Обсуждение статьи "Cоздание стратегии возврата к среднему на основе машинного обучения" - страница 6

Новый комментарий
[Удален]  
Evgeni Gavrilovi #:

Пример рыночных режимов. Если ордер открылся на желтом, то при смене режима на красный будет ли закрытие ордера?

Это весьма принципиально, так как тренд уже изменился, а в вашем скрипте возможно в условии прописано ожидать стоп-лосс

Нет, сделка продолжает висеть, если нет противоположного сигнала от первой модели. Неизвестно ведь когда будет переключение в следующий режим, они могут быть частыми.
Принудительное закрытие сделок при смене режимов ухудшало статистику, насколько помню. В МТ5 боте легко прописать такое условие в секции закрытия сделок и проверить. 

Плюс к этому, в разметке участвуют ценовые гэпы между кластерами, т.е. если между двумя одинаковыми кластерами был гэп вверх, внутри которого находился другой кластер, но был удален, то такая сделка размечается на покупку, и наоборот. Это объясняет то, что ТС не очень хорошо работает с короткими стопами, потому что допускается пересиживание других ненужных кластеров. Опять же, это не недостаток, а особенность ТС. Потому что тейк профиты тоже можно увеличить и она останется прибыльной. Но, для увеличения количества сделок, тейки делаю более короткими.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Плюс к этому, в разметке участвуют ценовые гэпы между кластерами, т.е. если между двумя одинаковыми кластерами был гэп вверх, внутри которого находился другой кластер, но был удален, то такая сделка размечается на покупку, и наоборот. Это объясняет то, что ТС не очень хорошо работает с короткими стопами, потому что допускается пересиживание других ненужных кластеров. Опять же, это не недостаток, а особенность ТС. Потому что тейк профиты тоже можно увеличить и она останется прибыльной. Но, для увеличения количества сделок, тейки делаю более короткими.

Для чистоты эксперимента нужно было бы брать равные тейки и стопы - сделок бы меньше не стало, а пересиживание (и смещенная оценка правильности/прибыльности сигналов) было бы исключено.

[Удален]  
Stanislav Korotky #:

Для чистоты эксперимента нужно было бы брать равные тейки и стопы - сделок бы меньше не стало, а пересиживание (и смещенная оценка правильности/прибыльности сигналов) было бы исключено.

Статья писалась не с целью получить очень полезные советы, а показать интересный подход. Код для самостоятельных экспериментов приведен. 

Какой код ни приведешь, всегда найдутся лучше знающие "как правильно". Просьба больше не постить такое. 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Статья писалась не с целью получить очень полезные советы, а показать интересный подход. Код для самостоятельных экспериментов приведен. 

Подход интересный и правильный - никто не спорит. Не понятно только, почему по умолчанию для статьи выбраны настройки, представляющие результаты в невыгодном свете.

PS. Пока я писал свой ответ, тут возникла приписка, что яко-бы нельзя какое-то "такое" постить. Извиняйте, если это тоже не такое, как вам надо.

[Удален]  
Stanislav Korotky #:

Подход интересный и правильный - никто не спорит. Не понятно только, почему по умолчанию для статьи выбраны настройки, представляющие результаты в невыгодном свете.

PS. Пока я писал свой ответ, тут возникла приписка, что яко-бы нельзя какое-то "такое" постить. Извиняйте, если это тоже не такое, как вам надо.

Настройки стопов не влияют на обобщающие способности моделей, только на их отбор. Какие последние остались в коде, такие и использовал. Использовал для своих ботов. Никаких скрытых посылов в этом нет. Нет никакого акцента в статье на том, что должны использоваться именно такие или какие-то другие стопы. Их вообще можно убрать, это не принципиально в контексте рассмотренной темы. 

Ещё нет никаких запретов использовать другие инструменты/валютные пары/ТФ/периоды обучения и тестирования.

Например, можно самостоятельно убедиться, что на трендовых инструментах такой подход работает хуже. 
 
Maxim Dmitrievsky #:
(1)Настройки стопов не влияют на обобщающие способности моделей, (2)только на их отбор.

Зачем делать (2), если утверждается (1)?

Если правильно понимаю, то обучаются модели без SL и TP, но отбираются из них те, что лучше работают, в данном случае, при SL = TP * 10. Странно, логичнее было бы приводить/показывать в статье питонские результаты тестов без SL и TP, чтобы было ясно видно (1). Ах да, эквити же не видно на питонских графиках всё равно, что толку...

PS. (1) и (2) в цитате установлены мной.
[Удален]  
Andrey Dik #:

Зачем делать (2), если утверждается (1)?

Если правильно понимаю, то обучаются модели без SL и TP, но отбираются из них те, что лучше работают, в данном случае, при SL = TP * 10. Странно, логичнее было бы приводить/показывать в статье питонские результаты тестов без SL и TP, чтобы было ясно видно (1). Ах да, эквити же не видно на питонских графиках всё равно, что толку...

PS. (1) и (2) в цитате установлены мной.

Прочитавших статью ждет приятный бонус в конце - график из терминала, на котором видно просадку.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Вместо того, чтобы бухтеть, достаточно запустить и попробовать. Примерно так должен выглядеть ответ на подобные вопросы. Обучение в одном цикле/экспорт/компиляция занимает минуту. Написание подобного бессмысленного комментария секунд 30. Ещё какие-то озарения приходят во время, "Ах да, ах ну точно, вот я комментатор".

А что такое? Откуда раздражение? Где ответы по существу вопроса?

Я перестал запускать питонские коды из статей сразу после того, как стало понятно, что то, что описывается в статьях лишь малая часть, а всё остальное сделано и разработано кем угодно, но не автором статьи.

Написал статью? - будь добр и на вопросы отвечать, а не писать 3х-секундные бессмысленные отписки.

[Удален]  
Даже не знаю, как отвечать известным "троллям-комментаторам". Попробовал разные варианты.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Даже не знаю, как отвечать известным "троллям-комментаторам". Попробовал разные варианты.

У вас есть какие-то мысли по улучшению ТС? Поделитесь)

12345678910
Новый комментарий