Articles avec des exemples de programmation MQL5

MetaEditor 5 dispose de la fonctionnalité de débogage. Mais lorsque vous écrivez vos programmes MQL5, vous souhaitez souvent afficher non pas les valeurs individuelles, mais tous les messages qui apparaissent lors des tests et du travail en ligne. Lorsque le contenu du fichier journal est de grande taille, il est évident d'automatiser la récupération rapide et facile du message requis. Dans cet article, nous examinerons les moyens de trouver des erreurs dans les programmes MQL5 et les méthodes de collecte de données. Nous simplifierons également la connexion aux fichiers et apprendrons à connaître un programme simple LogMon pour une visualisation confortable des fichiers journaux

Afin d’élaborer un expert pour participer au Championnat de Trading Automatisé 2010, utilisons un modèle de conseiller expert prêt. Même le programmeur novice MQL5 sera en mesure d’assurer cette tâche, car pour vos stratégies les classes de base, les fonctions, les modèles sont déjà élaborés. Il suffit d'écrire un minimum de code pour implémenter votre idée de trading.

Cet article est axé sur l'approche orientée-objet pour faire ce que nous avons fait dans l'article « Guide étape par étape pour écrire un Expert Advisor en MQL5 pour les débutants » : créer un Expert Advisor simple. La plupart des gens pensent que c'est difficile, mais je tiens à vous rassurer qu'au moment où vous aurez fini de lire cet article, vous serez en mesure d'écrire votre propre Expert Advisor qui est orienté-objet.

L'article décrit comment implémenter la communication inter-processus entre les terminaux clients MetaTrader 5 à l'aide de Canaux Nommés. Pour l'utilisation des Canaux Nommés, la classe CNamedPipes est élaborée. Pour tester son utilisation et mesurer le débit de la connexion, l'indicateur de coche, les scripts serveur et client sont présentés. L'utilisation de Canaux Nommés est suffisante pour les offres en temps réel.

La création de différents types de diagrammes est une partie essentielle des analyses de l’état du marché et du test d'un système de trading. Fréquemment, afin de créer un beau diagramme, il est nécessaire d'organiser les données de sortie dans un fichier, après quoi elles sont utilisées dans des applications telles que MS Excel. Ce n'est pas très pratique et nous prive de la possibilité de mettre à jour dynamiquement les données. L'API Google Charts a fourni les moyens de créer des graphiques en mode en ligne, en envoyant une requête spéciale au serveur. Dans cet article, nous tentons d'automatiser le processus de création d'une telle demande et d'obtention d'un graphique du serveur Google.

Cet article examine les questions du codage de l’information, en utilisant l’identification magique, ainsi que la division, l’assemblage et la synchronisation du trading automatique des différents Expert Advisors. Cet article sera intéressant pour les débutants, ainsi que pour les traders les plus expérimentés, car il traite la question des positions virtuelles, ce qui peut être utile dans l’implémentation des systèmes complexes de synchronisation d’Expert Advisors et de diverses stratégies.

Un certain nombre d'indicateurs sont apparus depuis la création du premier indicateur de Moyenne Mobile. Beaucoup d'entre eux utilisent des méthodes de lissage similaires, mais la performance de différents algorithmes de Moyennes Mobiles n'ont pas été étudiées. Dans cet article, nous examinerons les différentes manières d'utiliser les Moyennes Mobiles dans MQL5 et comparerons leurs performance.

Le concept de diversification des actifs sur les marchés financiers est vieux et a toujours attiré les traders débutants. Dans cet article, l’auteur propose une approche extrêmement simple d’une élaboration d’un Expert Advisor multi-devises, pour une première introduction à cette direction des stratégies de trading.

L'article examine le mécanisme de création d'un module DLL, en utilisant le langage de programmation populaire d' ObjectPascal, dans un environnement de programmation Delphi. La documentation, fournie dans cet article, est conçue pour cibler principalement les programmeurs débutants, qui travaillent avec des problèmes, qui dépassent les limites du langage de programmation intégré de MQL5, en connectant les modules DLL externes.

