Master KJ
- Asesores Expertos
-
Khaled Haider Yousef Al Jboor
Algorithmic trading developer and the author of MASTER KJ, a five-book trend-following Expert Advisor for MetaTrader 5. - Versión: 3.26
- Activaciones: 5
MASTER KJ es un asesor experto en tendencias para MetaTrader 5: cinco posiciones de tendencia en el marco temporal H1 en los pares USDJPY, XAUUSD, NAS100 (USTEC), AUDJPY y EURJPY.
Solo posiciones largas: los libros nunca venden en corto. Compran en tendencias sostenidas en el timeframe H1 y las mantienen durante días o semanas, tal y como está diseñado. Una posición por libro, un libro por símbolo, cinco gráficos que instalar. El libro del USDJPY puede añadir hasta dos posiciones piramidales en nuevos máximos de tendencia en una cuenta de cobertura; en una cuenta de compensación, ese libro opera con una sola posición, tal y como se indica en el manual. Cada orden lleva un stop-loss fijo.
Está diseñado para el operador que busca una mecánica sencilla y auditable en lugar de una «caja negra»: cinco carteras en cinco símbolos (USDJPY, XAUUSD, NAS100 —el nombre habitual de los brókers es USTEC —, AUDJPY, EURJPY, todos en H1), preajustes de riesgo que solo difieren en el nivel de riesgo (una excepción indicada: el preajuste del USDJPY permite la pirámide controlada de ese libro) — y todas las cifras de rendimiento que se muestran a continuación son resultados medidos y archivados, con su base de medición indicada. Sin martingala, sin grid, sin aumento del lote tras una pérdida. Lo que ves es exactamente la mecánica que se ha probado: las diferencias de configuración (las protecciones exclusivas para operaciones en vivo, las paradas por drawdown, el bloqueo de noticias) se indican donde aparecen a continuación, y cada libro opera con sus propios parámetros calibrados.
Versión entregada: 3.26
Novedades de la versión 3.26: un mecanismo de protección de sesión cerrada — no se envían nuevas entradas mientras el bróker informe de que la sesión de negociación del símbolo está cerrada; se cuenta cada omisión y el diario registra el bloqueo una vez por episodio, con los totales al cierre del sistema. El diario documenta automáticamente la configuración en ejecución y el panel muestra la versión y el estado. Todas las correcciones de compatibilidad con los brókers de las versiones anteriores se han mantenido y vuelto a verificar. En cada tick, el EA vuelve a comprobar su posición abierta con respecto a la de la cuenta, de modo que una posición cerrada fuera de ella —o abierta mientras se reiniciaba— se reconcilia en lugar de registrarse erróneamente. El cierre se aplaza y se vuelve a intentar cuando el precio se encuentra dentro de la zona de congelación del bróker en torno a los stops. Los tamaños de las órdenes se ajustan a los límites del bróker. Además, cada adición de pirámide se comprueba con respecto al modo de cobertura/compensación de tu cuenta antes de enviarse. La lista completa de características se encuentra en el manual de usuario.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. La negociación conlleva un riesgo sustancial de pérdida.
El producto
MASTER KJ v3.26 ejecuta cinco libros de tendencias en H1:
- Entrada: el precio cierra por encima tanto de la media móvil simple (SMA) de 200 barras como del máximo Donchian anterior de 55 barras (el máximo más alto de las 55 barras anteriores).
- Mantenimiento: mientras persista el régimen; las posiciones se mantienen durante días o semanas, tal y como está diseñado. Se trata de un sistema de tendencia paciente, no de scalping.
- Salida: al cambiar el régimen. Una posición por estrategia (la estrategia del USDJPY puede sumar hasta dos posiciones piramidales, tal y como se indica en el manual). Las cinco estrategias no comparten símbolo, por lo que las cuatro estrategias que no son del USDJPY se ejecutan tanto en cuentas de compensación como en cuentas de cobertura. La pirámide de la cartera del USDJPY requiere una separación de posiciones en modo de cobertura: en una cuenta de compensación, el EA gestiona esa cartera en su configuración de posición única (las adiciones piramidales están desactivadas y así se indica en el diario adjunto; las cifras medidas del USDJPY se registraron con pirámide en una cuenta de cobertura).
