¡Gran EA en backtest! - página 120
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¿Qué tal si alguien que se dedique a hacer estas pruebas de modelado del 99% hace una para el 2006 del 1 de enero al presente y la publica para nosotros?
La pregunta sigue en el aire
Vaya, qué respuesta más delicada y larga. No pedí una respuesta de la guía telefónica sobre la configuración ni deberías asumir que sólo porque un miembro pregunta algo, no ha ido y buscado mucho la respuesta.
Todo lo que pregunté fue por qué, en la configuración por defecto de este sistema no estaba generando operaciones (y sí, yo muy bien comprobado para ver si eran los mismos ajustes que había publicado en su hoja de resultados antes de preguntar).
FxNorth
¿Qué tal si alguien que está configurado para hacer estas pruebas de modelado del 99% hace una para el 1 de enero de 2006 hasta el presente y lo publica para nosotros?
hey he archivado tu mismo broker.. ahora el 1.93 empieza a parecerse a los beneficios tuyos
¡has hecho un gran trabajo sobre el filtro!
ahora estoy tratando de mejorar el sistema de registro para obtener más variables.. y ponerlo como CSV para enlazar en la hoja de trabajo
algunas variables que estoy poniendo en era
CCI
DecisionValues
Divergencia
orderType
hasWon
y algunos otros...
Me pregunto si se puede obtener el tiempo de apertura de la operación para obtener la ganancia/pérdida.
luego... poner todo ese número ordenado en algunas tablas/gráficos y luego mejorar un poco más el filtro o hacer algunos cambios en la lógica de negociación
sobre el 99% desde enero hasta hoy, necesitaríamos ese tipo de datos para hacer esa prueba... acabo de encontrar ese proyecto (algunos compañeros que trabajan juntos para registrar datos reales del mercado clasificados por broker)
y sobre el feed de M1 de 1999 a 2006 suena bien?
Nuevo MetaTrader 4 build 199 (*Agregó la descarga e importación de datos en el Centro de Historia)
se descargan los gráficos de todos los datos por lo que ahora podría obtener siempre el 90% de calidad del modelo ... eso es todo por ahora
hey he archivado tu mismo broker.. ahora el 1.93 empieza a parecerse a los beneficios tuyos
¡has hecho un gran trabajo sobre el filtro!
ahora estoy tratando de mejorar el sistema de registro para obtener más variables .. y ponerlo como CSV para enlazar en la hoja de trabajo
algunas variables que estoy poniendo era
CCI
DecisionValues
Divergencia
orderType
hasWon
y algunos otros...
Me pregunto si se puede obtener el tiempo de apertura de la operación para obtener la ganancia/pérdida.
luego... poner todo ese número ordenado en algunas tablas/gráficos y luego mejorar un poco más el filtro o hacer algunos cambios en la lógica de negociación
sobre el 99% desde enero hasta hoy, necesitaríamos ese tipo de datos para hacer esa prueba... acabo de encontrar ese proyecto (algunos compañeros que trabajan juntos para registrar datos reales del mercado clasificados por broker)
y sobre el feed de M1 de 1999 a 2006 suena bien?
Nuevo MetaTrader 4 build 199 (*Agregada la descarga e importación de datos en el Centro de Historia)
descarga los gráficos de todos los datos para que ahora podamos obtener siempre el 90% de la calidad del modelo... eso es todo por ahoraFantástico...
El 90% de la calidad del modelado desde 1999 a 2006 sería un campo realmente bueno para nosotros para probar no sólo CT 1.93a, pero cualquier EA ...
Todavía estoy trabajando en cómo conseguir el 99% (que no es sencillo)...
Ya estoy instalando MT4 v1.99 (recordemos que podemos usar esta plataforma "neutral" y loguearnos en cualquier servidor de cuenta Demo o Real del Broker, por IP, Log in y contraseña), pero para no hacer un lío en los datos históricos, de momento sólo lo usaré para backtesting...
1,93ppf
PPF significa "poner los pips primero"
sí tengo un cambio más añadido a esto y este es el concepto que estoy probando ahora.
Ayer gané dos operaciones y perdí una. La pérdida anuló las dos ganancias. Eso no me gustó. El stoploss en 17 hizo la pérdida -17. Esa parte está arreglada, pero qué pasa con las ganancias... ah, ahora esas están determinadas por la lógica de la probabilidad de CT. Toma ganancias cuando piensa que las probabilidades están cambiando. Así que a veces toma ganancias con menos de 7 pips de ganancia en la posición. Ayer mis dos victorias fueron +7 y +8 que hicieron =15 en total que fueron dos menos que la pérdida. Razoné que si el stop loss es de 17 entonces la ganancia mínima que debo aceptar es de 9 porque eso es lo que se requiere para superar 17 en dos operaciones. En esta versión dos ganadoras superarán a una perdedora porque ordené que sin importar lo que diga la lógica de probabilidad de CT, si la posición no ha mejorado al menos 9 pips entonces NO se salga.
Así que esta actualización tiene ese comando codificado en la función de salida del mercado.