Dans cet article, nous examinons la question de l'utilisation d'un indicateur Heiken-Ashi dans le trading. Sur la base de cet indicateur, un système de trading simple est considéré et un conseiller expert MQL5 est écrit. Les opérations de trading sont implémentées sur les bases de classes de la bibliothèque de classes Standard. Les résultats des tests de la stratégie de trading examinée, sont basés sur l'historique et obtenus à l'aide du testeur de stratégie MetaTrader 5 intégré, sont fournis dans l'article.

Cet article est un guide rapide des fonctions du langage MQL4, il vous aidera à migrer vos programmes de MQL4 vers MQL5. Pour chaque fonction MQL4 (hors fonctions de trading) la description et l'implémentation MQL5 sont présentées, cela vous permet de réduire considérablement le temps de conversion. Pour plus de commodité, les fonctions MQL4 sont réparties en groupes, similaires à MQL4 Reference.

L'article décrit un exemple de création d'une classe pour travailler avec les codes de retour du serveur trade et toutes les erreurs qui se produisent lors de l'exécution du programme MQL. Lisez l'article et vous apprendrez à travailler avec des classes et des objets en MQL5. En même temps, c'est un outil pratique pour gérer les erreurs ; et vous pouvez modifier davantage cet outil en fonction de vos besoins spécifiques.

Cet article est dédié aux spécificités du transfert des constructions de prix rédigées en MQL4 vers MQL5. Pour rendre le processus de transfert des calculs d'indicateurs de MQL4 à MQL5 plus facile, la bibliothèque de fonctions mql4_2_mql5.mqh est suggérée. Son usage est décrit sur la base du transfert des indicateurs MACD, Stochastique et RSI.

Les traders ne sont toujours pas en mesure et n’ont pas envie de s'asseoir au terminal de trading pendant des heures. Surtout si le système trading est plus ou moins formalisé et peut identifier automatiquement certains états du marché. Cet article décrit comment générer un rapport des résultats du trade (à l'aide d'Expert Advisor, d'un indicateur ou d'un script) sous forme de fichier HTML et le télécharger via FTP sur le serveur WWW. Nous envisagerons également d'envoyer des notifications d'événements de trade sous forme de SMS sur un téléphone mobile.

En surfant sur Internet, il est facile de trouver de nombreuses stratégies, qui vous donneront un certain nombre de recommandations diverses. Adoptons une approche d'initié et examinons le processus de création d'une stratégie, axée sur les différences de fuseaux horaires sur les différents continents.

Dans cet article, l'auteur parle de calculs évolutifs à l'aide d'un algorithme génétique personnellement élaboré . Il démontre le fonctionnement de l'algorithme, à l'aide d'exemples, et fournit des recommandations pratiques pour son utilisation.

Les codes complexes sont constitués d’un ensemble de codes simples. Si vous les connaissez, cela n’a pas l’air si compliqué. Dans cet article, nous allons examiner comment créer un indicateur avec plusieurs tampons d’indicateurs. À titre d’exemple, l’indicateur Aroon est analysé en détail et deux versions différentes du code sont présentées.

Cet article couvre les détails de l'interaction entre MetaTrader 5 et le package mathématique MatLab. Il indique le mécanisme de conversion des données, le processus d’élaboration d'une bibliothèque universelle pour interagir avec le bureau MatLab. Il couvre également l'utilisation des DLL générées par l'environnement MatLab. Cet article est destiné aux lecteurs expérimentés, connaissant C++ et MQL5.

Ceux qui sont familiers avec les attitudes du marché, connaissent l’indicateur MACD (son nom complet est Moyenne Mobile de Convergence / Divergence) - l’outil puissant pour analyser le mouvement des prix, utilisé par les traders dès les premiers moments d’apparition des méthodes d’analyse informatique. Dans cet article, nous examinerons les éventuelles modifications de MACD et les implémenterons dans un seul indicateur avec la possibilité de basculer graphiquement entre les modifications.