Cada orden lleva un stop-loss fijo dimensionado de tal forma que un movimiento adverso del 5 % cuesta como máximo un 2 % del capital con los ajustes predeterminados; se comprueba el margen antes de cada entrada en el libro (las adiciones de piramidación del USDJPY se basan en los límites de tamaño por operación —la nota sobre piramidación del manual lo indica—); el tamaño de la posición se normaliza por pasos de volumen y se limita a los límites del bróker; las caídas máximas diarias (5 %) y totales (10 %) del EA bloquean la reentrada y cierran la posición abierta al cierre de la siguiente barra H1. Los criterios de entrada en tiempo real son, además, más estrictos que en la prueba retrospectiva: se rechaza la primera entrada de una cartera (mientras dicha cartera esté en equilibrio) cuando la suma del riesgo en stop de las posiciones abiertas más el riesgo en stop de la nueva operación supera el presupuesto total de drawdown (10 %). Sin martingala, sin grid, sin aumento del lote tras una pérdida, sin rutas de código sin SL.
Los ajustes preestablecidos de riesgo son multiplicadores del riesgo por operación de una estrategia (la única excepción revelada: el ajuste preestablecido para el USDJPY permite la pirámide en esa cartera, tal y como se ha medido): Conservador 0,375 % / Equilibrado 0,75 % / Agresivo 3,00 % del capital de la cuenta por operación, aplicándose en cada preajuste el límite máximo por desastre por operación (un movimiento adverso del 5 % cuesta como máximo un 2 % del capital). Un modo específico «Prop-Firm» congela los límites de riesgo en un 5 % diario / 10 % total —tal y como los miden los principales programas de cuentas financiadas (en relación con tu saldo inicial, con una alineación configurable con respecto al límite diario)— y se activa de forma predeterminada un bloqueo de noticias de alto impacto (30 minutos antes y 15 después, en ambas divisas de cada par) actúa como medida de protección. El ajuste preestablecido de riesgo modifica la fracción de riesgo; entre los ajustes preestablecidos, la excepción de piramidación del USDJPY mencionada anteriormente es la única diferencia a nivel de estrategia, y constituye la configuración mesurada. No se necesitan archivos preconfigurados: basta con asociar el EA al gráfico de un libro incluido en el paquete y este aplicará automáticamente los ajustes medidos de dicho libro. La ejecución se aplica a los parámetros de entrada que aún se encuentran en sus valores predeterminados de fábrica —un valor idéntico al predeterminado es indistinguible de uno sin modificar—, y la línea del diario de operaciones siempre refleja fielmente lo que se está ejecutando. Las cifras publicadas a continuación corresponden a la configuración conservadora incluida en el paquete con el múltiplo 1x implementado; la implementación es conservadora según el veredicto medido.
Rendimiento: medido, no proyectado
DECLARACIÓN (información veraz): la tabla principal es una prueba retrospectiva realizada sobre un conjunto de datos históricos ajustado por calidad, recopilado a partir de múltiples fuentes de precios de corredores, durante el periodo fijo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2026 (11,58 años de periodo de negociación), combinando los flujos de operaciones de los cinco libros: 1 657 operaciones con un riesgo conservador. Se trata de resultados de backtest —no de rendimiento en tiempo real — y el propio periodo es intramuestra (los parámetros de la estrategia se derivaron a partir de él). Las trayectorias del capital se miden mediante la capitalización por operación; las paradas por drawdown del 5 %/10 % incorporadas en el EA constituyen una capa de protección adicional que no está presente en la trayectoria medida; lo mismo ocurre con el bloqueo de noticias de alto impacto (activable), que viene activado por defecto: el probador de estrategias no puede reproducir el calendario económico, por lo que todas las cifras publicadas se procesaron sin bloqueo. A continuación se publica un análisis más profundo (el mismo motor aplicado al corpus completo) con sus propias etiquetas sinceras.
