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¿Indicador?
Hola,
¿Puede alguien dar el indicador?
Gracias por compartirlo.
SavvyTrader
ea
hola david,
creo que me uniré a este hilo si no os importa y espero poder añadir un poco de pensamiento creativo extra, david, explícame cómo el EA se protege a sí mismo en el caso de una tendencia importante en su contra de digamos 400-500 pips? sólo tengo curiosidad por saber cómo este EA saldrá de eso sin reventar la cuenta y el margen.....
gracias david
hola david
Creo que me uniré a este hilo si no os importa y espero poder añadir algo de pensamiento creativo extra, David, explícame cómo el EA se protege a sí mismo en el caso de una tendencia importante en su contra de digamos 400-500 pips? sólo tengo curiosidad por saber cómo este EA saldrá de eso sin reventar la cuenta y el margen.....
gracias davidPara los días de tendencia monstruosa, sólo hay 1 manera de proteger su capital = stop loss. Para los días de tendencia normal, hay un algoritmo interno para calcular el margen de beneficio, una vez que llegó a cierto nivel de beneficio, se cerrará cualquier comercio para evitar el comercio máximo. Sólo he ajustado esta parte y he vuelto a trabajar en el generador de señales. Básicamente su todavía original 10point3 parada dinámica. Estoy trabajando en el PDF junto con el abuelo, una vez que está hecho, voy a enviar tanto la EA como el manual de usuario y algunos resultados informativos de backtest, por lo que podemos tener una buena risa en él y empezar a probarlo. Saludos.
Saludos,
David
Tal vez este no es el momento de publicar esto ... con una nueva versión en el horizonte, pero he hecho esto ahora, así que lo que el infierno!
He estado ejecutando backtests en 10points 3_dynamic_stop (con la configuración que realmente estoy operando en vivo con ... sólo para asegurarse), GoblinFibo1.2 (configuración DMBSYS), GoblinFibo1.2 (configuración Yeoeleven) y 10_point_4_(Mod1e). Son una lectura deprimente. Me han demostrado que 10points 3_dynamic_stop todavía tiene el mejor potencial, aunque hay un riesgo de una gran pérdida (como se describe en #1037). Mis pruebas retrospectivas se ejecutan desde el comienzo de este año. 10points 3_dynamic_stop efectivamente sufrió una de estas pérdidas MaxTrades al principio, pero se recuperó para realizar mejor en general
.
10_point_4_(Mod1e) se desvaneció por completo el 11 de enero
.
Me di cuenta, después de ejecutar estas pruebas que la única diferencia entre la mía y la de Yeoeleven era que yo tenía mm=0. Actualmente estoy volviendo a ejecutar la prueba de GoblinFibo1.2 con mm=1, pero hasta ahora no ha hecho ninguna diferencia.
Me he dado cuenta de que estos EAs pueden comportarse de manera totalmente diferente dependiendo de cuándo se iniciaron, por lo que algunas de las grandes pérdidas, que se ven en estas pruebas, pueden no haber ocurrido con la prueba de otras personas.
Parece que no puedo subir todos estos archivos de una sola vez, así que continuaré en un momento....
Tal vez este no es el momento de publicar esto ... con una nueva versión en el horizonte, pero he hecho esto ahora, así que lo que el diablo!
He estado ejecutando backtests en 10points 3_dynamic_stop (con la configuración que realmente estoy operando en vivo con ... sólo para asegurarse), GoblinFibo1.2 (configuración DMBSYS), GoblinFibo1.2 (configuración Yeoeleven) y 10_point_4_(Mod1e). Son una lectura deprimente. Me han demostrado que 10points 3_dynamic_stop todavía tiene el mejor potencial, aunque hay un riesgo de una gran pérdida (como se describe en #1037). Mis pruebas retrospectivas se ejecutan desde el comienzo de este año. 10points 3_dynamic_stop efectivamente sufrió una de estas pérdidas MaxTrades al principio, pero se recuperó para realizar mejor en general
.
10_point_4_(Mod1e) se desvaneció por completo el 11 de enero
.
Me di cuenta, después de ejecutar estas pruebas que la única diferencia entre la mía y la de Yeoeleven era que yo tenía mm=0. Actualmente estoy volviendo a ejecutar la prueba de GoblinFibo1.2 con mm=1, pero hasta ahora no ha hecho ninguna diferencia.
Me he dado cuenta de que estos EAs pueden comportarse de manera totalmente diferente dependiendo de cuándo se iniciaron, por lo que algunas de las grandes pérdidas, que se ven en estas pruebas, pueden no haber ocurrido con la prueba de otras personas.
Parece que no puedo subir todos estos archivos de una sola vez, así que voy a continuar en un moment....1. No creo en el backtest
2. no utilizar mm con sistema de martingala
.... continuó.
Como dije... Esto tal vez un poco tarde, pero puede proporcionar alimento para el pensamiento.
Tengo ganas de ver lo que trae la V12.
