Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 104

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Grigori.S.B #:

Vamos a seguir drenando como antes.



Por ahora, sí, pero esperemos que no.

y también sobre la generación de algoritmos: los algoritmos de negociación no deben ser completamente simétricos. Más concretamente, deben tener un tipo de simetría no especular (y hay más de 1 tipo de simetría).

es decir, en el ejemplo con las cestas, el lanzamiento simultáneo de dos algoritmos opuestos (comprar cesta, vender cesta) no conduce al hecho de que sólo uno compra al otro y la suma total está garantizada 0.

 
Maxim Kuznetsov #:

пока да..но надеюсь что нет 

ну и заодно про генерацию алгоритмов : торговые алгоритмы не должны быть полностью симметричны. Точнее у них должен быть не-зеркальный тип симметрии (а типов симметрии более чем 1)

то есть в примере с корзинами, одновременный запуск двух противоположных алгоритмов (купить корзину, продать корзину) не ведёт к тому что просто один у другого покупает и в общей сумме гарантийный 0. 


Esto es cierto, pero no correcto.
no hay arranque simultáneo, las cestas se encienden una a una, dependiendo de cómo se comporte el grosor del canal. 

//DIFF for CROSSes und GAPs :-)
//GAP1
  if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1<100)
  GAP1=1111;
  else  GAP1=0;
//CROSS1   
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1<100)
   CROSS1=2222;
   else  CROSS1=0;
//CROSS2    
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1>100)
   CROSS2=3333;
   else  CROSS2=0;
//GAP2   
   if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1>100)
  GAP2=4444;
   else  GAP2=0;
 
Maxim Kuznetsov #:


de lo contrario equilibrar será una pérdida para nosotros mismos: cartera inicial 100k crecimiento del 1% = 101k y reequilibramos. A continuación, una caída del 1% y estamos en desventaja desde el valor inicial.

truco similar de spammer-spammers y signalers-deceivers...

El alg. original se negocia a través de un entorno virtual, y cuando el equi crece, se bloquea directamente o a través de otros pares.

De forma que al retroceder, no resulta ser 0 o menos. Resulta ser "conservador", que se abre cuando hay que mostrar beneficios en el balance.

Dentro hay doble contabilidad, cierres reales equis y equis menos y operativa con lotes pequeños. Fuera, volúmenes razonables por operación, crecimiento del balance y equi lidera.

 
Alexander Pryakha #:
También hay una estrategia para traders muy perezosos, en el modo algo-trading. El tema es el siguiente: el comercio de la cesta de la anchura máxima del canal - desde el punto de inversión a la compresión máxima. Para el marco de tiempo H4, es en algún lugar de una o dos semanas para moverse.
Al principio usted martilla en un lado en la compresión del canal, cuando se iguala a la anchura del 100%, entonces usted negocia en ambos lados con el uso de martin, pero no martin malvado, y se abre solamente en la señal repetida. Usas trailing stop y takekporofit, y en la máxima compresión del canal, tomas un viprigit o te sientas más allá. No hay stop, no hay parada, sólo una toma. El patrimonio crece más rápido que el drawdown. Al final de la segunda semana con una cesta medio cerrada llegas al centro del canal, y entonces dejas de operar y te sientas hasta que el canal vuelva a expandirse al 100%. Aquí en la pantalla está el resultado de hoy.
No se puede operar con un martin
 

un poco de fundamento y sobre la importancia del reloj en tiempo real:

Особенностью расчётов через CLS является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских корреспондентских отношений, в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, контрагенты, использующие данную платёжную систему, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета специализированного расчетного учреждения по конверсионным операциям — CLS Bank. Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки[4].

Los fundadores de los bancos tienen unacuenta multidivisa en CLS Bank y envían directamente al banco instrucciones para liquidar las operaciones, que se ejecutan inmediatamente. Todos los demás usuarios del sistema tienen que liquidar a través de los participantes que tienen cuentas en CLS Bank. Para cada divisa, la hora de las transacciones de cambio se basa en la hora local de la divisa[4]. Los pagos a través del banco se realizan en varias etapas. A las 00:00 CET, los participantes envían instrucciones detalladas de liquidación a CLS Bank. A las 06:30 CET, basándose en las instrucciones de CLS Bank, éste calcula la posición neta de los agentes para cada divisa y envía a todos los agentes las tablas de pagos programados. De 07:00 a 12:00 CET, el banco efectúa todas las liquidaciones.

Durante la jornada operativa, CLS Bank puede utilizar los servicios de siete sistemas nacionales de LBTR. En Australia, las liquidaciones se realizan durante una sesión especial vespertina. Los pagos entre los miembros usuarios y CLS Bank se realizan en términos netos, y entre el banco y los participantes en la liquidación en términos brutos[3].

cita de https://ru.wikipedia.org/wiki/CLS_( payment_system)

es aproximadamente el 50% (se afirma que entre el 55 y el 60) del total del movimiento mundial de divisas, los datos pueden estar desfasados. Pero incluso el 30 es una barbaridad

 

como una idea comercial - un "indicador" que mostrará una imagen similar con eventos periódicos, nacionales y sesiones de bolsa y la transición de uno a otro +-10 horas sería una buena cosa.

A diferencia de otros. Teniendo en cuenta los husos horarios y las transiciones invierno/verano en general.

porque eso es más importante que la SMA

 
Por cierto, si compras y vendes 2 cruces, y vendes mayor, el saldo no será cero, por ejemplo, compras eurusd, vendes gbpusd, vendes eurgbp, el cero acabará desapareciendo
 
Vladislav Vidiukov #:
Por cierto, si compras y vendes 2 cruces, y vendes mayor, el saldo no será cero, por ejemplo comprar eurusd , vender gbpusd , vender eurgbp, el cero acabará desapareciendo

porque si...

En fin, leo y leo.

y mi opinion es la siguiente

nadie lo ha entendido


 
Renat Akhtyamov #:

porque...

Estoy leyendo, leyendo, leyendo.

y estoy como.

nadie se ha mudado


de la página 77 hasta ahora, todo sigue igual:

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page77#comment_50177000

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
  • 2023.10.26
  • www.mql5.com
Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли. То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли
 
Renat Akhtyamov #:

porque...

Estoy leyendo, leyendo, leyendo.

y estoy como.

nadie se ha mudado


Aquí está la distribución de las cestas, ver el diagrama.
Hay un tapón en el cruce, y un limitador en el hueco.
Archivos adjuntos:
89A09A07-BE22-483B-B4F9-89ED0333CA9D.jpeg  3000 kb
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Razón de la queja: