Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 19
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1.
>>No, cuando trabajo con filtros digitales no preparo cotizaciones para el análisis.
attachment eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar ¿que significa el attachment,podrias explicar?[/B]
>>Intenté una vez aplicar un SATL estándar a un Fatl muy corto(representaciones del precio en tiempo real suavizadas),y lo único que conseguí fue que la cpu saltara a 98 grados centígrados,justo antes de que el sistema dejara de funcionar.
¿usas el fatl con la dll?? no ,he aplicado el código al código,solo una prueba
>>3-Una cosa importante que hago cuando hago filtros digitales es tratar de encontrar 2 ciclos armónicos en 2 timeframes armónicos,es decir:la representación del mismo ciclo en ambos timeframes..M30 tienes un periodo dominante de 32..luego en M15 tienes un periodo dominante de 64..este ciclo va a ser,primero:muy útil en la mayoría de timeframes,segundo:de muy larga vida(barteles altos).
¿Intentó utilizar para el análisis un marco temporal no estándar? D3, H9, etc. ? NO¿Analizas las cotizaciones de alpari u otro broker?para el análisis histórico utilizaba alpari, ahora utilizo cualquier dato que pueda tener, todos los datos de los brokers son válidos para periodos cortos, como el 200, donde ninguno es bueno para periodos más largos, solía hacer análisis con cycletrends y datos EOD que compraba a un muy buen proveedor de datos, francamente, los datos son mucho mejores, los resultados son similares, así que, prefiero hacerlo simplepor favor encuentre mi respuesta arriba
dvarrin..¿alguna respuesta?
Suena muy bien. Dvarrin, por favor, háganos saber si esa respuesta ayudó. Quiero que te pongas al día y te sientas cómodo antes de que empecemos a hablar de otras cosas. cl
Hola clahn04
Muchas gracias por tu respuesta. Siento el retraso en la respuesta. He estado bastante ocupado estos últimos días :-(
Lo que has escrito corresponde a lo que Simba nos explicó también :-) Por mi parte estaba un poco perdido, porque buscaba un indicador que pudiera mostrar los ciclos del mercado y mezclé un poco todo con el número de coeficientes a utilizar
Sobre el STLM, he modificado uno existente con los nuevos coeficientes y también funciona bien. Así que creo que podemos seguir con RBCI :-):-)
Sobre tu estrategia, ¿es la que ya me explicaste (comprar cuando el STLM cruza 0)?
Estoy buscando algo un poco más eficiente que el timing del ciclo Hurst y pensé que el STLM podría ayudarme, pero el problema es que si sólo es un RSTL retardado, está mostrando lo que hizo la última onda, pero no lo que es probable que haga la onda actual y cuándo se va a invertir.
¡¡¡Muchas gracias de nuevo!!!
Saludos,
No...es una estrategia muy diferente....y por ahora es más bien una idea...estoy listo para RBCI también........
Parece que no puedo calcular RBCI con ese software correctamente....al menos no creo que sea correcto....RBCI es simplemente FATL - SATL, correcto SIMBA?
De hecho, acabo de hacer trampa y tomé un histograma de STLM, reemplacé los coeficientes con FATL y SATL, e hice un RBCI casero y funciona bien....i tuve que conformarme por el momento...
En cualquier caso, estoy listo para crear cuando vosotros lo estéis.
cl
Antes de seguir adelante...creo que tengo una pregunta de mantenimiento de la casa...
Simba mencionaste que los mercados son fractales.....¿debemos usar siempre un marco de tiempo determinado para nuestro análisis espectral?...y luego aplicar esos valores a todos los marcos de tiempo.....o, debemos hacer algo así como 4H puede ser usado para 1H, 4H, un Día, y 15 min puede ser 5, 15, 30.....
Creo que me ayudaría a añadir algo de consistencia si supiera una "mejor práctica"
cl
SIMBA:
>>¿Qué significa el adjunto, podrías explicarlo?
El resultado depende del número de elementos de la muestra. Esto ocurre porque tenemos series temporales no estacionarias y no un proceso gaussiano. Necesitamos determinar la parte de la serie de tiempo donde la serie de tiempo es estacionaria y hacer un análisis para esta parte.
SIMBA:
>>¿Cuál es el significado del archivo adjunto, podrías explicarlo?
