Обсуждение статьи "Cоздание стратегии возврата к среднему на основе машинного обучения" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добавил все основные признаки с модуля pandas.
https://pandas.pydata.org/docs/reference/window.html
В итоге получил такой график. Максим, спасибо за ваш труд.
Да, признаки могут по-разному влиять на модели, наряду с разметкой. С ними тоже есть смысл экспериментировать. Главное проверять, чтобы не было скрытого подглядывания. В статье его точно нет. Пожалуйста.
Да к сожалению на моем графике было то самое подглядывание. Это можно легко проверить на совершенно случайных данных.
Сгенерировать временной ряд с помощью модуля random, если на oos гладкая линия, то есть подглядывание 100%
За 15 лет 50% прибыли?
Сгенерировать временной ряд с помощью модуля random, если на oos гладкая линия, то есть подглядывание 100%
Хорошая проверка.
Все такие надежнее, когда есть механизм переноса в MT5-Тестер.
Все такие надежнее, когда есть механизм переноса в MT5-Тестер.
Ну конечно, много проверок не бывает.
В условии при появлении нового кластера открытый ордер закрывается? То есть сделки не пересекаются? Верно?
В условии при появлении нового кластера открытый ордер закрывается? То есть сделки не пересекаются? Верно?
Пример рыночных режимов. Если ордер открылся на желтом, то при смене режима на красный будет ли закрытие ордера?
Это весьма принципиально, так как тренд уже изменился, а в вашем скрипте возможно в условии прописано ожидать стоп-лосс