Todos los indicadores de John Ehlers... - página 54
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Alguien por favor publicar MTF Fisher o Solar Wind No repintado con indicador de alerta ....
Usted puede utilizar el de este post : https://www.mql5.com/en/forum/173574/page360
Es una versión multi time frame con alertas ya
Indicador FDI
Recientemente estuve jugando con HE en MATLAB ya que estoy tratando de profundizar en la estructura de datos de FX y desafortunadamente tengo malas noticias sobre el indicador FDI de John
en este post llegué a la conclusión de que el uso de HE para el comercio es un poco inútil, ya que es inestable - HE fue calculado por la función wfbmesti de MATLAB utilizando 3 métodos diferentes
https://www.mql5.com/en/forum/178285/page6
Entonces comparé esta salida con la salida de John que se veía mucho más estable y suave y empecé a sospechar - Johns suaviza el precio dos veces antes y después del cálculo. Bueno, tal vez está bien hacerlo después, pero antes sospeché que puede destruir la estructura de la distribución.
Así que hice el experimento. Generé un movimiento browniano fraccionario con un valor conocido de HE y calculé la HE a partir de éste como referencia.
Luego suavicé la serie generada y calculé la HE para ver si hay un impacto del suavizado en la HE:
H = 0.6; lg = 10000;
% Generate 100 wavelet-based fBm realizations for H = 0.6
% and compute the three estimates for each of them
n = 100; Hest = zeros(n,3);
for i = 1:n
fBm06 = wfbm(H,lg);
Hest(i,:) = wfbmesti(fBm06);
end
mean (Hest)
ans =
0.5927 0.5927 0.5648[/CODE]
Values of HE of generated series are around 0.6 as expected. John uses this formula for smoothing
Smooth = (Price + 2 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3] ) / 6 ;
so
[CODE]n = 100; Hest2 = zeros(n,3);H = 0.6; lg = 10000;
for i = 1:n
fBm06 = wfbm(H,lg);
for ii = 4:lg
fBm06(ii) = (fBm06(1,ii) + 2 * fBm06(1,ii-1) + 2 * fBm06(1,ii-2) + fBm06(1,ii-3) ) / 6 ;
end
Hest2(i,:) = wfbmesti(fBm06(:,4:end));
end
mean (Hest2)
ans =
0.7013 0.5977 0.8760
¡¡¡¡Así que ya no es alrededor de 0,6 como debería ser !!!! ¡¡¡La distribución y la estructura se ven afectadas !!! Parece que sólo el método 2
Me pregunto si el método Johns sobrevive a esto...
Además de esto, en los posts con el enlace anterior, cuando quité el suavizado del código FDI y tracé la 2-FDI (así que HE) este valor es completamente diferente al valor HE generado por MATLAB
¡¡¡Así que en resumen yo no confiaría en este indicador y en cualquier otro que clone su código !!!
Krzysztof
Krzysztof
¿Están hablando de este MA : https://www.mql5.com/en/forum/182120
Si es así, no creo que vayan por buen camino (francamente es demasiado complicado de utilizar y los resultados no son los que uno espera de un buen promedio/filtro).
No es la cuestión de si algo es superior al ma de Ehlers (Ehlers no es bueno en el campo de los MAs - algunos de sus intentos como el que llamó "zero lag ma" son francamente cualquier cosa menos serios) pero una comparación con algunos filtros mucho mejores viene inmediatamente a la mente y entonces ese ma no va a ser tan brillanteEstimado mladen,
Compruébalo, por favor...
Gracias de antemano
Estimado mladen,
Compruébelo, por favor...
Gracias de antemanoZar
Aunque no son iguales (el código es diferente y es obvio que está escrito por diferentes personas), los valores calculados son exactamente los mismos cuando los parámetros son los mismos (tanto para el resultado final como para el resultado "primario"). Así que esos dos son dos versiones del mismo indicador
Tsar Aunque no son iguales (el código es diferente y es obvio que está escrito por diferentes personas), los valores calculados son exactamente los mismos cuando los parámetros son los mismos (tanto para el resultado final como para el resultado "primario"). Así que estos dos son dos versiones del mismo indicador
Muchas gracias por la aclaración
Sólo como una curiosidad - aquí está lo que John Ehlers llamó un "cero lag EMA" (código de tradestation)
Length( 20 ),
GainLimit( 50 ),
Thresh( 1 ), { see article for threshold explanation }
UseThreshold( true ), { if true, then the threshold is used for the
ShowMe dots and crossing alert - see notes below }
DrawMALines( true ), { if true, the Moving Average lines are plotted }
DrawShowMeDots( false ), { if true, ShowMe dots are plotted when a cross
of EC and EMA are detected }
DotOffsetTicks( 10 ), { offset for the ShowMe dots }
DrawPaintBars( false ) ; { draw PaintBars, color depending on EC > EMA }
variables:
ATick( 0 ),
alpha( 0 ),
Gain( 0 ),
BestGain( 0 ),
EC( 0 ),
Error( 0 ),
LeastError( 0 ),
EMA( 0 ),
CrossOver( false ),
CrossUnder( false ) ;
if CurrentBar = 1 then
ATick = MinMove / PriceScale ; { calculate value of a tick }
alpha = 2 / ( Length + 1 ) ;
EMA = alpha * Close + ( 1 - alpha ) * EMA[1] ;
LeastError = 1000000 ;
for Value1 = -GainLimit to GainLimit
begin
Gain = Value1 / 10 ;
EC = alpha *( EMA + Gain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;
Error = Close - EC ;
If AbsValue( Error ) < LeastError then
begin
LeastError = AbsValue( Error ) ;
BestGain = Gain ;
end ;
end ;
EC = alpha * ( EMA + BestGain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;
if DrawMALines then
begin
Plot1( EC, "EC" ) ;
Plot2( EMA, "EMA" ) ;
end ;No debe tomarse en serio ya que es uno de los casos en los que John Ehlers saltaba primero y sólo después pensaba en qué hacer (por eso tampoco se convierte a metatrader)
¿Se puede convertir a metatrader sin embargo?
¿Se puede convertir a metatrader a pesar de todo?
Créame, mejor no hacerlo. Es una forma artificial de ajustar un valor (EMA) a otro valor (precio). Creo que si pudiera, John Ehlers revocaría ese código ahora, ya que es cualquier cosa menos un código serio y medio
Créame, mejor no. Es una forma artificial de ajustar un valor (EMA) a otro valor (precio). Creo que si pudiera, John Ehlers revocaría ese código ahora, ya que es cualquier cosa menos un código serio y medio
¿Es tan malo?
¿Es tan malo?
Eso no es algo de lo que nadie debería estar orgulloso y mucho menos John Ehlers. Debería haber pensado mucho más antes de publicar una cosa así y llamarla "EMA cero".