Cartera: PriceChannelExpert y otros - página 5
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La calidad del modelado no debería ser inferior al 90%. Todos tus resultados son inferiores al 90. Por eso es diferente.
He visto muchos resultados de backtesting en áreas públicas con una calidad de modelado inferior a 90. Está bien si queremos promover algún EA o estrategia. Pero si queremos crear una cartera necesitamos este 90%. Porque algunas personas pueden utilizar nuestras carteras/conjuntos con dinero real y es algo muy serio.
Cuando estamos hablando de que algunos EA es bueno o malo por lo que es sólo una charla con algunos resultados backtesting.
Cuando hablamos de la cartera es algo diferente. Necesitamos el 90%. Lo necesitamos para empezar a crear estas carteras/conjuntos.
Todos los resultados de backtesting con menos del 90% no son válidos en absoluto.Sigues sin responder a mi pregunta inicial compañero.
Si estás consiguiendo el 90% en estos, entonces puedes explicar cómo lo estás haciendo. ¿Qué se necesita para alcanzar el nivel de 90%+ requerido? Quiero decir, estás publicando presets en algunos de estos, pero no obtengo los mismos resultados que tú, ni consigo la tasa de 90%+ requerida de la que hablas.
Así que aquí debe haber algo que no está bien, obviamente por mi parte, pero no sé qué es si los ajustes que has utilizado son los mismos que tengo yo... no tiene ningún sentido...
¿Estoy entendiendo algo mal acerca de Larry Williams Money Management. El punto de la pérdida máxima es lo que es la pérdida máxima en dólares por lote que podemos tener. Esto debe ser igual a la cantidad de peor escenario que es el stoploss en pips x10 para los dólares
así que si el stoploss es de 30pips por 1 lote esto sería $300 y esto significa que la pérdida máxima que tenemos es de $300. Este es el valor que debemos utilizar para asegurarnos de minimizar nuestro riesgo. Ahora para el EA de Pricechannel, creo que la pérdida máxima es de 250 pips en el backtesting... Esto es $2500 y deberíamos usar esto como la cantidad de pérdida máxima en la sección de entrada de MM. Sé que esto nos dará menos beneficios que poner una cantidad menor, pero es más seguro creo y no nos dejará usar demasiados lotes que harán volar nuestra cuenta si varias operaciones van en nuestra contra.
¿Estoy en lo cierto o he entendido esto completamente mal?
Sigues sin responder a mi pregunta inicial compañero.
Si está obteniendo un 90% en estos, entonces puede explicar cómo lo está haciendo. ¿Qué se necesita para alcanzar el 90% + nivel requerido. Es decir, estás publicando presets en algunos de ellos, pero no obtengo los mismos resultados que tú, ni consigo el porcentaje del 90%+ requerido del que hablas.
Así que debe haber algo aquí que no está bien, obviamente desde mi punto de vista, pero no sé lo que es si los ajustes que utilizó son los mismos que tengo ... simplemente no tiene ningún sentido ...¿Cuál es tu porcentaje de calidad de modelado? Por favor, indíquenoslo.
Si es inferior al 90%, visite http://www.metatrader.info/node/67 y vea cómo llegar al 90%. ¡Sólo entonces tendrá algún backtesting que valga la pena pensar, porque si es menos que esto (por ejemplo 50%) esto significa que el sistema sólo se aproxima al 50% del precio que sucede .. lo que significa que su backtesting es 50% correcto o 50% incorrecto lo que no significa absolutamente nada!
¿Cuál es su porcentaje de calidad de modelado? Por favor, háganoslo saber Si es menos del 90%, entonces por favor visite http://www.metatrader.info/node/67 y vea cómo conseguirlo al 90%. ¡Sólo entonces tendrá algún backtesting que valga la pena pensar porque si es menos que esto (por ejemplo 50%) esto significa que el sistema sólo se aproxima al 50% del precio que sucede .. lo que significa que su backtesting es 50% correcto o 50% incorrecto lo que no significa absolutamente nada!
Todo esto lo hice el otro día cuando newdigital me enseñó el enlace para descargar los datos
, y obtengo menos del 50% o simplemente montones de pérdidas en las pruebas, hasta el punto de que una cuenta de 10k se queda en el aire. Pero por alguna razón newdigital obtiene resultados perfectos en sus pruebas. 
