De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 97
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Sé que hay gente en este hilo a la que le gustan los zigzags ;)
Digamos que hay un zigzag que tiene un parámetro - el paso de precio mínimo en pips y hay un par de divisas, por ejemplo EURUSD.
¿Cómo puedo elegir el paso óptimo? Corto segmentos del zigzag, algunos de ellos con ruido, así que ¿cómo puedo averiguar si esta configuración del zigzag con un paso tan mínimo es buena para el símbolo actual? ¿Para qué debo analizar estas secciones?
Zhenya, me gusta. Hacer un EA sencillo, por ejemplo, cuando se registra una onda al alza compramos (o vendemos) y a la baja volteamos. A continuación, se encuentra en el optimizador el valor del paso mínimo en el que se obtiene el mayor beneficio para todo el período.
Pero, además, se obtiene el siguiente panorama: en algunos años el beneficio se estanca, en otros disminuye y en otros crece. Resulta que hemos escogido el tamaño de movimiento mediano para todo el periodo, pero dentro de él hay periodos con otro tamaño de onda en zig-zag mejor. Es decir, la longitud mediana cambia todo el tiempo, pero su cambio no es brusco. Puede mantenerse durante años. La cuestión es cómo encontrar una herramienta que divida el periodo en segmentos con el mismo comportamiento de los precios.
Zhenya, me gusta. Hacer un EA sencillo, por ejemplo, cuando se registra una onda al alza compramos (o vendemos) y a la baja volteamos. A continuación, se encuentra en el optimizador el valor del paso mínimo en el que se obtiene el mayor beneficio para todo el período.
Pero entonces se obtiene el siguiente cuadro: en algunos años el beneficio se estanca, en otros años baja, en otros años crece. Resulta que hemos escogido el tamaño de movimiento mediano para todo el periodo, pero dentro de él hay periodos con otro tamaño de onda en zig-zag mejor. Es decir, la longitud mediana cambia todo el tiempo, pero su cambio no es brusco. Puede mantenerse durante años. La cuestión es cómo encontrar una herramienta que divida el periodo en segmentos con el mismo comportamiento de los precios.
Gracias, es una idea interesante.
Sé que hay gente en este hilo a la que le gustan los zigzags ;)
Digamos que hay un zigzag que tiene un parámetro - el paso de precio mínimo en pips y hay un par de divisas, por ejemplo EURUSD.
¿Cómo puedo elegir el paso óptimo? Corto segmentos del zigzag, algunos de ellos con ruido, así que ¿cómo puedo averiguar si esta configuración del zigzag con un paso tan mínimo es buena para el símbolo actual? ¿Para qué debo analizar los segmentos obtenidos?
Me gustan porque son cómodos cuando se utiliza el matstat. Si z0 es un parámetro de zigzag y z es la altura de la rodilla, entonces para SB el valor z/z0 - 1 tiene una distribución exponencial estándar. En consecuencia, busca las condiciones en las que la distribución de la rodilla en zigzag para los precios reales difiere lo máximo posible de la de la SB.
Me gusta ya que es conveniente cuando se utiliza un matstat. Si z0 es el parámetro del zigzag y z es la altura de la rodilla, entonces para SB el valor z/z0 - 1 tiene una distribución exponencial estándar. En consecuencia, busca las condiciones en las que la distribución de la rodilla en zigzag para los precios reales difiere lo máximo posible de la de la SB.
Gracias.
Gracias.
Para el EURUSD con el paso ZZ 100 pips (5 dígitos) obtuve este histograma:
Si quiere trabajar visualmente, es mejor comparar con una distribución uniforme en un segmento de 0 a 1. Para ello, puede trazar un histograma para el valor 1 - exp(1 - z/z0) y dibujar un segmento de línea recta y=1. Si el histograma está "sesgado" hacia la derecha, podemos hablar de tendencia, mientras que si está sesgado hacia la izquierda, podemos hablar de planitud. Por lo general, no está muy claro dónde está sesgado y sus desviaciones de la planitud no son muy significativas. Se puede ver cómo cambia la imagen en función de z0 y seleccionar las rodillas por algunas reglas (sólo no mirar hacia el futuro).
Gracias.
Para el EURUSD con el paso ZZ 100 pips (5 dígitos) obtuve este histograma:
Es agradable ver cómo alguien utiliza las estadísticas)
Si quiere trabajar visualmente, es mejor comparar con una distribución uniforme en un segmento de 0 a 1. Para ello, puede trazar un histograma para el valor 1 - exp(1 - z/z0) y dibujar un segmento de línea recta y=1. Si el histograma está "sesgado" hacia la derecha, podemos hablar de tendencia, mientras que si está sesgado hacia la izquierda, podemos hablar de planitud. Por lo general, no está muy claro dónde está sesgado y sus desviaciones de la planitud no son muy significativas. Podrías mirar cómo cambia la imagen en función de z0, y también hacer algún tipo de selección de rodillas por algunas reglas (sólo que sin mirar hacia adelante).
Gracias de nuevo. Eso sí que es un diálogo constructivo en este hilo. Porque tengo muchas ideas creativas, pero no sé cómo enfocar el tema correctamente.
Genghis tiene razón, se siente bien.
En cuanto a las estadísticas en sí, parece que las rodillas cortas reaparecerán con frecuencia, las rodillas medias con menos frecuencia y las rodillas largas rara vez. Una línea descendente suave y sin muchas molestias. No hay dinero que ganar con ella. Deberíamos pensar en encontrar y combinar segmentos de precios con longitudes de rodilla similares en la medida de lo posible. Las opciones de búsqueda son: por posición en la tendencia, por amplitud, por periodo de fluctuaciones, y algunas otras cosas que desconozco.