El periodo reciente (2023-2026): las cinco carteras son positivas, dentro de la muestra por selección
Estos son resultados de backtest: ejecuciones del probador con datos del bróker, no rendimiento en tiempo real.
En las ejecuciones del probador con datos de bróker en una cuenta demo de bróker (Tickmill EU, 100 000 USD virtuales; apalancamiento 1:100; enero de 2023 → junio de 2026, una cuenta de 100 000 USD por libro, cada libro de forma independiente, modelización OHLC de 1 minuto), cada libro se midió por separado en su propia cuenta:
| Portafolio | Beneficio neto | Operaciones | Factor de beneficio | Caída máxima del saldo (cuenta propia) |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | +10 317 | 156 | 1,61 | 2,70 % |
| USDJPY | +6 822 | 126 | 1,68 | 1,57 % |
| AUDJPY | +4 568 | 132 | 1,33 | 3,05 % |
| EURJPY | +2 765 | 137 | 1,24 | 1,66 % |
| NAS100 (USTEC) | +2 512 | 125 | 1,09 | 5,76 % |
Las cinco carteras son positivas, lideradas por el XAUUSD y el motor USDJPY. Estos son los registros propios de las carteras H1 enviadas según los datos de este bróker; las cifras de ventana larga que aparecen más abajo incluyen las dos carteras dispersas en sus pliegues de marco temporal diario. La columna de «drawdown» muestra la caída del saldo de cada cuenta durante este periodo de 3,5 años, tal y como la recoge el simulador; el registro combinado de 2015-2026 que aparece más abajo presenta un «drawdown» máximo del 11,81 %. El total de cada libro que figura más arriba es el beneficio neto comunicado por el propio bróker para su ejecución: el beneficio por operación generado por el EA equivale al beneficio de esa operación + comisión + swap, y el total emitido por el EA coincide con el total del bróker tras el cierre forzoso, al final de la ejecución del simulador, de cualquier posición aún abierta (el EURJPY mantenía una al final de la ejecución; ese cierre forzoso está incluido en su recuento de 137 operaciones). En el corpus más extenso y profundo, el historial del libro índice es ligeramente negativo (−1,11 % durante su periodo a partir de julio de 2022, todo ello dentro del periodo de la muestra); el historial independiente de cada libro se encuentra en el manual de usuario.
Una nota sobre los registros de medición: las cifras anteriores corresponden a la ejecución medida el 27 de octubre de 2026. Una ejecución de confirmación independiente con la misma base etiquetada —los mismos cinco libros, la misma ventana, la misma configuración del probador— arrojó totales ligeramente diferentes (p. ej., USDJPY +6 850,54); los cinco libros fueron positivos en ambas ejecuciones. Ambas son mediciones reales de la misma base; ninguna de las cifras es una proyección.
La selección, en pocas palabras: se mantuvieron los cinco libros porque son positivos en esta ventana. Se trata de un dato de robustez de la lista, no de evidencia fuera de la muestra, y así lo etiquetamos.