Estos son sólo en los que él prueba, otros que yo he probado, como, el nuevo EA MA crossover que publiqué en esta carpeta, me está dando un 87%+ y buenos rendimientos en la cuenta, y lo probé en vivo y también me está dando resultados bastante buenos también.
Más sobre la opción de pérdida máxima enLarry Williams MM.
Tal vez deberíamos hacer de esto una variable a calcular... porque en el EA de TradePowers, el stoploss está cambiando cada operación de acuerdo a la volatilidad. Así que una vez que sabemos el stoploss para la operación, establecemos esto para el maximumloss para esa operación solamente... de esta manera, si tenemos una operación de bajo riesgo podemos operar más lotes.
Lotes = Margen de la cuenta * riesgo/pérdida máxima
Digamos que tenemos un margen de cuenta de 10000, riesgo 0.15 (15%)
si el stoploss es de 250pips (maxloss = 2500) entonces 0.15/2500*10000 = 0.6 lotes sólo para operar esta vez
PERO si el stoploss es sólo 30pips (maxloss = 300) entonces 0.15/300*10000 = 50 lotes para operar ...Esto significa más oportunidades de ganar pero manteniendo el mismo riesgo cada vez.
Sé que hay más para calcular Larry Williams Moneymanagement pero traté de simplificar sólo las variables esenciales en el ejemplo anterior para hacer el ejemplo más fácil de seguir ...
De nuevo, ¿tengo razón en esto? Si sólo ponemos el mismo valor de pérdida máxima cada vez... a veces estaremos arriesgando demasiado poco y a veces demasiado... de esta manera la dinámica changine maxloss para cada comercio sigue mejor... Por supuesto, en los EAs que tienen un stoploss estándar cada vez, entonces el maxloss seguirá siendo el mismo en todo momento... El EA de TradersPower sin embargo cambia su stoploss para cada operación y debemos tener cuidado.
He hecho todo esto el otro día cuando newdigital me mostró el enlace para descargar los datos
Si usted todavía está recibiendo menos del 50% de calidad, entonces lo siento decir y sin ánimo de ofender, pero usted no ha hecho correctamente ... Asegúrese de importar datos de 1min primero en el centro de historia para CADA par de divisas que desee probar y luego abra un gráfico de 1min fuera de línea para el par que desee y luego utilice el convertidor de período para convertir a CADA marco de tiempo, 5min, 15, 30, 60, 240, y1440. A continuación, intente backtesting con SOLO las fechas que ha importado ... Funciona... ¡Lo prometo!
. Obtengo resultados similares a los de Newdigital y similares a los del forward testing.
Más sobre la opción de pérdida máxima enLarry Williams MM.
Tal vez deberíamos hacer de esto una variable a calcular... porque en el EA de TradePowers, el stoploss está cambiando cada operación de acuerdo a la volatilidad. Así que una vez que sabemos el stoploss para la operación, establecemos esto para el maximumloss para esa operación solamente... de esta manera, si tenemos una operación de bajo riesgo podemos operar más lotes.
Lotes = Margen de la cuenta * riesgo/pérdida máxima
Digamos que tenemos un margen de cuenta de 10000, riesgo 0.15 (15%)
si el stoploss es de 250pips (maxloss = 2500) entonces 0.15/2500*10000 = 0.6 lotes sólo para operar esta vez
PERO si el stoploss es sólo 30pips (maxloss = 300) entonces 0.15/300*10000 = 50 lotes para operar ...Esto significa más oportunidades de ganar pero manteniendo el mismo riesgo cada vez.
Sé que hay más para calcular Larry Williams Moneymanagement pero traté de simplificar sólo las variables esenciales en el ejemplo anterior para hacer el ejemplo más fácil de seguir ...
De nuevo, ¿tengo razón en esto? Si sólo ponemos el mismo valor de pérdida máxima cada vez... a veces estaremos arriesgando demasiado poco y a veces demasiado... de esta manera la dinámica changine maxloss para cada comercio sigue mejor... Por supuesto, en los EAs que tienen un stoploss estándar cada vez, entonces el maxloss seguirá siendo el mismo en todo momento... El EA de TradersPower sin embargo cambia su stoploss para cada operación y debemos tener cuidado.Sí, así deberían funcionar TODOS los EAs cuando utilizan un stoploss (y creo que todos deberían hacerlo). Deberías especificar una variable llamada "Maximum Risk %" que debería ser 1-2% si eres una persona cuerda. Entonces el número de lotes que serán negociados por una orden del EA depende de este porcentaje y del stoploss calculado para esa operación. Esto escala el tamaño de los lotes manteniendo el mismo riesgo a medida que su cuenta crece (o se reduce).
