Whale Order Spoof Trap
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
Visión general
Anti-Spoofing Strategy (v1.0) es un Asesor Experto de mercado en tiempo real diseñado para detectar y contrarrestar manipulaciones de alta frecuencia de DOM (Profundidad de Mercado) en entornos ECN/STP.
El sistema supervisa en tiempo real los cambios en el libro de órdenes de nivel 2 a través de MarketBookGet() e identifica grandes órdenes falsas que aparecen y desaparecen en milisegundos, una característica distintiva de la suplantación de identidad.
Una vez detectadas estas manipulaciones, el algoritmo abre una contraoperación en dirección opuesta a la falsa, anticipándose a la verdadera intención del mercado una vez retirada la manipulación de liquidez.
Para propósitos de validación del Mercado MQL5 (donde los datos DOM no son soportados), el EA incluye un Modo de Validación que sustituye la lógica real de spoofing con un simple sistema de cruce de Media Móvil para pasar la compilación y validación.
Cómo funciona la estrategia
1. Detección del Spoofing
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El EA se suscribe a la Profundidad de Mercado en tiempo real utilizando MarketBookAdd(_Symbol) .
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Para cada actualización del libro, escanea los niveles DOMBookDepth superiores.
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Cuando se detecta una orden grande (≥ SpoofMinVolume) (ya sea en el lado ASK o BID), se registra con marca de tiempo y volumen.
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Si esa orden grande desaparece dentro de los milisegundos SpoofDetectionTime, se marca como evento de spoofing.
2. Confirmación de la suplantación
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Se supervisa cada entrada falsa detectada (ASK = venta falsa, BID = compra falsa).
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Si el precio rompe el nivel de falsificación en la dirección opuesta (por ejemplo, después de que desaparezca un muro de venta falsa, el precio rompe al alza), se confirma la manipulación.
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En este momento, el EA se prepara para abrir una contraoperación.
3. Lógica de la contraoperación
Tipo de Spoof:
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ASK (Falsa venta) → Esperar ruptura al alza → Abrir COMPRA.
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OFERTA (Compra falsa) → Esperar ruptura a la baja → Abrir VENTA
Una vez confirmado:
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Stop Loss (SL) = StopLossPips × 10 × Punto desde el nivel de engaño.
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Take Profit (TP) = TPMultiplier × Distancia del SL.
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El volumen de la operación se normaliza ( GetNormalizedLot() ) y se contrasta con el margen utilizando OrderCalcMargin() .
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Cada posición utiliza un único MagicNumber para aislar las operaciones EA.
4. Filtros de margen y sesión
Antes de entrar en cualquier operación:
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Spread Check: Si el spread actual excede el MaxSpread, la operación es omitida.
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Filtro de Sesión: Sólo opera durante las horas de liquidez activa:
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Sesión de Londres: 08:00-17:00 GMT
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Sesión de Nueva York: 13:00-22:00 GMT
Se pueden activar de forma independiente.
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5. 5. Modo de Validación (Para el Mercado MQL5)
Cuando EnableValidationMode = true :
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El EA desactiva toda la lógica DOM y utiliza dos SMAs (10 y 30 periodos).
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Una COMPRA ocurre cuando la MA Rápida cruza por encima de la MA Lenta; VENTA cuando ocurre lo contrario.
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Las operaciones se espacian por barras ValidationTradeFrequency.
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Este modo asegura una validación suave preservando la estructura interna.
6. Tiempo de espera y seguridad
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Las detecciones de spoof antiguas (más de 60 segundos) son ignoradas.
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Si se detectan márgenes insuficientes o distancias SL/TP no válidas, la ejecución de la operación se interrumpe de forma segura.
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El EA auto-libera todos los indicadores y suscripciones DOM al deinit.
Explicación de los parámetros de entrada
Detección de Spoofing (Sólo Operaciones Reales)
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SpoofMinVolume: Volumen mínimo del libro de órdenes (en lotes) para ser considerado spoofing potencial.
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SpoofDetectionTime: Umbral de tiempo (ms) - si una orden grande desaparece más rápido, se marca.
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DOMBookDepth: Número de niveles de profundidad analizados del libro de órdenes.
Gestión de Riesgos
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StopLossPips: Distancia Stop-Loss en pips.
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TPMultiplier: Multiplicador del Take-Profit (por ejemplo, 2,0 significa distancia 2×SL).
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MaxSpread: Máximo spread permitido en pips antes de bloquear la entrada.
Configuración de la operación
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LotSize: Volumen de operación por posición.
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InpMagicNumber: ID único para el seguimiento de la posición.
Filtro de sesión
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TradeInLondonSession: Habilita las operaciones durante las horas de la sesión de Londres.
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TradeInNYSession: Habilita las operaciones durante la sesión de Nueva York.
Modo de validación (sólo para pruebas)
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EnableValidationMode: Si es true, cambia a MA crossover para validación.
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ValidationTradeFrequency: Intervalo entre operaciones (en barras) en el modo de validación.
Notas prácticas y ajuste
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Modo de Ejecución: Sólo funciona en cuentas reales o demo con soporte completo de Nivel-2 (DOM).
No funciona en el Probador de Estrategias (MQL5 no emula DOM). -
Compatibilidad de validación: El modo por defecto pasa las comprobaciones de mercado de MQL5 usando indicadores estándar.
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Dependencia del Broker: Requiere brokers ECN/STP que proporcionen Profundidad de Mercado - muchos brokers minoristas ocultan datos de Nivel 2.
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Sensibilidad al Tiempo de Spoof:
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Demasiado corto ( <500ms ) puede pasar por alto manipulaciones.
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Demasiado larga ( >3000ms ) corre el riesgo de incluir órdenes reales.
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Calibración de Volumen: Ajuste SpoofMinVolume por símbolo (índices/criptomonedas requieren umbrales mayores).
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Control de Spread: Se recomienda mantener MaxSpread conservador para pares de alta volatilidad.
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DOM Refresh Rate: Las actualizaciones frecuentes de libros pueden causar carga de CPU - considere profundidad = 10-15 niveles.
Información importante sobre riesgos
Las operaciones automatizadas y los algoritmos basados en DOM implican un riesgo de mercado significativo.
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Riesgo de capital: Puede perder todo o parte del capital invertido.
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Latencia y alimentación de datos: Las actualizaciones de DOM dependen del broker; las alimentaciones lentas o retrasadas pueden provocar falsas detecciones.
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Cambios de liquidez: Las noticias repentinas o los periodos de bajo volumen amplifican los falsos positivos.
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Retraso en la ejecución: Las condiciones de alta frecuencia pueden provocar deslizamientos en las rupturas.
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Limitación de las pruebas: La lógica DOM no puede ser probada de forma realista en MetaTrader.
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Variación del broker: El tamaño del tick, los niveles mínimos de stop y las estructuras de comisiones afectan directamente a los resultados.
Opere sólo con brokers de confianza con una infraestructura de Profundidad de Mercado verificada y parámetros de riesgo probados.
