Trend back pending order

EA «Trend Reversal Grid» — Entradas basadas en la estructura con una red de respaldo inteligente

Se trata de un robot de trading que sigue la tendencia para MetaTrader 5. Espera a que el mercado muestre una tendencia real, calcula el momento de entrada aprovechando un retroceso en el impulso y, solo si esa operación empieza a ir mal, activa un sistema de respaldo para gestionar la situación, en lugar de operar a ciegas desde el principio.

Lo que hace bien

Analiza las oscilaciones recientes de los precios para determinar si el mercado realmente tiene una tendencia alcista o bajista antes incluso de plantearse una operación. A continuación, comprueba que la dirección general de la tendencia, la media de precios a corto plazo y la lectura del impulso coincidan con dicha tendencia, de modo que no se limite a reaccionar ante el ruido del mercado.

Una vez que entra en una operación, no empieza automáticamente a colocar órdenes de respaldo adicionales. Solo activa su red de respaldo si la operación original se desplaza una cierta distancia en tu contra sin alcanzar primero su objetivo de beneficios. Si la operación sale bien, no ocurre nada más: no se añade ningún riesgo adicional.

Cuando la red de respaldo se activa, se gestiona como una cesta independiente de operaciones con un objetivo de beneficio compartido que se actualiza automáticamente a medida que se ejecutan más órdenes, de modo que todo el grupo trabaja para lograr una salida clara.

Cada operación —ya sea la original o una de la red de respaldo— está protegida de dos maneras: un trailing stop que asegura las ganancias a medida que el precio se mueve a tu favor, y una protección de «recuperación» que cierra la operación si retrocede demasiado desde su punto óptimo, incluso antes de alcanzar el take-profit normal.

El robot es prudente con lo que gestiona. Solo gestiona sus propias operaciones. Cualquier operación que realices manualmente, cualquier orden de respaldo que aún no se haya ejecutado y cualquier operación de otro robot siempre se dejan al margen.

Puedes determinar el tamaño de tus operaciones bien con un tamaño de lote fijo, bien arriesgando automáticamente un porcentaje del saldo de tu cuenta. También puedes restringir la negociación a determinadas horas del día y evitar operar cuando el spread sea demasiado amplio.

Todo lo relacionado con la estrategia —su sensibilidad a las oscilaciones, la distancia que debe recorrer el precio antes de que se active la red de respaldo, el comportamiento del trailing stop, etc.— se puede ajustar a través de su configuración, por lo que se puede adaptar a diferentes mercados y estilos de negociación.

Por qué gusta

Solo opera cuando la tendencia, el impulso y la estructura de precios coinciden, lo que reduce las señales débiles. La red de respaldo no es un sistema constante de «promedio a la baja en cada operación», sino una auténtica red de seguridad que solo entra en juego cuando la idea original resulta ser errónea. Las ganancias se protegen a medida que crecen, no se limitan a un único objetivo fijo. Dado que la operación original y las operaciones de respaldo están claramente separadas internamente, es fácil ver cómo está rindiendo cada parte de la estrategia. Y como nunca interfiere en nada que no sea su propia operación, puede funcionar de forma segura junto con el trading manual u otros robots en la misma cuenta.

Cómo funciona, paso a paso

En primer lugar, analiza la evolución reciente de los precios para identificar máximos y mínimos de oscilación genuinos y determinar la estructura del mercado. A continuación, comprueba que tanto la tendencia general como un retroceso del impulso concuerden con dicha estructura antes de plantearse una operación. Una vez que ambos factores coinciden, abre una operación en la dirección de la tendencia, con un objetivo de beneficios ya establecido. Si, a continuación, el precio se mueve en contra de esa operación en una distancia establecida antes de que se alcance el objetivo, activa una red de órdenes de respaldo en el lado opuesto para gestionar la situación. Esas órdenes de respaldo comparten (o asumen individualmente) un objetivo de beneficio en función de la dirección, y todo se liquida automáticamente una vez que se cierran tanto la operación como sus órdenes de respaldo. Mientras la operación permanece abierta, las funciones de trailing stop y protección de beneficios funcionan en segundo plano para ayudar a asegurar las ganancias.

Ajustes que puedes modificar

General: un número de identificación único para que el robot pueda distinguir sus propias operaciones originales de cualquier otra cosa en la cuenta; una etiqueta asociada a sus órdenes; cuánto deslizamiento de precio se permite; si se permite operar en largo, en corto o en ambos; y si genera registros detallados de sus decisiones.

Riesgo y tamaño de la posición: si el tamaño del lote es fijo o se basa en un porcentaje de tu saldo arriesgado por operación; el tamaño fijo del lote que se va a utilizar; el porcentaje de riesgo que se va a aplicar; la relación recompensa-riesgo para establecer el objetivo de beneficios; un pequeño margen añadido más allá del punto de oscilación relevante; los límites mínimo y máximo de esa distancia de referencia, por debajo o por encima de los cuales se omite una operación; y un límite máximo opcional para el tamaño de cualquier orden individual.

Estructura del mercado: cuántas barras se necesitan a cada lado de un punto de precio para que se considere un swing confirmado; y cuántas barras hacia atrás analiza el robot al buscar esos swings.

Ajustes de tendencia e impulso: cómo se miden la dirección general de la tendencia y la media a corto plazo, y cómo se calcula el valor del impulso; además de cuántas barras se permite que una señal espere para su confirmación antes de que caduque.

Filtros: un spread máximo a partir del cual se omiten las nuevas operaciones; y una restricción opcional para operar únicamente durante determinadas horas.

Cuadrícula de respaldo: si la función de cuadrícula de respaldo está activada o no; la distancia que debe desplazarse la operación original en sentido contrario antes de que se active la de respaldo, lo que también establece el espaciado entre las órdenes de respaldo; cuántas órdenes de respaldo se deben colocar en cada lado; el tamaño del lote para esas órdenes; a qué distancia del precio medio de entrada se sitúa el objetivo de beneficio compartido para el lado de compra; a qué distancia de cada entrada se sitúa el objetivo de beneficio individual para el lado de venta; un plazo de vencimiento opcional para las órdenes de respaldo; límites máximos sobre el número de operaciones de respaldo y órdenes pendientes que pueden estar abiertas a la vez; y un número de identificación independiente para que las operaciones de respaldo puedan distinguirse de la operación original y de cualquier otra cosa.

Protección de beneficios: si la protección contra la pérdida de beneficios está activada; a cuánto beneficio debe llegar una operación antes de que esta protección comience a seguirla; y qué porcentaje del beneficio máximo se permite perder antes de que la operación se cierre automáticamente.

Stop dinámico: si está activado; qué beneficio se necesita para que se active; a qué distancia del precio se mantiene el stop una vez activo; y la mejora mínima del precio necesaria para que el stop se mueva de nuevo.