Cualquier EA que no opere basado en este principio de gestión del dinero es una pérdida de tiempo, porque estás apostando, no invirtiendo. La mayoría de los EA que he visto no tienen esto, y utilizan un 50% de calidad de modelado y presumen de resultados increíbles. Esos son sólo una pérdida de tiempo.
Cualquier EA que esté codificado debería funcionar así, y debería producir resultados espectaculares con al menos un 90% de calidad de modelado durante varios años. Sólo entonces PUEDE que tengas un EA con expectativas positivas de hacerte ganar dinero.
Me gustaría que fuera posible lograr un 99% de calidad de modelado con 5 años de datos para probar eficientemente los EA. Eso me daría algún tipo de confianza en ellos y creo que avanzaría rápidamente la evolución del desarrollo de EAs porque tienes una base sólida sobre la que trabajar. Nuestros métodos de prueba actuales son muy débiles y no cuentan realmente con toda la historia. Es por eso que esta suscripción de élite vale cada centavo, las pruebas de avance es lo mejor que podemos hacer, es una lástima que se necesita tanto tiempo antes de descubrir que su EA apesta.
Si sigue obteniendo una calidad inferior al 50%, lamento decirle, sin ánimo de ofender, que no lo ha hecho correctamente... Asegúrese de importar los datos de 1min primero en el centro de historia para CADA par de divisas que desee probar y luego abra un gráfico de 1min fuera de línea para el par que desee y luego utilice el convertidor de período para convertir a CADA marco de tiempo, 5min, 15, 30, 60, 240, y1440. A continuación, intente backtesting con SOLO las fechas que ha importado ... Funciona... ¡Te lo prometo! Obtengo resultados similares a los de Newdigital y similares a los del forward testing.
Hola,
No lo he hecho mal, he importado los datos de 1minuto y he copiado los datos en todos los marcos temporales. He leído las instrucciones cuidadosamente y dos veces antes de intentarlo y luego la 3ª vez mientras realizaba cada paso y eran exactamente como se exponen en ese sitio y tuve las mismas diferencias que eran de esperar, es decir, los períodos de datos subiendo en cada marco de tiempo dentro del centro de la historia.
Así que no estoy seguro de lo que está pasando.
Puede que vaya y borre el historial y lo intente de nuevo.
En cualquier caso, gracias por tu ayuda.
GBPUSD.
Marco temporal H1.
Archivo de preajuste tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (adjunto).
Sin MM.
1 tamaño de lote.
Órdenes pendientes.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 04/08/2004 hasta el 28/04/2006,
Factor de ganancia 2.10.
GBPUSD.
Marco temporal H1.
Archivo preestablecido tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set (adjunto).
MM.
1 tamaño de lote.
Órdenes pendientes.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 04/08/2004 hasta el 28/04/2006,
Factor de beneficio 3,20.Usando los datos de Alpari M1 mira mis resultados:
GBPUSD.
Marco de tiempo H1.
Archivo preestablecido tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
1 tamaño de lote.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 04/08/2004 hasta el 28/04/2006,
Factor de ganancia 1,32.
¿Qué diferencia hay?
Usando los datos de Alpari M1 mira mis resultados:
GBPUSD.
Marco temporal H1.
Archivo preestablecido tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
1 tamaño de lote.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 04/08/2004 hasta el 28/04/2006,
Factor de ganancia 1.32.
¿Qué diferencia hay?Es por la MM y el tamaño del depósito. Empecé con un depósito de 25.000 y el EA abrió las órdenes en 3,8 lotes desde el principio.
Usted utilizó un depósito de 10.000 y comenzó con un tamaño de lote de 1,5.
Es debido a MM.
De todas formas estoy haciendo la optimización solo para saber la configuración a utilizar en los EAs. En cuanto a MM depende de cuantos EAs tengamos en una cartera. Alguien sugirió implementar MM no para un EA sino para todos los EAs en Metatrader (para una cartera). Puede ser. No lo sé.
De todas formas estoy optimizando la configuración.
Y tienes razón: hay que hacerlo sin MM primero.