Base principal: la ventana fija de 2015-2026 (dentro de la muestra)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caída máxima | 11,81 % |
| Probabilidad de quiebra (base de estrés: rentabilidades al 40 % de las medidas) | 0,000 |
| Rentabilidad neta durante el periodo analizado | +86,08 % |
| Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del periodo | 5,507 %/año (base del motor: trayectoria del capital de la secuencia de operaciones, capitalización por operación) |
| Operaciones / flujos / periodo | 1.657 / 5 / 11,58 años |
| Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR), ventana del comprador 2021-2026 | 2,258 % (base del censo: convención del «era sizer») |
Nota aclaratoria sobre las dos convenciones: la fila del 5,507 % anual y la del 2,258 % se calculan según dos convenciones diferentes, ambas divulgadas (la base del motor y la base del censo), y nunca se mezclan. Según la base del censo —la convención en la que se basa la fila del periodo de compra—, las épocas calculadas aumentan a lo largo del periodo, y la más reciente (2021-2026) registra un 2,258 % anual. El periodo más reciente es la época más sólida calculada según esa base, no la más débil. Los intervalos de épocas anteriores no se citan aquí deliberadamente: el más antiguo está diluido en años nominales en esta ventana que comienza en 2015 (apenas contiene dos años de operaciones reales dentro de un denominador nominal de 17 años). La propia ventana del comprador está totalmente cubierta. Forma real del periodo: a lo largo del periodo completo, los ingresos se concentran en el periodo más reciente —el periodo de compra de 2021-2026 concentra la mayor parte del valor neto medido (según la base del censo)—, y se sitúa en el 2,258 % anual. En dólares, a esa tasa histórica (la fila del 2,258 %): 10 000 $ → unos 11 350 $ al cabo de 5,67 años, antes de los costes fijos (un VPS cuesta entre 30 y 60 $ al mes). Los costes de funcionamiento superan la ganancia a la tasa histórica por debajo de un saldo de cuenta de entre 16 000 y 32 000 dólares aproximadamente; esa ganancia solo cubre el coste del VPS por encima de ese rango.
Proporción de operaciones, en términos sencillos: 1.490 de las 1.657 operaciones analizadas (el 89,9 %) proceden de dos pares de divisas (USDJPY, 1.016, y XAUUSD, 474); el NAS100 suma 136; el AUDJPY y el EURJPY son poco frecuentes (15 y 16 operaciones, aproximadamente una al año cada uno) y su historial se limita a las pruebas retrospectivas. En la ventana de medición a largo plazo, estos dos libros se miden como pliegues dispersos de amplitud en el marco temporal diario (por eso se negocian tan raramente), mientras que la ventana de demostración de 2023-2026 ejecutó los cinco libros en H1.
La base profunda a largo plazo: el mismo motor, corpus de profundidad completa
Resultados de backtest — no rendimiento en vivo.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Duración | 25,67 años (primera operación en diciembre de 2000) |
| Operaciones | 2.302 — 1.657 en el periodo analizado a partir de 2015 (dentro de la muestra por selección) + 645 anteriores a 2015 (fuera de la muestra) |
| Rentabilidad neta | +133,17 % (TAC del 3,353 % anual) |
| Caída máxima | 11,81 % |
| Segmento anterior a 2015 | fuera de la muestra: los parámetros de la estrategia se derivaron únicamente a partir de datos a partir de 2015; las décadas anteriores nunca se utilizaron para su elaboración |
Las dos bases utilizan profundidades de corpus diferentes (la profundidad por libro es desigual y se detalla en el manual facilitado); ambas corresponden a la misma estrategia con el mismo nivel de riesgo conservador.
Nota sobre los costes: las décadas anteriores a 2015 de la base «profunda» se valoran con la tabla de costes congelada actual (los diferenciales anteriores eran más amplios; es probable que el resultado neto de la base «profunda» esté inflado); una simulación de estrés con un diferencial multiplicado por 1,5 arroja un +130,94 %.
Información sobre riesgos
1. Este producto es un asesor experto. Realiza operaciones en tu nombre en la cuenta MT5 conectada. Usted sigue siendo responsable de supervisar la cuenta, la relación con el bróker y el riesgo por operación. 2. El stop-loss fijo en cada orden es un límite del software, no una garantía. En mercados volátiles, la pérdida realizada puede superar el riesgo previsto por operación debido al deslizamiento o a las brechas de cotización. 3. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Es posible que las relaciones observadas en los periodos de medición no se mantengan posteriormente. 4. Las cifras son resultados de backtesting: la tabla principal se basa en un conjunto de datos históricos ajustados por calidad y las cifras del periodo reciente se basan en pruebas con datos de brókeres, cada una con su modelo de costes medido (spread/swap/comisión); la ejecución real por parte del bróker puede diferir. Las posiciones se mantienen de un día para otro y durante días o semanas según el diseño; los costes de swap nocturno están incluidos en el modelo. Estos son nuestros registros medidos a partir de nuestros propios datos: las cifras del motor no pueden reproducirse a partir de la lista por sí sola. 5. El cálculo del tamaño de la posición nunca redondea al alza hasta el lote mínimo de tu bróker: en cuentas demasiado pequeñas para soportarlo, el libro omite la entrada y registra el motivo. Se necesitan aproximadamente más de 2.500 dólares por libro de divisas para alcanzar el lote mínimo con las especificaciones habituales (prevé más de 3.000 dólares); la misma fórmula da aproximadamente 6.600 $ o más para el oro a 2.650 $/oz —el oro y el libro de índices necesitan más, y los mínimos de los corredores varían—; consulta a tu corredor.
