Todos los indicadores de John Ehlers... - página 61
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PD: aquí hay un indicador de onda sinusoidal que está hecho exactamente como el original (encontré el código de tradestation en el libro "Rocket science for traders") Ahora, te darás cuenta de que lo que Ehlers dice sobre el indicador de onda sinusoidal y cuando se trata de aplicarlo a las series de tiempo de forex son dos cosas diferentes. También hay algunas versiones que utilizan el período del ciclo para ajustar el cálculo de la onda sinusoidal, pero entonces todo lo que se obtiene es un aspecto más agradable y valores más suaves que están haciendo mayores errores
Adjunto tanto la versión de metatrader como la de tradestation
En mi opinión el indicador de onda sinusoidal debe ser descartado. Por otro lado, el discriminador homodino de Hilbert como fuente para la acumulación de fase y luego usar eso (con un par de cambios y desviaciones de la forma de Ehlers de calcularlo y usarlo) ha demostrado ser una herramienta muy útil en los indicadores adaptativos y lo hemos estado usando en bastantes indicadores. Por lo tanto, incluso entonces no se utiliza directamente, sino indirectamente como un modificador para algunos otros cálculos de indicadores. No veo tal posibilidad para un indicador de onda sinusoidal (la parte del período del ciclo puede ser usada como un modificador pero hay una manera mucho mejor de demandar algo similar a eso que tratar de usar el suavizado para hacer los ciclos más utilizables)
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Para abreviar (después de ser largo
)
Prueba esto, pero creo que verás lo mal que puede estar. He visto una versión de igorad que utiliza el periodo de ciclo, pero esa versión comete esos errores de estimación de tendencia aún mayores y esa fue la razón por la que nunca me pareció interesante el indicador de onda sinusoidal de Ehlers para su uso en el trading. De todas formas, pruébalo. Quién sabe. Tal vez me estoy perdiendo algo
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PD: esta versión funciona en el nuevo metatrader 4 y no necesita ningún indicador externo para funcionar
aquí está también esta versión
Añadiendo estos dos simplemente como experimento : uno es la onda sinusoidal de Ehlers del rsi y el otro es la onda sinusoidal de Ehlers del estocástico. Algunos juguetes para ver si la onda sinusoidal se puede utilizar en algunas otras fuentes de "precio" que el propio precio y cuál sería el resultado del código original de John Ehlers en tales casos (como una especie de estimación de la utilidad del indicador de onda sinusoidal)
Interesante...cuando se compara con SSA...
Añadir estos dos simplemente como un experimento : uno es Ehlers onda sinusoidal de rsi y el otro es Ehlers onda sinusoidal de estocástico. Algunos juguetes para ver si la onda sinusoidal se puede utilizar en algunas otras fuentes de "precio" que el propio precio y cuál sería el resultado del código original de John Ehlers en tales casos (como una especie de estimación de la utilidad del indicador de onda sinusoidal)
Sólo es mi opinión, Nigel,
Lo que te va a matar es el límite del periodo de 48 bares. Si miras en el hilo de extracción de ciclos encontrarás herramientas que te ayudarán. Los ciclos más fuertes son mucho más largos que 48 barras. Ehlers tiene esta tendencia a ver longitudes de período más largas como tendencias. Hizo lo mismo con sus gráficos Corona y todo el mundo se pregunta por qué no funcionan muy bien.
Creo que estás en el camino correcto, pero puede que este no sea el lugar para buscar.
Saludos cordiales,
Alex
Editar: Yo empezaría por estudiar el navegador Goerzel en la sección avanzada de Elite y luego afinar manualmente los indicadores para ver cómo reaccionan a diferentes longitudes de período. Creo que este sería un mejor lugar para empezar que saltar de cabeza en los indicadores de adaptación. También hay una sección sobre "indicadores Lookback" que será útil.Estimado Alex.
Muchas gracias por tus útiles consejos.
Saludos
Nigel
La longitud 48 puede ser optimizada y cambiada, personalmente he probado la longitud hasta 400 en un gráfico de 1 minuto.
Esto que él está llamando "filtro de techo" es sólo un filtro de paso de banda que pasa los ciclos de longitud
48-10 por ejemplo, esta idea se inició en los años 90 para utilizarlo para el comercio, ahora es sólo un nuevo nombre.
De todos modos he evaluado el filtro de techo y super suave bastante profundamente. Tengo un sistema de IA con 170
entradas, así que intenté primero suavizar las series de entrada antes del preprocesamiento por SS que por el filtro de techo.
En el primer caso el factor de beneficio fue el mismo que sin el suavizado, en el segundo caso el FP
fue SIEMPRE MENOR que el de los datos brutos.
Entonces tuve una mirada más profunda en el comportamiento del filtro de techo en sí mismo y descubrí que tiene muy
fuerte tendencia a sobrepasar, solo grafíquelo junto con, por ejemplo, el RSI y verá lo que quiero decir.
Este es un comportamiento muy indeseado que introduce ruido extra y operaciones de whispaw.
Así que lo más probable es que esto y el corte de los ciclos más largos estaba causando factor de beneficio a caer. Este sistema hace varios miles de operaciones por lo que los resultados son significativos
KrzysztofEstimado Krzystof,
Muchas gracias por los resultados. ¿Puedo preguntar si usted tiene algún indicador preferido de Ehler después de eso? También es, por supuesto, señalando que un indicador, o indicadores, por sí sola no un sistema de comercio.
Saludos
Nigel
Estimado Krzystof,
Muchas gracias por esos hallazgos. ¿Puedo preguntar si tiene algún indicador de Ehler preferido después de eso? También es, por supuesto, señalando que un indicador, o indicadores, por sí sola no un sistema de comercio.
Saludos
NigelLo siento por la respuesta tardía, sólo se dio cuenta recientemente. Por el momento no hay indis de Ehler en mi lista de preferencias
y créanme que he estudiado su trabajo bastante profundamente.
Casi todo el trabajo de Ehler asume la existencia de ciclos en TF alto, estoy tratando de construir estrategias en gráficos de 1min y no puedo encontrar sus filtros trabajando en datos de FOREX de 1min, pero tal vez en otros datos
con ciclos funciona.
Krzysztof
La ciencia de los cohetes para los operadores
Para todos los que les gustan los ebooks, aquí hay un enlace de descarga para Rocket Science for Traders de J.Ehlers
.
Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi
Hola, aquí está la versión corregida por Mladen del RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi de Damiani que utiliza las ideas de la Transformación de Hilbert incluyendo el Homodyne_Discriminator descrito en Rocket Science for Traders.
Este es el oscilador de mama con una línea de puntos de la señal t3 el indicador también es compatible con más nuevo mt4 construye.
gracias...buen trabajo...