Sterling Crest

Un sistema disciplinado de introducción de órdenes limitadas para MetaTrader 4

Descripción general

La mayoría de los asesores expertos para inversores particulares abren una orden de mercado tan pronto como aparece una señal, aceptando cualquier precio que ofrezca el mercado en ese momento.

Sterling Crest adopta un enfoque diferente. Una vez confirmada la configuración de la tendencia, el asesor experto coloca una orden limitada pendiente y espera a que el mercado vuelva al nivel seleccionado. El objetivo es entrar a un precio determinado por la estrategia, en lugar de limitarse a aceptar el precio que impone el mercado en ese momento.

El sistema se basa en:

• un motor de tendencias con filtrado de la fuerza de la tendencia basado en el ADX;
• un canal de entradaadaptativo basado en el ATR;
• un sistema de seguimiento en dos fases;
• una gestión separada de las órdenes pendientes y las posiciones abiertas;
• tamaño de posición y gestión de riesgos configurables;
• construcción opcional de cadenas de posiciones.

1. Fundamentos de la volatilidad

SignalATRLength mide la volatilidad actual del mercado a través del ATR y determina la escala del canal de entrada.

Esto permite que la estructura de entrada se adapte a las características de volatilidad actuales del instrumento.

2. Filtro de fuerza de la tendencia

SignalADXThreshold define la intensidad mínima de la tendencia que debe superar una configuración para que el sistema la tenga en cuenta.

Las condiciones de mercado tranquilas y con oscilaciones limitadas se filtran antes de que se active el resto de la lógica de gestión de órdenes.

3. Criterios de entrada y de mantenimiento independientes

SignaADXOpenConfirmation define la intensidad que debe tener la tendencia para justificar la apertura de una nueva posición.

SignaADXExitConfirmation define la intensidad que debe mantener la tendencia para justificar que se siga manteniendo una posición existente.

De este modo se crean dos umbrales configurables de forma independiente, en lugar de basarse en una única regla tanto para la entrada como para el mantenimiento de la posición.

4. Canal de entrada asimétrico

SignalUpperMultiplier y SignalLowerMultiplier ajustan de forma independiente los límites superior e inferior del canal ATR.

Esto permite tener en cuenta el hecho de que un instrumento puede presentar una volatilidad y un comportamiento de los precios diferentes durante los movimientos alcistas y bajistas.

5. Filtro secundario

SignalOverboughtLevel y SignalMeasure proporcionan una capa de validación adicional basada en el período y la amplitud, además del canal principal.

Su objetivo es filtrar las configuraciones que parecen válidas solo desde un lado de la estructura de la señal principal.

6. Sensibilidad adaptativa

SignalThreshold ajusta continuamente el nivel de rigor del bloque de señal global de barra en barra.

En lugar de basarse en un único umbral fijo, el sistema puede adaptar su sensibilidad a las condiciones cambiantes del mercado.

Sterling Crest utiliza un sistema de dos etapas para la apertura de posiciones y la gestión de las mismas.

Fase 1: orden limitada pendiente

Una vez confirmada una configuración, el asesor experto coloca:

• Orden de compra con límite — para una operación en largo;
• Ordende venta con límite: para un escenario bajista.

La distancia respecto al precio de mercado actual viene determinada por:

NivelInicial

El objetivo es buscar un precio de entrada más favorable que el que se obtendría mediante una ejecución inmediata en el mercado.

Orden pendiente con trailing

Mientras la orden limitada permanezca sin ejecutar, TrailPendingActive permite una gestión activa de la orden pendiente.

El paso de ajuste se define mediante:

TrailPending

Esto permite reajustar la orden pendiente a medida que se mueve el mercado, evitando que el nivel de entrada previsto se aleje innecesariamente del precio actual.

Una vez ejecutada la orden limitada pendiente, el segundo mecanismo de seguimiento, totalmente independiente, toma el control de la posición abierta.

TrailingEngineActive activa el seguimiento de la posición una vez que las ganancias flotantes alcanzan:

TrailEngagementDistance

Tras la activación, el mecanismo de seguimiento funciona utilizando:

Puntos de paso del rastro

Por lo tanto, el proceso completo puede describirse como:

Orden pendiente → Ejecución → Posición abierta → Trailing de la posición

Esta separación permite a Sterling Crest gestionar la operación de forma independiente antes y después de la ejecución efectiva.

Protección frente a pérdidas y ganancias

La posición abierta se gestiona mediante:

• ProfitCeilingPoints: distanciade cierre de ganancias operativa ;
• LossFloorPoints: distancia operativa del stop-loss.

Determinación del tamaño de la posición

Sterling Crest admite dos modos principales de cálculo del tamaño de la posición.

Tamaño fijo de la posición

BaseContractSize define un tamaño de posición fijo.