Lo que NO hace
- No utiliza la estrategia martingala (no se duplica el tamaño de la posición tras una pérdida).
- No utiliza la estrategia «grid»: las entradas nunca se activan por pérdidas o caídas (la pirámide del USDJPY solo se amplía en nuevos máximos de tendencia, tal y como se ha indicado anteriormente).
- No hay escalada de lotes tras una pérdida.
- No hay rutas de código sin SL (cada orden lleva su propio stop).
Configuración en cinco minutos
Añade MasterKJ.ex5 al gráfico de cada símbolo incluido: USDJPY, XAUUSD, NAS100, AUDJPY, EURJPY, todos en H1. El EA reconoce cada libro de órdenes y aplica automáticamente sus ajustes medidos (una línea del diario por gráfico lo confirma); marca la casilla «Permitir trading algorítmico» en el cuadro de diálogo de entradas y activa el botón «AutoTrading». Si tu bróker cambia el nombre de NAS100, abre el gráfico con el nombre propio de tu bróker (muchos utilizan «USTEC») y adjunta allí el EA: se reconocerá automáticamente. El reconocimiento abarca los cinco nombres de símbolos incluidos, sus variantes de mayúsculas y minúsculas (XauUSD) y sus sufijos de bróker (XAUUSD.a, NAS100.pro, AUDJPY.pro): un gráfico con sufijo o con variantes de mayúsculas y minúsculas de cualquier libro incluido ejecuta los ajustes medidos de ese libro, y el diario siempre indica qué configuración se está ejecutando, mientras que el cálculo del riesgo siempre se realiza a partir de las especificaciones del símbolo real del gráfico (tamaño del tick, valor del tick, lote mínimo). Cualquier otro nombre de símbolo también se ejecuta en la configuración básica. Limitaciones conocidas, expuestas con claridad. Las marcas de tiempo del filtro de noticias siguen la conversión del calendario de la terminal —medida como correcta según los desfases actuales posteriores a la transición (06-11-2026: cada grupo de publicaciones estadounidenses con hora fija se muestra en el UTC+2 declarado por el bróker tras el cambio del 1 de noviembre en EE. UU.). Las propias semanas de cruce no se tienen en cuenta, y es posible que el margen de seguridad no absorba por completo un desplazamiento de una hora en dichas semanas. En cuentas demasiado pequeñas para el tamaño de posición medido, el EA opera con el lote mínimo de la plataforma y lo indica en el diario (el riesgo por operación supera entonces el objetivo preestablecido; la guía sobre el tamaño de la cuenta del manual establece el mínimo). La conversión de la divisa de la cuenta para los depósitos en divisas distintas del dólar estadounidense se lleva a cabo en las pruebas, pero aún no se ha observado en condiciones reales en todos los tipos de brókeres. Se requiere una versión actual de MetaTrader 5.
Acerca del autor
Tu perfil de vendedor en MQL5: https://www.mql5.com/en/users/elmk.j87
Desarrollo sistemas de trading automatizados para MetaTrader 5, centrándome en estrategias de seguimiento de tendencias validadas a lo largo de amplios periodos históricos. MASTER KJ es el resultado de ese trabajo: un motor, cinco carteras de operaciones.
