RegimeRouter — classificateur de tendance/plage doté d'un registre des taux de réussite par régime - expert pour MetaTrader 5

RegimeRouter — Classificateur de tendance/plage avec un registre du taux de réussite par régime

Le problème

Une règle de suivi de tendance perd de l’argent en période de consolidation. Une règle de retour à la moyenne est anéantie en période de tendance. La plupart des EA en choisissent une et espèrent que le marché leur sera favorable. La solution habituelle consiste à utiliser un simple filtre ADX. L’ADX ne mesure qu’un seul paramètre, la force directionnelle, et ne fournit aucune indication sur la persistance réelle des rendements ou sur leur retour à la moyenne.

Comment il classe

À chaque barre clôturée, il mesure trois propriétés indépendantes de la série de cours récente.

• ADX — force directionnelle classique.
• Exposant de Hurst — analyse de la plage re-normalisée (R/S) des rendements logarithmiques. Au-dessus de 0,5, la série est persistante. En dessous de 0,5, elle est anti-persistante. À 0,5, il s’agit d’une marche aléatoire.
• Autocorrélation de lag-1 — indique si un mouvement a tendance à être suivi d’un autre mouvement dans le même sens, ou d’un rebond.

Chacun attribue un vote : +1 pour la tendance, -1 pour la fluctuation latérale, 0 pour indécis. Les votes sont additionnés. Si la somme dépasse le seuil `InpMinVotes` dans l’une ou l’autre direction, le régime est « TREND » (tendance) ou « RANGE » (fluctuation latérale). Sinon, il est « NEUTRAL » et l’EA n’effectue aucune transaction. Si l’un des trois indicateurs ne peut être calculé, il ne vote pas et la barre est considérée comme NEUTRE. L’essentiel est d’exiger un consensus. Un indicateur seul revient à un tirage au sort avec des étapes supplémentaires.

Comment il achemine les ordres

Le registre

Chaque position est ouverte avec un numéro magique composé de InpMagicBase plus l’identifiant du régime, de sorte que le régime à l’origine d’une transaction est associé à celle-ci. Au démarrage, l’EA parcourt l’historique des transactions, regroupe celles-ci par identifiant de position et reconstitue l’historique. Celui-ci est conservé en cas de redémarrage et de transfert vers un autre terminal.

Pour chaque module, il indique le taux de réussite brut, laborne inférieure de Wilson à 95 %, letaux de réussite d'équilibre impliqué par la moyenne des gains et des pertes propres à ce module, le facteur de profit et un verdict.

TREND 96 tr 38 W brut 39,6 % wilson95 30,4 % seuil de rentabilité 34,2 % PF 1,26 net +734,84 [NON ÉPROUVÉ]

Ce sont les deux chiffres du milieu qui comptent. Un suiveur de tendance à 2R est rentable à partir d’environ 34 %. Un système de contre-tendance à 1R doit dépasser les 50 %. Et un taux de réussite brut sur six transactions ne prouve absolument rien. Le verdict consiste simplement à déterminer si la limite inférieure dépasse le seuil de rentabilité, ce qui est la seule interprétation de « ce module fonctionne » qui résiste à un petit échantillon.

Le commutateur A/B

InpForceRegime désactive le routeur et force chaque transaction à passer par un seul module. Exécutez trois fois le même symbole et la même période — AUTO, puis ALWAYS_TREND, puis ALWAYS_RANGE — et vous obtiendrez une mesure directe de l’apport éventuel du classificateur. Les trois résultats sont tout de même enregistrés lors d’un test forcé, ce qui vous permet de voir comment le module forcé s’est comporté sur les barres que le routeur aurait rejetées.

Faites cela avant de vous y fier. Le concept de routage est une hypothèse, pas un résultat.

Backtest

H1 · du 01/01/2026 au 20/09/2026 · 10 000 USD · Délai aléatoire activé · toutes les entrées par défaut. Deux symboles, tous deux affichés.

EURUSD H1

96 + 4 = 100 transactions et +734,84 + 165,58 = +900,42, le registre correspond donc exactement au rapport du testeur.

XAUUSD H1 — même EA, mêmes paramètres, même période

78 + 7 = 85 transactions et −1 576,33 + 22,22 = −1 554,11. Celle-ci est déficitaire. Je la publie exprès à côté de la transaction gagnante, car une liste qui ne mentionne que le symbole qui a fonctionné ne vous apprend rien sur l'EA.

Ce que ce résultat montre et ne montre pas

Lisez cette partie avant de l'utiliser.