El resultado depende del número de elementos de la muestra. El resultado depende del número de elementos de la muestra. Necesitamos determinar la parte de la serie de tiempo donde la serie de tiempo es estacionaria y hacer el análisis para esta parte.Y como determinas la parte de la serie temporal que es (WAS
)semi estacionaria? he usado el test de bartels con el software cycletrends, he usado wavelets con datos de 20 años, datos limpios, en D1 y, francamente, en la vida real, no da un mejor resultado que simplemente usar toda la historia disponible (como 7 años de datos m1, por ejemplo) en Alpari y elegir los picos más altos.
Lo que he descubierto es que reoptimizando cada semana los últimos 200 periodos,para h4 y h1,tienes muy buenas probabilidades de acertar para la siguiente semana...en fin,no pretendo saber ninguna verdad,sólo me centro en lo práctico,así que,si quieres poner algún ejemplo estaré encantado de aprender.
dvarrin:me alegra saber que estas de vuelta con nosotros.Usar el custom stlm2 zero cross no funcionara,es lo mismo que usar satl,rstl cross,y,para el custom satl y rstl que hicimos,con 16 y 22/24 coeficientes,no funciona..lo que funciono fue el rstl slope para entradas y salidas y reversas,el lunes o martes estare de vuelta en mi ubicacion habitual y podre postear el EA,para que lo puedas comprobar..entonces podemos sustituir los indicadores custom por otros nuevos como RBCI
o nuevos optimizados SATL,RSTL,STLM2...y probar nuestras ideas.
clahn04:¿Te importaría explicar tu estrategia?
ambos:¿podrías publicar los SATL,RSTL y stml /rbci que has creado,si es que hay alguno?
Gracias..y que tengan un buen fin de semana
Simba
No...es una estrategia muy diferente....y por ahora es más bien una idea...estoy listo para RBCI también........
Parece que no puedo calcular el RBCI con ese software correctamente....al menos no creo que sea correcto....RBCI es simplemente FATL - SATL, ¿correcto SIMBA?¿Has comprobado el código?
En realidad acabo de hacer trampa y tomé un histograma STLM, sustituí los coeficientes con FATL y SATL, e hice un RBCI casero y funciona bien....i tuvo que conformarse por el momento...¿Los has sustituido por un SATL y un FATL personalizados, o sólo por los estándar?
En cualquier caso, estoy listo para crear cuando vosotros lo estéis.
clHola clahn04,por favor publica tu RBCI personalizado,si no te importa...o simplemente intenta hacer uno,si tienes tiempo libre
,usando d1=14,d2=115...y usa 2 picos intermedios como P1 y P2...Obtendrás algo muy parecido a un ciclo,si lo haces una vez que el mercado esté cerrado(usa de 200 a 250 periodos...lo que más te convenga,y aplícales el analizador de espectro )podemos usarlo para probar para la próxima semana.
Gracias y saludos
Simba
SIMBA:
>>¿Y cómo se determina la parte de la serie temporal que es (FUE )semiestacionaria?
Utilizo el software finware. Puedo proporcionarlo con el permiso del administrador.
>> He utilizado el test de Bartels con el software cycletrends
Me puede proporcionar el enlace (pm por favor)
espero que esto no sea demasiado largo como 1 post
Hola a todos,
Quiero unirme a la diversión y aprender a hacer esto, para que yo también pueda usar el EA de Simba cuando se publique. Quiero asegurarme de que estoy haciendo esto correctamente antes de hacer diferentes conjuntos para comparar un conjunto de números P1/D1 vs otro conjunto.
En mi caso estoy usando IBFXm GBPUSD, datos de 1HR. La razón por la que no utilicé 4HR en este punto es porque la barra de 4HR se ve diferente para los diferentes tiempos del broker. No estoy seguro de qué brokers están usando Simba, clahn04 y dvarrin... así que de esta manera puede ser más fácil comprobar mi trabajo al colocarlo con sus gráficos.
1) Abrí y analicé los datos a través del Análisis Espectral de DFM. Elegí los picos 41 y 12 (ver captura de pantalla abajo).
2) Usando el Generador de Filtros de DFM, cambié P1=41 & D1=12 para generar mi SATL. Utilizando estos 2 límites, todos los ciclos entre (15,21,30) se suavizan en el SATL indie...¿sí/no?
