Position sizing from risk, using the broker's own tick value and volume step - bibliothèque pour MetaTrader 5

Tous les calculateurs de taille de lot qui partent du principe qu’un pip vaut dix dollars se trompent sur l’or, sur les indices, sur les paires impliquant le yen japonais et sur tout compte non libellé en dollars américains — et c’est précisément là que le surdimensionnement devient préjudiciable. Cet en-tête effectue plutôt le calcul à partir des données réelles publiées par le serveur pour le symbole concerné.

Fonctionnement

La fonction CalcLots() prend en paramètre un montant de risque dans la devise du compte, un cours d’entrée et un cours de stop, et renvoie le volume à négocier ainsi que le risque réel associé à ce volume une fois les contraintes du courtier appliquées.

• Elle arrondit toujours le volume À LA BAISSE à l’échelon de volume du courtier. Un arrondi à la hausse entraînerait silencieusement un risque supérieur à celui demandé, ce qu’une routine de calcul de taille de position ne doit jamais faire.
• Lorsque le risque demandé est inférieur au lot minimum, la fonction ne le simule pas. Elle renvoie le minimum, définit clamped_min et indique le risque réel de la position – qui sera supérieur à la demande.
• Elle est indépendante du côté. Le stop peut se situer au-dessus ou en dessous du point d’entrée.

Elle renvoie également la distance du stop en points et la valeur d’un point par lot de 1,00, afin que l’appelant puisse illustrer son fonctionnement plutôt que de se contenter d’un simple chiffre.

Pourquoi les calculs sont-ils dans un fichier séparé ?

Calc.mqh ne contient aucun état terminal. Il prend en paramètre une structure SymbolSpec — point, taille du tick, valeur du tick, volume min/max/pas, nombre de chiffres — afin que l’ensemble de la logique de dimensionnement puisse être testée hors ligne sur des instruments synthétiques.

SpecFromSymbol() est le seul lien avec les données en temps réel. Elle lit d’abord SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS, car c’est le chiffre utilisé par le serveur lorsqu’une transaction évolue en votre défaveur, ce qui correspond exactement au côté sur lequel se situe un stop loss ; elle se rabat sur SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE pour les courtiers qui laissent la variante de perte à zéro.

C’est cette séparation qui rend possible l’exécution du script de test fourni.

Le script de test

RiskLotCalculatorTests.mq5 s’exécute sur n’importe quel graphique, sans connexion à un courtier et sans historique. Il vérifie 41 cas : l’arrondi des paliers de volume, les deux limites et leurs indicateurs, la mise à l’échelle de la valeur des points lorsque la taille du tick diffère de celle du point, une devise majeure à 5 chiffres, l’or, un indice avec un pas de 0,1 lot, les deux sens de transaction, ainsi que tous les cas de rejet : risque nul, risque négatif, un stop placé au niveau de l’entrée et des données de tick manquantes.

Faites-le glisser sur un graphique et consultez l’onglet « Experts ». Le résultat final est « ALL PASS », avec 41 tests réussis et 0 échec.

Les deux fichiers sont autonomes : placez-les dans le même dossier et le script de test se compile tel quel.