De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 80
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Porque la serie de mercado es más complicada que la de SB, ya que no es estacionaria, es decir, es prácticamente imposible construir una TS de ganancias estables sobre ella, a diferencia de SB.
Entonces, ¿por qué toda esta charla sobre el SB si hay que operar en el mercado de todos modos?
Porque las series de mercado son más complejas que las SB porque son no estacionarias, es decir, es casi imposible construir una TS estable de ganancias sobre ellas a diferencia de las SB.
La SB es un proceso no estacionario, al igual que las series de precios: se dice que la varianza depende del tiempo.
Déjate de tonterías
¿Por qué hablar de la SB si vas a acabar operando en el mercado de todos modos?
Porque SB es un caso de prueba para cualquier estrategia.
Si se identifican "patrones" y "ondas" en un número de SBs, entonces el precio es 0
La SB es un proceso no estacionario, al igual que la serie de precios, se escribe que la varianza depende del tiempo.
Déjate de tonterías.
Primero tienes que aprender a hablar con la gente, convulsión.
¿Por qué toda esta charla sobre el SB si al final tienes que negociar en el mercado de todos modos?
No tengo ni idea. Es como si todo el mundo se hubiera vuelto loco aquí...
Primero tienes que aprender a hablar con la gente, convulsiones.
Bueno, qué se le va a hacer: tengo que explicar los fundamentos del teórico cien veces, pero sigo sin entenderlo.
Ya he escrito en este hilo cuál es el sentido de las acciones del compañero, las matemáticas no tienen nada que ver, es sólo el fin de mes... )
Puede que tengas razón.
La SB es un proceso no estacionario, al igual que la serie de precios, se escribe que la varianza depende del tiempo.
Déjate de tonterías.
Si lo he entendido bien, Alexander argumenta que el comportamiento de la varianza en el tiempo es de la naturaleza de la SB, y por tanto la serie de precios es más aleatoria que la SB estacionaria. Usted argumenta que la varianza depende del tiempo.
Prefiero la posición de Alexander. ¿En qué se basa su creencia de que la varianza de una serie de precios tiene alguna dependencia del tiempo, aparte de que hay ciclos de periodos de trabajo?
Si lo he entendido bien, Alexander argumenta que el comportamiento de la varianza a lo largo del tiempo está en la naturaleza de la SB, y por tanto la serie de precios es más aleatoria que la SB estacionaria. Usted argumenta que la varianza depende del tiempo.
Prefiero la posición de Alexander. En qué consiste su creencia de que la varianza de una serie de precios tiene alguna dependencia del tiempo, aparte de que hay ciclos temporales de períodos de trabajo.
1. ¿Qué tienen que ver los "ciclos temporales de los periodos de trabajo"? ¿Qué son estos ciclos, los cambios diarios de la volatilidad?
2. Divida la serie de precios en trozos, determine la varianza de cada trozo. Comparar - si es diferente - depende del tiempo.
el comportamiento de la varianza en el tiempo es de la naturaleza de la SB, por lo que la serie de precios es más aleatoria que la SB estacionaria.
Este es exactamente el caso.
Si en SB las primeras diferencias son procesos estrictamente estacionarios, y la serie integrada es estacionaria bajo muestras idénticas o conjuntos de realizaciones con muestreo finito,
la serie de precios no tiene estas propiedades.
Por lo tanto, el precio BP es mucho más complicado. No hay nada que discutir.