Ray
1. No creo que el backtest 2. no utilizar mm con el sistema de martingala
No, yo tampoco me he fiado nunca de los backtests. En general, porque tienden a ser demasiado optimistas. La gente ve resultados maravillosos en el backtest, y luego no puede reproducirlos en tiempo real. Yo lo hice, sólo como comparación entre los EAs. En el caso, no parecen optimistas en absoluto![](https://c.mql5.com/forextsd/smiles/sad_smile.png)
¿Idea? ¿Si myOrderType = 20; "Very Strong Uptrend" entonces parar la operación clásica y cambiar a la pirámide con tendencia?
int OpenOrdersBasedOnTrendRSX()
{
int myOrderType=3;
Comprobar_Tendencia();
double rsxcurr = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JRSX",RSX_Period,0,0);
double rsxprev = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JRSX",RSX_Period,0,1);
if ((rsxcurr > rsxprev) && (trendtype == 2 || trendtype == 3)) { myOrderType = 2; }
if ((rsxcurr < rsxprev) && (trendtype == 2 || trendtype == 1)) { myOrderType = 1; }
// VeryStrongTrend
if ((rsxcurr > rsxprev) && trendtype == 30) { myOrderType = 20; }
if ((rsxcurr < rsxprev) && trendtype == 10) { myOrderType = 10; }
return(myOrderType);
}
void Comprobar_Tendencia()
{
UpTrendVal = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JVEL",7,-100,0,0);
DnTrendVal = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JVEL",7,-100,1,0);
TrendVal = (UpTrendVal + DnTrendVal);
Comment("LastPrice=",LastPrice," Previous open orders=",PreviousOpenOrders," Trend Direction: ",TrendTxt," Slope == ",TrendVal,"\nContinue opening=",ContinueOpening," OrderType=",myOrderType,"\n",text2,"\nLots=",lotsi,"\n",text);
if(TrendVal <= -0.09)
{
trendtype = 1;
TrendTxt = "Fuerte tendencia a la baja";
}
if(TrendVal <= -1.10)
{
trendtype = 10;
TrendTxt = "Tendencia bajista muy fuerte";
}
if(TrendVal > -0.09 && TrendVal < 0)
{
trendtype = 2;
TrendTxt = "Tendencia a la baja débil/variable";
}
if(TrendVal > 0 && TrendVal < 0.09)
{
trendtype = 2;
TrendTxt = "Débil tendencia alcista/alcance";
}
if(TrendVal >= 0.09)
{
trendtype = 3;
TrendTxt = "Tendencia alcista fuerte";
}
if(TrendVal >= 1.10)
{
trendtype = 30;
TrendTxt = "Tendencia alcista muy fuerte";
}
return(0);
Tengo una idea de la siguiente manera - clásico de 10 puntos abre las operaciones y utiliza la martingala si hay pérdidas. Que tal si tomamos este enfoque: usar 10point clasico mientras es debil, pero si hay una tendencia muy fuerte para girarla y empezar a piramidar en la direccion de la tendencia. ¿Significa desviarse con TP y abrir nuevas posiciones en la tendencia después de mover SL a BE+1 en la posición anterior con pipstep preestablecido = 10 por ejemplo?
Declaración detallada
Bueno después de leer todo sobre los resultados de las pruebas de espalda supongo que mi prueba de avance debe ser una casualidad.
En 10 días de negociación de esta cuenta Combo ha promediado $110 por día de ganancia con muy poco en el camino de las situaciones de riesgo.
Yo no hago backtesting ni confío en los resultados del backtesting así que deben perdonarme si sigo creyendo que esta combinación realmente funciona.
Beneficio cerrado $1282.42 Pérdida flotante $7.60
John
Bueno, después de leer todos los resultados de las pruebas de espalda supongo que mi prueba hacia adelante debe ser una casualidad.
En 10 días de negociación de esta cuenta Combo ha promediado $110 por día de ganancia con muy poco en el camino de las situaciones de riesgo.
No hago backtesting ni confío en los resultados del backtesting así que deben perdonarme si sigo creyendo que esta combinación realmente funciona.
Beneficio cerrado $1282.42 Pérdida flotante $7.60
JohnRealmente no lo sé.
Sé lo que dicen del backtesting, pero no entiendo por qué es irrealizable. Lo he estado observando, tic a tic, y parece que hace lo que se supone que debe hacer. Entonces, ¿por qué no produce los resultados correctos?
Realmente quiero creer que tu combinación funciona. Después de ver tus resultados, estuve a punto de ponerlo en mi cuenta real. Pensé que, aunque no fueran demasiado precisos, las pruebas me permitirían al menos comparar.
Supongo que la única forma de ver su precisión, es hacer un backtest sobre un periodo que haya operado en vivo... y ver cómo se comparan.
.... por cierto, su combinación está haciendo bien en mi prueba hacia adelante![](https://c.mql5.com/forextsd/smiles/wink1.png)
Saludos,
Ray.