Dans cet article, nous allons élaborer un outil d’analyse des rapports CFTC. Nous allons résoudre le problème suivant: élaborer un indicateur, qui permet d’utiliser les données du rapport CFTC directement à partir des fichiers de données fournis par la Commission sans traitement intermédiaire et conversion. En outre, il peut être utilisé à différentes fins: pour tracer les données en tant qu’indicateur, pour procéder avec les données dans les autres indicateurs, dans les scripts pour l’analyse automatisée, dans les Expert Advisors pour l’utilisation dans les stratégies de trading.

L'idée du filtrage des signaux numériques a été largement discutée sur des sujets de forum concernant la création de systèmes de trading. Et il serait imprudent de ne pas créer un code standard de filtres numériques en MQL5. Dans cet article, l'auteur décrit la transformation du code d'un simple indicateur SMA de son article "Indicateurs Personnalisés dans MQL5 pour les Débutants" en code de filtre numérique plus compliqué et universel. Cet article est une suite logique de l'article précédent. Il explique également comment remplacer le texte dans le code et comment corriger les erreurs de programmation.

Vous souhaitez organiser l'exportation des cotations de MetaTrader 5 vers votre propre application ? La jonction MQL5-DLL permet de créer de telles solutions ! Cet article vous indiquera l'un des moyens d'exporter des cotations de MetaTrader 5 vers des applications écrites en .NET. Pour moi, il était plus intéressant, rationnel et facile d'implémenter l'export de cotations en utilisant cette même plateforme. Malheureusement, la version 5 ne prend toujours pas en charge .NET, donc comme autrefois, nous utiliserons la dll win32 avec la prise en charge de .NET comme couche intermédiaire.

Dans cet article, nous allons traiter l'émission d'indicateurs - une nouvelle approche de l'étude de marché. Le calcul de l'émission est basé sur l'intersection de différents indicateurs : de plus en plus de points de couleurs et de formes différentes apparaissent après chaque tick. Ils forment de nombreux groupes comme des nébuleuses, des nuages, des pistes, des lignes, des arcs, etc. Ces formes contribuent à détecter les ressorts et les forces invisibles qui affectent le mouvement des prix du marché.

Nous souhaitons créer un tel environnement, qui donnerait accès aux données d'indicateurs attachés à un graphique, et aurait les propriétés suivantes : absence de copie de données ; modification minimale du code des méthodes disponibles, si nous devons les utiliser ; Le code MQL est préférable (bien sûr, nous devons utiliser des DLL, mais nous n'utiliserons qu'une douzaine de chaînes de code C++). L'article décrit une méthode simple pour élaborer un environnement de programme pour le terminal MetaTrader, qui fournirait des moyens d'accès aux tampons d'indicateurs d'autres programmes MQL.

Maintenant, peu de développeurs se rappellent de la façon d'écrire une DLL simple et des caractéristiques spéciales des différentes liaisons système. À l'aide de plusieurs exemples, je vais tenter de montrer l'ensemble du processus de création de la DLL simple en 10 minutes, ainsi que de discuter de certains détails techniques de notre implémentation de liaison. Je vais montrer étape par étape le processus de la création de DLL dans Visual Studio avec des exemples d'échange de différents types de variables (nombres, tableaux, chaînes, etc.). En outre, je vais vous expliquer comment protéger votre terminal client des plantages dans les DLL personnalisées.

Le Profile du Marché a été élaboré par le brillant penseur Peter Steidlmayer. Il a suggéré l’utilisation de la représentation alternative de l'information sur les mouvements de marché « horizontaux » et « verticaux » qui conduit à un ensemble de modèles complètement différent. Il a assumé qu'il existe une impulsion sous-jacente du marché ou un modèle fondamental appelé cycle d'équilibre et de déséquilibre. Dans cet article, j’examinerai l'Histogramme des Prix - un modèle simplifié de profil de marché, et décrirai son implémentation dans MQL5.