3) Para generar mi RSTL utilicé el mismo generador de filtros, mantuve P1 y D1 los mismos números que el SATL y luego cambié "Delay, bar" a la mitad del número de coeficientes en la fórmula generada por el SATL.
¿Estoy entendiendo correctamente, el coeficiente es el siguiente?
La parte de la fórmula que dice...
respuesta=
0.2134009687843*Close
+0.2038536296690*Close
+0.1859934562656*Close
...
-0.01037729654480*Close;
La mitad de 17 es 8,5
4) He generado unos cuantos RSTL para ver cómo quedaban. Los 3 "Delay, bar(s)" que utilicé fueron 7, 8 y 9. Si mi comprensión del coeficiente es correcta, entonces RSTL_41_12,delay7 tenía 23 coeficientes, RSTL_41_12,delay8: 24 coeficientes y RSTL_41_12,delay9: 25 coeficientes.
Esto entra dentro del rango de 1,5 veces el coeficiente de SATL's 17, que es aproximadamente 25,5
A continuación se muestra una captura de pantalla de los indies que he creado. SATL es Magenta, RSTL_delay7:Oro, RSTL_8:Rojo, RSTL_9:FireBrick. El mismo esquema de colores coincide con el STML.
5) Creé el indie STML2 usando uno que fue publicado por NewDigital como guía. Luego seguí la sugerencia de clahn04 de cortar y pegar. ¿Podría alguien comprobar que he hecho esta sección correctamente?
Dentro del indicador STML2 hay una fórmula que dice
STLM=valor1-valor2;
STLM1=valor3-valor4;
Por lo que he podido ver, el valor1 y el valor3 están representados por SATL según la ecuación de STLM, "STLM(k)=SATL(k)-RSTL(k)". El valor2 y el valor4 representan el RSTL.
Cambié las fórmulas para valor1, valor2, valor3 y valor4 con los respectivos coeficientes encontrados en los indies SATL & RSTL. Me aseguré de mantener el Close[xyz ] igual que el STML original.
valor1 =
+0....*Cerrar
+0....*Close..;
valor2 =
+0....*Cerrar
+0....*Cerrar
...;
valor3 =
+0....*Cerrar
+0....*Cerrar
...;
valor4 =
+0....*Cerrar
+0....*Cerrar
...;
El STML fue bastante fácil de generar con un par de pasos de copiar/pegar y concatenar en Excel. Si alguien puede confirmar que hice los pasos anteriores correctamente, estaría más que feliz de compartir la plantilla de Excel que hice y agregarle instrucciones.
PREGUNTAS:
1) Realmente no veo mucha diferencia entre los STLMs creados con las diferentes barras de retraso. En la instantánea del gráfico H4, no hay diferencias. En el gráfico H1, hay 2. DelayBar=9, es más lento. DelayBar7 y DelayBar8 parecen ser iguales. ¿Significa esto que debo bajar a DelayBar6 para ver si acelera la señal? ¿Puedo seguir bajando el DelayBar para conseguir una reacción más rápida siempre que el número de coeficientes de STML esté dentro del 10% de los coeficientes de 1,5*SATL?
2) Declaración/pregunta general. Todavía estoy tratando de entender todo el asunto del Análisis Espectral. ¿Por qué utilizo un número en lugar de otro para nuestras entradas de SATL? ¿Sólo porque es un pico?
3) En el análisis espectral que he publicado, ¿debería considerar el uso de 57 sobre 41? 41 es superior en 0,02. ¿Qué representa el eje Y?
4) ¿Cuál es la frecuencia más baja o más alta (eje x) que debería considerar utilizar para mis entradas SATL? En otras palabras, ¿a qué distancia a la izquierda (frecuencia más corta) o a la derecha (frecuencia más larga) debería considerar? Supongo que la respuesta dependerá del marco temporal que se analice. ¿Cuáles son los buenos "límites" para H1 y H4?
5) Aunque el pico de frecuencia es mayor en 12 que en 21, ¿debería haber considerado usar 21 como D1 porque es la mitad de la frecuencia del pico más alto de 41 (P1)?
6) ¿Qué calidad tienen los resultados del análisis espectral? El autor del software escribió esto en la sección de ayuda
El método de análisis espectral elegido no es el mejor. El autor agradecerá cualquier oferta de mejora.
Bien, estoy listo para cualquier comentario y estoy semipreparado para el siguiente paso. ¡Que tengáis un buen fin de semana!