Dimensionamiento automático basado en el capital

Cuando AutoCapitalRegulationOn está activado, el tamaño de la posición se calcula en función del saldo de la cuenta mediante la siguiente fórmula:

CapitalExposureRatio

Esto permite que la exposición de la posición se adapte al capital disponible.

Si el mercado sigue moviéndose a través de la zona de señal, el asesor experto puede añadir posiciones adicionales.

La profundidad máxima de la cadena viene determinada por:

PositionChainDepth

El tamaño de las posiciones posteriores se puede escalar utilizando:

Exponente de escalado de la asignación

Como resultado, la exposición total al mercado depende no solo del tamaño de la posición inicial, sino también del número de posiciones acumuladas en la cadena y del factor de escalado seleccionado.

CorrectionStrategy controla un mecanismo adicional de corrección del riesgo.

Cuando se configura en:

0 — Desactivado

la función queda desactivada.

Cuando está activada, el sistema reduce progresivamente las distancias de frenado a medida que la cadena de posiciones se alarga, lo que ayuda a reducir automáticamente el riesgo durante secuencias de posiciones inusualmente prolongadas.

La exposición larga y la corta se pueden controlar de forma independiente:

• LongExposureEnabled: activa o desactiva las posiciones largas;
• ShortExposureEnabled: activa o desactiva las posiciones cortas.

Esto permite que la estrategia opere en ambas direcciones del mercado o que limite la negociación a un solo lado.

Identificación de órdenes

StrategyInstanceID proporciona un identificador único para la instancia de la estrategia.

ExecutionTag se utiliza como comentario de la orden.

En conjunto, estos parámetros ayudan a mantener las órdenes de Sterling Crest claramente diferenciadas de las operaciones generadas por otros asesores expertos o por la actividad de negociación manual en la misma cuenta.

Modo de ejecución ECN

InstitutionalExecutionMode cambia el asesor experto a un modo de ejecución diseñado para brókers de tipo ECN, en los que puede ser necesaria una secuencia específica de procesamiento de órdenes.

1. Realizar pruebas antes de la implementación en entorno real

Antes de implementar Sterling Crest en una cuenta real, prueba exhaustivamente el asesor experto en el entorno previsto:

• instrumento financiero;
• el marco temporal;
• período histórico;
• condiciones de cotización o datos de ticks.

Siempre que sea posible, utilice pruebas con ticks reales para obtener una evaluación más representativa del comportamiento de ejecución.

2. Ajustar el ATR y el ADX al instrumento

El bloque de señales, incluidos los parámetros ATR/ADX y los multiplicadores de canal, debe configurarse de acuerdo con la volatilidad y el comportamiento típicos del instrumento específico.

Los parámetros que funcionan bien en un mercado no tienen por qué ser adecuados para otro.

3. Tratar «LevelStart» y «Pending-Order Trailing» como un único bloque de configuración

LevelStart, TrailPendingActive y TrailPending determinan conjuntamente el grado de paciencia del mecanismo de entrada.

Por este motivo, estos parámetros deben evaluarse y optimizarse, por lo general , como un grupo interrelacionado, en lugar de hacerlo de forma independiente.

4. Tener en cuenta la exposición de la cadena de posiciones

Al configurar:

• PositionChainDepth;
• AllocationScalingExponent;

evalúa la exposición potencial total de la estrategia en lugar de centrarte únicamente en el tamaño inicial de la posición.

El riesgo global puede aumentar considerablemente a medida que se añaden posiciones adicionales a la cadena, incluso cuando la posición inicial sigue siendo relativamente pequeña.

5. Empieza con una cuenta de demostración

Antes de pasar a operar con dinero real, prueba Sterling Crest en una cuenta de demostración.

Esto te brinda la oportunidad de observar:

• el comportamiento real de las órdenes de entrada con límite pendiente;
• el seguimiento de las órdenes pendientes;
• la transición de una orden pendiente a una posición abierta;
• el seguimiento de la posición en una segunda fase;
• formación de la cadena de posiciones;
• los requisitos reales de capital y margen.

Operar en los mercados financieros conlleva un riesgo significativo de pérdida de capital.

Los resultados obtenidos a partir de datos históricos y simulaciones en el probador de estrategias no garantizan resultados comparables en operaciones reales.

Antes de utilizar el asesor experto en una cuenta real, pruébalo a fondo en una cuenta de demostración y asegúrate de que:

• comprende perfectamente la lógica de la estrategia;
• el tamaño de las posiciones sea coherente con su tolerancia al riesgo;
• los parámetros «PositionChainDepth» y «AllocationScalingExponent» tengan debidamente en cuenta el posible crecimiento de la exposición total;
• el stop-loss y otros parámetros de protección sean adecuados para su marco de gestión de riesgos.

Sterling Crest es una herramienta para automatizar una estrategia de negociación. No garantiza la rentabilidad ni los resultados futuros de las operaciones.