel là-bas.
Ne généralisons pas vos connaissances au reste du monde.
A en juger par les publications, c'est le courant dominant du commerce. Et le garch est utilisé par des érudits de haut niveau qui l'ont étudié dans leur enfance et l'ont pratiqué toute leur vie.
Ne généralisons pas vos connaissances au reste du monde.
A en juger par les publications, c'est le courant dominant du commerce. Et les ordures sont utilisées par des érudits de haut niveau qui ont étudié les ordures dans leur enfance et l'ont fait toute leur vie.
Mes connaissances sont très limitées dans ce domaine, niveau d'entrée, je me concentre juste par des signes indirects toujours, beaucoup de traders que je connais aussi (loin d'être stupide).
Et avec une grande complication du modèle, le développement en une seule fois n'est bien sûr pas possible, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un commerce privé.
Et avec une grande complication du développement du modèle en un seul n'est pas possible bien sûr, c'est-à-dire que nous ne parlons plus de commerce privé.
C'est un très bon point. Parfois, il y a des projets, mais après avoir trouvé une solution, il faut 5 ou 6 programmeurs et un an de travail + un financement. Et il n'y a pas de projet)).
Un particulier a besoin de quelque chose de plus simple, voire de moins efficace. J'envisage maintenant de combiner les stratégies classiques (je veux dire, sur la logique) et le MO dans une même bouteille. Classic résout déjà beaucoup de problèmes à lui seul, et s'il est complété et qu'une fonction supplémentaire est attribuée à un OI, alors les deux aspects peuvent éventuellement devenir plus simples. En fait, dans les applications techniques de la MO, c'est ainsi que l'on procède.
Mais comment combiner cela et répartir les tâches, je ne le sais pas encore bien.
C'est un très bon point. Parfois, il y a des projets, mais après avoir trouvé une solution, il faut 5 ou 6 programmeurs et un an de travail + un financement. Et il n'y a pas de projet)).
Un particulier a besoin de quelque chose de plus simple, voire de moins efficace. J'envisage maintenant de combiner les stratégies classiques (je veux dire, sur la logique) et le MO dans une même bouteille. Classic résout déjà beaucoup de problèmes à lui seul, et s'il est complété et qu'une fonction supplémentaire est attribuée à un OI, alors les deux aspects peuvent éventuellement devenir plus simples. En fait, dans les applications techniques de la MO, c'est ainsi que l'on procède.
Mais comment combiner cela et distribuer les tâches, je ne le sais pas encore bien.
J'ai l'idée suivante : j'ai lu tous les articles de ce forum :)) J'ai rassemblé toutes les transformations nécessaires à mon avis, vers une forme plus ou moins stationnaire, + mon expérience et mes compétences, et maintenant je mets tout cela dans des classificateurs et des NS et je vois ce qui va se passer, + sélection des paramètres via un algorithme génétique. La stabilité dans l'intervalle à long terme avec une rentabilité sauvegardée est très difficile à atteindre, peu importe comment vous enseignez le conseiller expert, je devrai toujours le recycler. Vous pouvez gagner de l'argent à court terme, mais il n'est pas évident de savoir ce que cela donnera à long terme...
L'accent est actuellement mis sur les indicateurs adaptatifs, dont les valeurs peuvent être utilisées dans le NAS ... Ils n'ont pas besoin de recycler le NAS, mais les indicateurs eux-mêmes seraient reconstruits en fonction de la volatilité ... mais le problème n'est pas trivial, le même Garch pourrait aider, mais je ne le sais pas encore.
Quel algorithme d'apprentissage automatique faut-il utiliser?
Quel algorithme d'apprentissage automatique faut-il utiliser?
Oui, pour le classifikashon, la méthode des vecteurs de référence et les méthodes bayésiennes et Random Forest sont les meilleures... rapides et faciles et sans recyclage. Vous pouvez aussi convolutionnaliser.
Microsoft a aussi sa propre forêt aléatoire, j'ai oublié comment elle s'appelle... Ils disent que c'est cool. La jungle des solutions ou quelque chose comme ça.
Prédiction des actions :
https://gallery.cortanaintelligence.com/browse?s=stock
Arima :
https://gallery.cortanaintelligence.com/CustomModule/Train-Score-Timeseries-1
https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/Time-Series-Forecasting-8
Diplerning :
https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/Neural-Network-Convolution-and-pooling-deep-net-2
Oui, pour la classification, la méthode des vecteurs de référence et les méthodes bayésiennes et Random Forest sont les meilleures... rapides et faciles et sans aucun réentraînement. Vous pouvez aussi convolutionnaliser.
Microsoft a aussi sa propre forêt aléatoire, j'ai oublié comment elle s'appelle... Ils disent que c'est cool. La jungle des solutions ou quelque chose comme ça.
https://gallery.cortanaintelligence.com/browse?s=stock
Arima :
https://gallery.cortanaintelligence.com/CustomModule/Train-Score-Timeseries-1
https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/Time-Series-Forecasting-8
Tout cela est cool, scientifique, au-delà de la compréhension des gens normaux, mais n'a rien à voir avec les marchés, où la psychologie et la marionnette règnent.
Messieurs, arrêtez de vous bercer d'illusions et d'inventer des jouets hautement intellectuels, enfin si vous jouez avec des scientifiques, réalisez au moins que ce n'est qu'un jeu, comme le tir ou la course, et non la compréhension du Marché, qui est au-delà des mathématiques et des formules rigoureuses.
Pourquoi avez-vous besoin de tout ça ? On m'a dit plusieurs fois que la prédiction n'est pas nécessaire, on peut faire 50/50 sans elle, l'essentiel est la gestion de l'argent et des nerfs d'acier. Personne ne sait où le prix va aller dans le prochain moment, sauf les initiés, et ils ne le savent pas à 100%, ils prennent des risques aussi, mais ils ont des boules d'acier et des bourses profondes, ils savent comment prendre des risques, et ils ne connaissent même pas les réseaux neuronaux et la forêt aléatoire, ou ils créent eux-mêmes de telles fausses stratégies pour distraire la "viande".
Tout cela est cool, scientifique, au-delà de la compréhension des gens normaux, mais n'a rien à voir avec les marchés, où la psychologie et la marionnette règnent.
Il existe une catégorie de traders appelée "clickers", c'est-à-dire la principale viande du marché pour les sociétés de courtage. Vous semblez appartenir à cette catégorie avec vos catégories primitives comme la gestion de l'argent et les nerfs d'acier.
Un excellent exemple est celui de Timofey Martynov, qui essaie toujours de maîtriser sa psychologie et sa dextérité manuelle par ses propres moyens :) Les algotraders n'ont aucun problème avec cela et les risques sont minimes, parce qu'ils sont passés depuis longtemps par toutes ces absurdités avec la psychologie et toutes sortes de poupées et autres bêtises.