Índice Hearst - página 34
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¿tal vez debamos dibujar trayectorias de fase y observar visualmente el atractor? Si efectivamente hay caos, debería, por lo que recuerdo, salir cintas... También se puede calcular su dimensionalidad (del atractor).
Sí, en principio, se puede ver así. Además, no soy muy bueno en el espacio de fase.
Aquí, he barajado las últimas 1.000.000 de barras del eurusd y las he añadido al gráfico: el resultado es excelente, la serie no difiere del azar. No entiendo por qué no funciona con RTS. Debe haber algunas características específicas que no entiendo:
Sigo sin entender por qué esto no funciona con el RTS. Aparentemente hay algunas peculiaridades que aún no entiendo:
Me interesaba la relación de hercios y la calculé utilizando el paquete Matlab para las barras de minutos y horas de RTS.
He obtenido un resultado paradójico: si calculo el coeficiente para la apertura o para el cierre es igual a 0,5 y tiene una distribución normal para todos los trozos, mientras que si lo calculo para la barra baja o alta es igual a 0,6 y la distribución está desplazada. ¿Quién puede comentar este hecho? Encontré un artículo en Internet donde el autor calculó para los pares de divisas y encontró el mismo patrón para el bajo y el alto es mayor que para las barras de apertura y cierre. El resultado es el mismo para las barras de una hora y de un minuto.
Me interesó la relación de hercios y la calculé utilizando el paquete Matlab para las barras de minutos y horas de RTS.
He obtenido un resultado paradójico: si calculo el coeficiente para la apertura o para el cierre es igual a 0,5 y tiene una distribución normal para todos los trozos, mientras que si lo calculo para la barra baja o alta es igual a 0,6 y la distribución está desplazada. ¿Quién puede comentar este hecho? Encontré un artículo en Internet donde el autor calculó para los pares de divisas y encontró el mismo patrón para el bajo y el alto es mayor que para las barras de apertura y cierre. El resultado es el mismo para las barras de una hora y de un minuto.
Si calculara el índice de Hurst mediante la fórmula de Mandelbort-Peters, no podría obtener el valor 0,5 porque en principio no converge a 0,5. Tomar el máximo y el mínimo en lugar del cierre ciertamente aumentará el índice, pero no significativamente, ya que el rango aumentará y la desviación estándar (calculada por el cierre) permanecerá inalterada. El aumento del rango de 0,5 a 0,6 es excesivo y sólo indica un posible error en su algoritmo, así como la convergencia del índice a 0,5.
Interesado en el indicador Hertz, lo he calculado con el paquete matlab para las barras de minutos y horas de RTS.
Tengo un resultado paradójico: si calculo el coeficiente para la apertura o para el cierre obtengo 0,5 y tengo una distribución normal para todas las barras, mientras que si utilizo la barra baja o alta obtengo 0,6 y la distribución está sesgada. ¿Quién puede comentar este hecho? Encontré un artículo en Internet donde el autor calculó para los pares de divisas y encontró el mismo patrón para el bajo y el alto es mayor que para las barras de apertura y cierre. El resultado es el mismo para las barras de una hora y de un minuto.
Creo que hay errores en sus cálculos. Por si acaso, si calculas por la fórmula tradicional (dada en los posts iniciales), deberías usar unas 2000-3000 barras para obtener valores sanos.
Interesado en el índice Hertz, lo he calculado con el paquete Matlab para las barras de minutos y horas de RTS.
Obtuve un resultado paradójico: si calculo el coeficiente para una barra abierta o cerrada es 0,5 y tiene una distribución normal para todos los trozos, mientras que si calculo el coeficiente para una barra baja o alta es igual a 0,6 y la distribución está desplazada. ¿Quién puede comentar este hecho? Encontré un artículo en Internet donde el autor calculó para los pares de divisas y encontró el mismo patrón para el bajo y el alto es mayor que para las barras de apertura y cierre. El resultado es el mismo para las barras de una hora y de un minuto.
Creo que es porque estas barras son temporales; prueba a hacerlo en barras de igual volumen de 500 ticks o 1000 ticks. Pero probablemente también habrá un sesgo alto-bajo (sesgo alto-bajo))))) aparecerán colas gruesas. Ya he comprobado en los foros que los ticks se acercan más a una distribución normal. Y tal vez tratar de construir barras de igual volumen no por el número de ticks, pero por la dimensión de la línea diagonal, es decir, el TF por longitudes fijas de la línea C, de hecho, entonces no habrá hilo)))) y habrá sólo 2 puntos de apertura y cierre, Pero es posible construir precios más altos no también arbitrariamente en diagonal a partir de catetos de ticks y puntos como en la figura 1, sino a partir de barras en la figura 1, es decir, en lugar del número de ticks será el número de barras en la figura 1, y también los ticks permanecerán en la dirección vertical.
Algún tipo de alineación de soltura entre las estructuras fractales.
Creo que es porque las barras son temporales, intenta hacerlo en barras de igual volumen de 500 ticks o 1000 ticks. Pero probablemente también habrá un sesgo alto-bajo (sesgo alto-bajo))))) aparecerán colas gruesas. Ya se ha comprobado en los foros que los ticks se acercan más a una distribución normal...
Creo que hay errores en sus cálculos. Por si acaso, si calculas por la fórmula tradicional (dada en los posts iniciales), deberías usar unos 2000-3000 bar para obtener valores sanos.
La fórmula de los primeros posts es errónea y no tiene nada que ver con la fórmula clásica de Mandelbort-Peters.
Véase la página 22 de este hilo para el cálculo clásico.
Todos los problemas del exponente de Hearst se resuelven con modelos integrados fraccionalmente - FARIMA(p,d,q), donde d<1. Cuando d=0 corresponde al índice de Hurst = 1. En R, es una función fracdiff que ajusta (estima) los parámetros del modelo. Hay un paquete de instrucciones correspondiente que resuelve todos estos problemas - en el archivo adjunto.
Una vez más: todo se roba ante nosotros y para nosotros - podemos utilizarlo al construir modelos, en lugar de discutir sobre la corrección de las fórmulas.