Parece ser que sí, esto tiene un impacto negativo en los ratios de pérdidas y ganancias que han bajado a mediados del 70 % en lugar de mediados y superiores del 80 %, sin embargo, si todavía están por encima del 66%, entonces todavía está ganando más de 2 a 1 y eso es todo lo que tiene que hacer ahora.
Una vez más, queda por ver cómo funciona esto en la cuenta real. El backtester dice que debería seguir funcionando. Dejaré que esto funcione en vivo con maxlots=.01 y contaré pips en los resultados. Si ganamos el juego de pips el juego de dinero seguirá.
parece que he intentado algo como esto ya, no me acuerdo. pero parece que esto sólo podría funcionar ... que drawdown relativa es sólo 8.09%, incluso cuando se permite el comercio maxlots = 10 y el riesgo de 1 que lo lleva a los lotes max muy rápido en mi backtester. 8.09 no es malo.
Vaya, qué respuesta más delicada y larga. No pedí una respuesta de la guía telefónica sobre la configuración ni deberías asumir que sólo porque un miembro pregunta algo, no ha ido y buscado mucho la respuesta.
Todo lo que pregunté fue por qué, con la configuración por defecto, este sistema no generaba operaciones (y sí, comprobé perfectamente si eran los mismos ajustes que habías publicado en tu hoja de resultados antes de preguntar).
FxNorthLamento que te sientas ofendido, pero sabes que nadie en este sitio te debe nada. Y menos yo. No sé por qué no generas oficios. No he contestado antes porque no tengo ni idea. No sé qué decirte que hagas. ¿Por qué perder su angustia en mí? Mis comentarios no iban dirigidos a ti.
Buena suerte. Te sugiero que si lo consigues publicar tu solución para que otros que puedan tener los mismos problemas puedan resolverlos siguiendo tu ejemplo.
PPF significa "putting pips first" sí, tengo un cambio más añadido a esto y este es el concepto que estoy probando ahora.
sigue mis backtests con PPF, también estoy adjuntando una hoja de trabajo vinculada con casi todas las variables de los resultados de mi último post (tiene más de 1200 operaciones registradas)
diciendo acerca de los pips, la versión PPF tiene menos pips que su última versión publicada
sigue mis backtests con PPF, también estoy adjuntando una hoja de trabajo vinculada con casi todas las variables de los resultados de mi último post (tiene más de 1200 operaciones registradas) diciendo acerca de los pips, la versión PPF obtuvo menos pips que su última versión publicada
Oye, ¡es un trabajo muy bonito el de Templar! Me gusta mucho tu hoja de cálculo. (las columnas b y c están invertidas en sus respectivas etiquetas) ¿Qué resultados y conclusiones sacas de ella?
Veo que tu backtest dice que estás ganando el 72% de los cortos y el 73,53% de los largos. Eso me parece bien si las ganancias no son inferiores a +9 y las pérdidas no son superiores a -17. Eso debería funcionar, ¿no?
Vale... lol
Vamos a complicarlo un poco más:
la build 200 ya ha sido lanzada:
para comprobar las mejoras: http://www.metaquotes.net/news
Ahora que se ve bien para mí si las ganancias no son menos de +9 y las pérdidas no son más de -17. Eso debería funcionar ¿no?
Según el backtest de mi último post, pude ver que la estrategia *add minimal profit to 9 pips or simple PPF* no era tan buena ya que obtuvimos menos beneficios al final.
Necesito ayuda para hacer algunas cosas al archivo estadístico usando mql4
confundido)
- ¿Cómo añadir datos al final de una línea en el archivo?
( porque cuando una operación está abierta escribo una línea con muchos datos, pero cuando la operación se cierra necesito añadir algunos datos más en la misma línea, todo lo que puedo hacer ahora es escribir una nueva línea )
- ¿Cómo puedo obtener el tiempo de apertura de la operación, ya sea para ganar o perder?
- ¿Cómo llamar a una función cuando una operación se cierra en el lado del servidor *StopLimit*?
La idea era enviar a una hoja de trabajo usando un archivo csv con los siguientes datos por operación
- Pips ganados/pérdidas
- Tiempo transcurrido hasta el cierre*.
- Todas las variables de CyberiaLogic
- Valor del CCI (en la apertura y *si es posible* en el cierre)
- Divergencia
- ¿Sugerencias?
*Creo que esta información es realmente importante, tal vez más tarde podríamos tomar algunas decisiones como "90% de las operaciones que pasaron más de 3 horas de pérdida en la apertura, o nunca llegaron a más de X pips de ganancia" y luego hacer algunos cambios en el código.
Creo que realmente podríamos mejorar este experto, con tal herramienta de análisis estadístico de trabajo.
También siga los cambios que he hecho en la versión 1.93 como una versión menor A**:
- añadido funciones WriteFileHeader y logTrade optimizar el tamaño del código.
- añadido el parámetro externo para nombrar el archivo estadístico a escribir en la carpeta tester/files/NAME
- bajado el parámetro OneTradePerBar al final de la lista de entrada.
- traducido el resto de los comentarios rusos al inglés.
¡**Sólo para recordar que los cambios sólo se aplican a los resultados del sistema de registro son los mismos!