• Le module TREND n’a pas fait ses preuves sur aucun des deux symboles. Sur l’EURUSD, son gain moyen était de 93,35 et sa perte moyenne de 48,49 ; il lui fallait donc environ 34,2 % de transactions gagnantes juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Il a remporté 39,6 % des transactions. Mais la limite inférieure de Wilson à 95 % pour ce taux de réussite est de 30,4 %, ce qui est inférieur au seuil de rentabilité. Avec cet échantillon, le résultat indique l’absence totale d’avantage. Sur la paire XAUUSD, ce même module affichait un taux de réussite brut de 33,3 % et une limite inférieure de 23,9 %, et il a généré des pertes. Le verdict est le même dans les deux cas : les preuves sont encore insuffisantes.
• Il faudrait environ 320 transactions au taux de réussite observé sur l’EURUSD pour que la limite inférieure dépasse le seuil de rentabilité. Un symbole sur la période H1 a généré 100 en environ neuf mois ; il s’agit donc d’un problème de portefeuille, et non d’un problème lié à la durée insuffisante du backtest.
• Le module RANGE n’a pratiquement pas été testé. Quatre transactions sur l’EURUSD, sept sur le XAUUSD. Le taux de réussite de 100 % sur l’EURUSD ne signifie rien, ce qui explique précisément l’existence de la colonne Wilson.
• Il n’y a pas de test hors échantillon. Une période, un timeframe, deux symboles.
• La modélisation a été effectuée « à chaque tick », et non sur des ticks réels. Les sorties sont laissées aux niveaux de stop-loss (SL) et de take-profit (TP) du courtier, ce qui signifie que la trajectoire intra-barre est importante. Relancez le test sur des ticks réels avant de tirer des conclusions.

Je publie ces résultats parce que c’est l’appareil de mesure qui est utile, et non parce que j’ai un avantage validé à vous vendre. Effectuez un test A/B. Si le routeur ne surpasse pas ses deux propres modules sur votre symbole, cela vaut également la peine d’être noté.

Remarques sur l’exécution

• Les signaux sont évalués à la clôture de la barre ; ce modèle est donc conçu pour les timeframes M15 et supérieurs.
• Les positions s’ouvrent sans stop, puis les stops sont fixés à partir du cours d’exécution réel. Un stop calculé à partir d’un instantané pré-négociation peut déjà être invalide au moment où l’ordre est exécuté.
• Si l’application des stops échoue, la position est immédiatement clôturée plutôt que laissée sans protection.
• Les distances des stops sont limitées au niveau des stops et au niveau de gel propres au symbole.
• Les sorties relèvent des niveaux SL et TP du courtier. Il n’y a pas de clôture forcée manuelle programmée.
• Stop suiveur ATR optionnel pour les opérations de tendance, appliqué au maximum une fois par barre et jamais sur la barre d’entrée.
• Une seule position à la fois. Sur un compte de compensation, un deuxième ordre sur le même symbole fusionne avec la position existante au lieu de devenir une transaction distincte, ce qui corromprait silencieusement le registre.
• Calcul de la taille des lots en fonction du risque, limite de perte quotidienne, plafond quotidien de transactions, filtre de spread, ratio minimum take-profit/spread et filtre de session optionnel.

Principaux paramètres

Remarque sur le seuil de Hurst

Il existe un paramètre appelé « InpHurstAdaptive », désactivé par défaut.

La ligne de tendance/plage classique pour l’exposant de Hurst est de 0,5. En pratique, cette ligne est mal placée. L’estimateur R/S présente un biais à la hausse sur un échantillon fini ; ainsi, une estimation sur 256 barres d’une série ordinaire se situe bien au-dessus de 0,5. Mesurées sur l’EURUSD en H1, les valeurs ont affiché une moyenne de 0,568 et ne sont descendues en dessous de 0,45 que deux fois sur 419 observations. Face à une fourchette fixe de 0,45 / 0,55, ce vote ne mesure rien. Il s’agit d’un vote quasi permanent en faveur de la TENDANCE.

L’activation d’InpHurstAdaptive supprime l’échelle absolue et pose à la place une question relative : la série est-elle plus persistante que ne l’a été récemment ce symbole ? Les N dernières valeurs sont conservées et le vote porte sur les centiles de cet historique plutôt que sur 0,5.

Le coût de cette approche est réel. De par sa conception, le « voter » vote alors en faveur de RANGE sur une part fixe de barres, quelle que soit l’évolution du marché. Il s’agit donc d’un commutateur, et non d’une réécriture. Il est désactivé par défaut, car les backtests ci-dessus ont été effectués avec cette option désactivée, et je ne souhaite pas que le paramètre par défaut livré soit un réglage pour lequel je ne dispose d’aucun résultat.

Aucune stratégie n’est garantie de générer des bénéfices. Cela vous offre une structure de test intégrant une mesure. Cela ne vous donne pas d’avantage.

— Ali Rajput