Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 46
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Aquí está mi filtro digital
Hola clahn04
¿Han hecho alguna vez una prueba estadística y adecuada fuera de la muestra para el método de los filtros digitales? Me pregunto cuáles serían los resultados.
¿Cómo se define el ruido? En Fourier/Goertzel es simple pero con MESA ?
Sabe usted esto.
El sistema adaptativo de transformada discreta de Fourier de N ciclos Goertzel
¿Algún comentario?
KrzysztofKrzysztof,
No he codificado ninguna estrategia mecánica como richcap habla. Pasé mucho tiempo con el método ATCF hace meses.
No uso Mesa para definir el ruido. Para ser honesto, yo realmente no "definir" el ruido en sí. A lo que me refiero con ruido es al precio de filtrado (como los típicos filtros de paso bajo, Jurik, etc).
cl
Hola Clahn04,
Aquí es como creo el indicador de ciclo para el gráfico M30 en EURUSD.
Después de ejecutar el análisis del espectro, puedo ver que el mayor pico está en 42. Así que voy a utilizar 41 y 43 para P1 y P2 y 25 y 66 para D1 y D2.
El indicador está en el archivo adjunto.
Luego en el gráfico M30 suele ocurrir que el comportamiento del precio se invierte en comparación con el indicador de ciclo. ¿Qué significa esto? ¿He hecho algo mal?
Uno de los problemas de Mesa es que, dependiendo del número de barras que elija, obtendrá diferentes espectros. Si ejecuto una prueba sobre 2000 barras, será drásticamente diferente a una con 5000 barras. Por lo tanto, usted necesita para eliminar los datos antes de ejecutar el espectro, o ejecutar el espectro a través de múltiples tamaños de muestra / marcos de tiempo para obtener ciclos armónicos comunes.
Si su ciclo es armónico, aparecerá. Sin embargo, te animo a que amplíes el paso de banda. 41-43 no tiene margen de error, así que lo que me dice es que estás tapando algo importante, y por eso está invertido. Prueba con 40 y 44, dejando los demás números igual ;-)
cl
Hola Clahn04,
Así es como creo el indicador de ciclo para el gráfico M30 en el EURUSD.
Después de ejecutar el análisis del espectro, puedo ver que el mayor pico está en 42. Así que usaré 41 y 43 para P1 y P2 y 25 y 66 para D1 y D2.
El indicador está en el archivo adjunto.
Entonces en el gráfico M30 suele ocurrir que el comportamiento del precio se invierte en comparación con el indicador de ciclo. ¿Qué significa eso? ¿He hecho algo mal?genial que se viva
Hola,
Es genial que este hilo se mantenga vivo. Creo que he terminado con CSSA en TRADE2WIN
así que puedo contribuir también. Tengo un doble entorno ahora Neuroshell + MT4
y todos los indicadores para los filtros digitales para NS también. En el próximo post mostraré algunos ciclos de NOXA CSSA para EURUSD30 min para que podamos comparar con MESA. También he avanzado indicadores de Fourier para que podamos comparar con ellos también. Pero quizás alguien pueda comparar con los ciclos de Goertzel. No tengo este indicador para NS, el último Goertzel para MT4 está en el hilo de Codebreaker en ForexFactory
Krzysztof
denoise y detrend
Para obtener un buen espectro, hay que eliminar el ruido y la tendencia. Hay muchos métodos diferentes de reducción de tendencia, paramétricos y no paramétricos. El más sencillo es la diferencia de logaritmos. Otro filtro Hodrick - Prescot
Krzysztof
Filtros HP
Los filtros HP de los indicadores MT4 también están en el hilo de Codebreaker. La pregunta es lo que DFG
MESA hace con los datos de entrada. Lo toma como datos en bruto o hace algunos detrending
internamente. No lo sé, pero es fácil de comprobar. Si tienes instalado SPECTRA
(MESA avanzado, SSA etc) bajo Linux que simplemente comparar el espectro,
o con otro MESA donde estés seguro de lo que está haciendo.
