Discusión sobre el artículo "Creación de una estrategia de retorno a la media basada en el aprendizaje automático" - página 6

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Evgeni Gavrilovi #:

Ejemplo de modos de mercado. Si una orden se abrió en amarillo, al cambiar el modo a rojo, ¿se cerrará la orden?

Esto es muy importante, porque la tendencia ya ha cambiado, y en su script puede estar escrito en la condición de esperar un stop loss

No, la operación sigue colgada si no hay señal contraria al primer patrón. No sabes cuando se cambiará al siguiente modo, pueden ser frecuentes.
El cierre forzado de las operaciones al cambiar de modo empeoraba las estadísticas, por lo que recuerdo. En MT5 bot es fácil escribir tal condición en la sección de cierre de operaciones y comprobarlo.

Además, las brechas de precios entre clusters toman parte en el marcado, es decir, si había una brecha al alza entre dos clusters idénticos, dentro de los cuales había otro cluster, pero fue eliminado, entonces tal operación se marca para comprar, y viceversa. Esto explica que la TS no funcione muy bien con stops cortos, porque se permite sobrepasar otros clusters innecesarios. De nuevo, esto no es un defecto, sino una característica de la TS. Porque el take profit también se puede aumentar y seguirá siendo rentable. Pero, para aumentar el número de operaciones, hago el take profit más corto.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Además, las brechas de precios entre clusters intervienen en el marcado, es decir, si hubo una brecha al alza entre dos clusters idénticos, dentro de los cuales había otro cluster, pero fue eliminado, entonces dicha operación se marca para comprar, y viceversa. Esto explica que la TS no funcione muy bien con stops cortos, porque se permite sobrepasar otros clusters innecesarios. De nuevo, esto no es un defecto, sino una característica de la TS. Porque el take profit también se puede aumentar y seguirá siendo rentable. Pero, para aumentar el número de operaciones, hago el take profit más corto.

Para la pureza del experimento sería necesario tomar igual toma y se detiene - el número de operaciones no se convertiría en menos, y over-sitting (y la evaluación desplazada de la corrección / rentabilidad de las señales) se excluiría.

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Stanislav Korotky #:

Para la pureza del experimento sería necesario tomar y paradas iguales - las operaciones no se reducirían, y se excluiría el exceso de operaciones (y la evaluación sesgada de la corrección/rentabilidad de las señales).

El artículo fue escrito no para obtener consejos muy útiles, sino para mostrar un enfoque interesante. Se da el código para experimentos independientes.

No importa el código que se dé, siempre habrá quien sepa mejor "cómo hacerlo correctamente". Por favor, no vuelvas a publicar cosas así.
 
Maxim Dmitrievsky #:
El artículo fue escrito no para obtener consejos muy útiles, sino para mostrar un enfoque interesante. Se da el código para experimentos independientes.

El enfoque es interesante y correcto - nadie lo discute. No entiendo sólo por qué la configuración por defecto para el artículo se eligen para presentar los resultados en una luz desventajosa.

PS. Mientras escribía mi respuesta, apareció una nota diciendo que no se puede publicar algo así. Pido disculpas si esto tampoco es lo que quieres.

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Stanislav Korotky #:

El planteamiento es interesante y correcto, nadie lo discute. Lo que no está claro es por qué se eligen los parámetros por defecto del artículo para presentar los resultados de forma desfavorable.

PD. Mientras escribía mi respuesta, apareció una nota diciendo que no se puede publicar algo así. Pido disculpas si esto tampoco es lo que quieres.

Los ajustes de parada no afectan a la capacidad de generalización de los modelos, sólo a su selección. Los últimos que quedaron en el código, son los que usé. Los utilicé para mis bots. No hay ningún mensaje oculto en ello. No hay ningún énfasis en el artículo que estos u otros topes deben ser utilizados. Pueden ser eliminados en absoluto, no es crucial en el contexto del tema discutido.

No hay prohibiciones para utilizar otros instrumentos/pares de divisas/TFs/períodos de entrenamiento y prueba.

Por ejemplo, usted puede ver por sí mismo que este enfoque funciona peor en instrumentos de tendencia.
 
Maxim Dmitrievsky #:
(1)Los parámetros de parada no afectan a la generalizabilidad de los modelos, (2)sólo su selección.

¿Por qué hacer (2) si se afirma (1)?

Si he entendido bien, se entrenan modelos sin SL y TP, pero se seleccionan los que mejor funcionan, en este caso, cuando SL = TP * 10. Extraño, sería más lógico dar/mostrar los resultados de la prueba Python sin SL y TP en el artículo, para que (1) sea claramente visible. Ah, sí, no se puede ver la equidad en los gráficos de Python de todos modos, ¿cuál es el use.....

PS. (1) y (2) en la cita son puestos por mí.
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Andrey Dik #:

¿Por qué hacer (2) si se afirma (1)?

Si he entendido bien, se entrenan los modelos sin SL y TP, pero se seleccionan los que tienen mejor rendimiento, en este caso, cuando SL = TP * 10. Extraño, sería más lógico dar/mostrar los resultados de la prueba Python sin SL y TP en el artículo, para que (1) sea claramente visible. Ah, sí, no se puede ver la equidad en los gráficos de Python de todos modos, ¿cuál es el use.....

PS. (1) y (2) en la cita son puestos por mí.

Aquellos que lean el artículo encontrarán un buen bono al final - un gráfico de la terminal, que muestra la reducción.

 
Maxim Dmitrievsky #:
En lugar de quejarte, lo único que tienes que hacer es ejecutarlo y probarlo. Esto es más o menos lo que debería ser una respuesta a este tipo de preguntas. Entrenar en un ciclo/exportar/compilar lleva un minuto. Escribir un comentario sin sentido como éste lleva 30 segundos. Algunas ideas más vienen durante, "Oh sí, oh cierto, aquí soy un comentarista".

¿De qué se trata? ¿De dónde viene la irritación? ¿Dónde están las respuestas sustanciales?

Dejé de ejecutar códigos Python de artículos tan pronto como quedó claro que lo que se describe en los artículos es sólo una pequeña parte, y el resto está hecho y desarrollado por cualquiera menos por el autor del artículo.

¿Escribiste un artículo? - ten la amabilidad de responder a las preguntas en lugar de escribir respuestas de 3 segundos sin sentido.

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Ni siquiera sé cómo responder a los conocidos "comentaristas trolls". He probado diferentes opciones.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ni siquiera sé cómo responder a los conocidos "comentaristas trolls". He probado diferentes opciones.

¿Tienes alguna idea sobre cómo mejorar el TC? Compartir)