Todos los indicadores de John Ehlers... - página 58
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Hola Mladen,
Sólo he estado jugando con algunos indicadores y ajustes, etc. Me parece que el "ciclo de MESA" que se refiere en stockspotter es bastante bien el filtro de paso de banda publicado aquí (establecido en el período de paso de banda de 20 o así). Habiendo visto el vid de Ehler del foro de Big Mike una y otra vez, y teniendo en cuenta la ayuda de otras fuentes técnicas, creo que el " impulso MESA" es una Transformada Inversa de Fisher precedida por un Filtro de Techo. ¡El combo de código parece equivalente en desafío a hacer una oferta para la cumbre del Monte Everest desde el Campo 5 ! ¿Crees que se puede hacer?
Saludos cordiales
Nigel
Se trata de algunas transformaciones de Ehlers fisher compatibles con los nuevos builds de mt4.
Gracias Mrtools,
RE mi anterior todavía en una búsqueda para obtener un indicador de tipo "MESA momentum", también sigo creyendo que es equivalente a una transformada de Fisher precedida por un filtro de techo y luego en forma de histograma como en el Ehlers_Fisher transformar histo_mtf+alertas nmc.mq4 que amablemente publicado. El vídeo de Ehlers adjunto (del foro de Big Mike del año pasado) muestra en el punto de 27 minutos aproximadamente cómo se puede derivar un indicador que es un estocástico precedido por un filtro de techo. Estoy pensando que el mismo proceso podría aplicarse para obtener una "transformada de fisher precedida por un filtro de techo".
Me interesaría conocer las opiniones?
Nigel
Gracias Mrtools,
RE mi anterior todavía en una búsqueda para obtener un indicador de tipo "MESA momentum", también sigo creyendo que es equivalente a una transformada de Fisher precedida por un filtro de techo y luego en forma de histograma como en el Ehlers_Fisher transformar histo_mtf+alertas nmc.mq4 que amablemente publicado. El vídeo de Ehlers adjunto (del foro de Big Mike del año pasado) muestra en el punto de 27 minutos aproximadamente cómo se puede derivar un indicador que es un estocástico precedido por un filtro de techo. Estoy pensando que el mismo proceso podría aplicarse para obtener una "transformada de fisher precedida por un filtro de techo".
Me interesaría conocer las opiniones?
Nigel
Nigel
Ahí sólo veo el filtro de techo. El filtro de techo se hizo en este hilo hace mucho tiempo ( aquí https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 o aquí https://www.mql5.com/en/forum/174980/page34 y algunas subvariantes publicadas en los puestos entre esos dos)
Este es el indicador mama utilizado como el ma squize. Si usted elige usar atr para identificar las áreas planas o apretadas está usando una versión no-lag de atr, que es sólo una idea y no está realmente seguro de cuánto valor añade sin embargo. El indicador dibujará flechas de la cruz de la fama y la mama, también puede elegir si mostrar la fama y la mama o ust flechas en la cruz.
¿Puede este ser convertido a la nueva metatrader 4 : smoothed_force_histo_mtfalerts.mq4
Puede este ser convertido a la nueva metatrader 4 : smoothed_force_histo_mtfalerts.mq4
SebastianK lo hizo compatible con las nuevas builds de mt4.
como un efecto secundario de mi trabajo actual que tenía una mirada a la reciente Ehler SuperSmoother y consiguió muy decepcionado. En las imágenes se puede ver la comparación de EhlerSS (10) con SMA(5) (rojo, azul) de RSI y se puede ver que no hay ninguna diferencia por lo que al menos para USDJPY 1min ti no dan ninguna superioridad en caso de suavizado RSI.
Nigel Allí sólo veo el filtro de techo. El filtro para techos se hizo en este hilo hace mucho tiempo ( aquí https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 o aquí https://www.mql5.com/en/forum/174980/page34 y algunas subvariaciones publicadas en los puestos entre esos dos)
Mladen,
Gracias por su respuesta.
A menos que me equivoque, en el punto de 27 minutos aproximadamente (del anterior vídeo adjunto) el Sr. Ehler introduce el "estocástico precedido por un filtro de techo" diciendo que "...pongo el filtro de techo delante del estocástico...". Según tengo entendido, con esto se consigue una media cero y además se elimina la dilatación espectral (es decir, lo que hace que un estocástico normal se tope con la parte superior e inferior de la ventana del indicador). Cogí el filtro de techo anterior en este sitio gracias por referirse.
Así que me sigue pareciendo que poner un filtro de techo delante de la transformada inversa de fisher y mostrar en forma histo se aproximaría al indicador propio de momentum de MESA.
¿Hay alguna posibilidad de que usted podría tener una idea de cómo, ya sea el:
1. Filtro de techo delante de un estocástico, o
2. Filtro de techo frente a una transformada inversa de Fisher en forma histo, podría derivarse?
Creo que podrían ser valiosos
Saludos cordiales
Nigel
Cuando el Sr. Ehlers se convierta en un comerciante exitoso, comenzaré a usar sus indicadores...