Krzysztof
Uno de los problemas de Mesa es que, dependiendo del número de barras que elijas, obtendrás diferentes espectros. Si hago una prueba sobre 2000 barras será drásticamente diferente que una con 5000 barras.
Sí. Es cierto.
Pero no estoy seguro de que una ventana más larga sea mejor. Depende de cuál sea tu objetivo.
Si quieres encontrar los ciclos dominantes en un periodo largo, está bien tener una ventana larga y usar MESA con un orden determinado (mi analizador MESA te permite elegir el orden de autoregresión, en el software fin-ware creo que está fijado en 150 ).
Pero estos ciclos no están presentes todo el tiempo. Así que usted debe tener una herramienta para atrapar el ciclo tan pronto como se presenta. Con una ventana de observación larga esto es imposible. Así que tienes que acortar la ventana y utilizar el analizador de espectro adecuado (tal vez un simple oscilador podría encajar) para activar un sistema de comercio en.
¿Cómo se elimina el ruido?
Si tu ciclo es armónico, aparecerá. Sin embargo, te animaría a ampliar el paso de banda. El 41-43 no tiene margen de error, así que lo que me dice es que estás tapando algo importante, y por eso está invertido. Prueba con 40 y 44, dejando los demás números igual ;-)
clSí, estoy de acuerdo. Ten en cuenta también que si P1 y D1 están demasiado cerca, el filtro puede resultar muy largo y se pueden introducir más errores en las frecuencias cercanas a la que quieres preservar.
Uno de los problemas de Mesa es que, dependiendo del número de barras que elija, obtendrá diferentes espectros. Si realizo una prueba sobre 2000 barras será drásticamente diferente a una con 5000 barras. Así que, o bien tienes que denotar los datos antes de ejecutar el espectro, o ejecutar el espectro sobre múltiples tamaños de muestra / marcos de tiempo para obtener ciclos armónicos comunes.
Si su ciclo su armónico, vendrá a través. Sin embargo, te animaría a ampliar el paso de banda. El 41-43 no tiene margen de error, así que lo que me dice es que estás tapando algo importante, y por eso está invertido. Prueba con 40 y 44, dejando los demás números igual ;-)
cl¡¡Eso está muy bien!! :-)) Funciona bien con el 40 y el 44 :-)
¿Cómo elegimos los valles para D1 y D2? ¿Deben ser lo más bajos posible? si hay un pico al lado del pico que usaremos para definir P1 y P2, ¿tenemos que tomar el valey entre ellos?
¿Tienes algún ejemplo sobre qué valores podríamos utilizar para el método 2?
¿Cómo elegimos los dos picos en el interior y los 2 picos en el orden. ¿Existen algunas configuraciones ideales?
Los filtros HP de los indicadores MT4 también están en el hilo de Codebreaker. La pregunta es qué DFG
MESA hace con un dato de entrada. Lo toma como un dato crudo o hace algún detrending
internamente. No lo sé, pero es fácil de comprobar. Si tienes SPECTRA instalado
(MESA avanzado, SSA etc) bajo Linux que simplemente comparar el espectro,
o con otro MESA donde estés seguro de lo que está haciendo.
KrzysztofDe hecho, la primera operación en el análisis MESA es calcular la autocorrelación de la serie temporal, después de restar la media de la propia serie. Eso no significa que esté detrendida, sólo que está centrada en el cero. Tal vez el preprocesamiento de la tendencia ayude a obtener mejores análisis, ¿quién sabe?
Pero, ¿a qué te refieres con denoise? Entiendo que hay un montón de algoritmos de eliminación de ruido. ¿Pero para qué?
¿Se trata de eliminar las frecuencias altas no deseadas? ¿Es una eliminación de una banda conocida con una señal indeseable?
MESA debería eliminar el ruido blanco gaussiano. El hecho es que es bien sabido que las series temporales del mercado no se ven afectadas por ese tipo de ruido.
De nuevo, uno de los problemas es qué entendemos por ruido.
Voy a echar un vistazo a codebreaker 3d lo antes posible