Discusión sobre el artículo "Creación de una estrategia de retorno a la media basada en el aprendizaje automático" - página 2

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fxsaber #:

Terminado de leer hasta este punto y no entendía donde el origen.

Predice el cluster seleccionado, uno de cada 10. Si lo predice, permite operar. Análogo a usar algún otro filtro de bisel.

[fxsaber]

Сигналы на закрытие работают по обратной логике.

¿Qué es esto?

input int stoploss = 2000;             //Pérdida de parada
input int takeprofit = 200;            //Ganancia

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fxsaber #:

¿Qué es esto?

Las entradas del bot, puedes usarlas.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Predice el cluster seleccionado, uno de cada 10. Si se predice, permite operar. Análogo a usar algún otro filtro de bisel.

Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué predecir un clúster si está inmediatamente claro en cuál estamos?

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Entradas de Bot

¿Así que no participaste en el entrenamiento, sino que sólo lo añadiste para experimentar en MT5?

Maxim Dmitrievsky #:
se puede acceder.

Es doloroso en realidad, ya que el código no fue escrito en absoluto para una velocidad aceptable de los cálculos.

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fxsaber #:

No lo entiendo. ¿Por qué predecir una agrupación, si sabemos de un vistazo en cuál estamos?

Los resultados del modelo se llaman predicciones

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Los resultados del modelo se llaman predicciones

Gracias, me alegro de la aclaración.

He leído el artículo. Nada de agua. Gracias.

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fxsaber #:

Es decir, ¿no participaste en la formación, sino que sólo lo añadiste para experimentar en MT5?

No participan en el entrenamiento de ninguna manera, pero participan en la selección del modelo en el script python. Puedes cambiarlos arbitrariamente. Esta estrategia funciona mejor con stops largos. Un tema aparte es por qué y cómo solucionarlo. Está relacionado con la agrupación, cuando puede haber grandes intervalos de tiempo entre las observaciones.

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fxsaber #:

Gracias, me alegro por la iluminación.

He leído el artículo. Nada de agua. Gracias.

Yu ar Welcom :)

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fxsaber #:
En realidad es una lata, ya que el código no se escribió en absoluto para realizar cálculos aceptablemente rápidos.

Los modelos tardan mucho en calcularse. Se me ocurren un par de trucos para evitarlo, pero aún no me he puesto a ello. Por ejemplo, escribir todas las predicciones en la historia en una matriz, puramente para la optimización.