Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 14
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¿Es la definición de RSTL que se retrasa la mitad del período de SATL? He intentado poner tanto SATL como RSTL en un gráfico, pero el desfase no es exactamente la mitad del periodo.
¿Cómo definimos el mejor marco temporal para el análisis con el analizador de espectro? Me he dado cuenta de que las diferencias de unos pocos días dan resultados muy diferentes.
Si lees el libro de Hurst, te darás cuenta de que la diferencia entre un ciclo y el mismo retrasado por la mitad del periodo del ciclo, en un mundo teórico perfecto, clavará los máximos y los mínimos del ciclo... en la vida real, hace un trabajo bastante bueno para acercarse a los máximos y a los mínimos, siendo el problema el retraso temporal inherente al uso de medias móviles centradas (retrasadas por la mitad), y el hecho de que los ciclos no son estacionarios, a menos que puedas encontrar algún ciclo con Bartels muy alto. Para resolver el primer problema,podemos usar un SATL y un SATL retrasado por la mitad de su periodo(RSTL)y estimar la diferencia(eso es lo que hace el STLM2,BTW),por lo que tenemos un método "conceptual de Hurst" en tiempo real...y ahora la pregunta..comprueba el SATL estándar y el RSTL estándar..¿Está retrasado por la mitad del periodo?
Hola Simba ,
Tengo dos preguntas:
1- En mi opinión se puede tener casi los mismos resultados de suavización y dirección de la pendiente con las medias móviles de Hull, ¿es correcto? 2- Me beneficio de las medias móviles para 2 propósitos: 1-Cruces: comprar y vender cuando dos o más períodos diferentes de las medias se cruzan 2-Dirección de la pendiente: Para determinar la dirección de la tendencia con las pendientes de las MA. Mi pregunta es que no ha sido posible crear cruces con los indicadores Hull y Digital como los cruces de EMA, ¿es correcto?
Hola Simba ,
Tengo dos preguntas:
1- En mi opinión, se pueden obtener los mismos resultados de suavización y dirección de la pendiente con las medias móviles de Hull, ¿es eso correcto? Si, las medias móviles de Hull, con el periodo correcto, son muy similares a un SATL 2- Yo me beneficio de las medias móviles para 2 propósitos:1-Cruces: comprar y vender cuando dos o más periodos diferentes de medias se cruzan 2-Dirección de la pendiente: Para determinar la dirección de la tendencia con las pendientes de las MA.Mi pregunta es que no ha sido posible crear cruces con ambos indicadores Hull y Digital como los cruces de EMA es correcto? A esto me refiero: el de las flechas rojas :Si quieres crear cruces entre HULLMA e indicadores digitales, puedes, es prácticamente lo mismo que crear cruces entre un SATL y un Fatl, mi opinión personal es que usar la pendiente del Hullma o el SATL es una mejor manera de definir una tendencia que los cruces
Hola mistificado,
No sé si he entendido tu segunda pregunta... en cualquier caso, mi respuesta está arriba.
Saludos
Simba
¿Estás seguro?
¿Es la definición de RSTL que se retrasa la mitad del período de SATL? He intentado poner tanto el SATL como el RSTL en un gráfico, pero el desfase no es exactamente la mitad del periodo.
¿Está usted seguro?
¿Cuál es el periodo de una SATL?
timeframes
¿Cómo se define el mejor marco temporal para el análisis con el analizador de espectro? Me he dado cuenta de que una diferencia de pocos días da resultados muy diferentes.
Todos los timeframes son buenos para ser analizados con el analizador de espectro...si tu pregunta se refiere al número de barras a utilizar en el análisis,yo te diría,de nuevo,que utilices tanto el mínimo de 200 barras aproximadamente,el número de barras desde que hubo un cambio de paradigma,como el total de barras en la historia..y busques un patrón..si encuentras que para el total de la historia en h1 hay un pico en 63 periodos..y que desde que ocurrió el cambio de paradigma, por ejemplo para el gbpjpy ,desde el 27 de diciembre de 2007, en h1 tienes un pico en 59 periodos..y para las últimas 200 barras de h1 tienes un pico en 67 barras..yo sugeriría que usar el periodo de 63 barras será una buena y robusta solución a tu problema.
Si, en cambio, encuentras que los picos son muy diferentes, te sugeriría que te quedes con el más reciente y que lo actualices semanalmente.
Saludos
Simba
¿Estás seguro?
No sé el periodo de ambos ya que los he descargado. Y no sé qué tan exacto debe ser que RSTL tiene un desplazamiento de la mitad de la SATL.
Sobre RSTL, ¿cómo podemos crearlo con dfm? Y me gustaría saber cómo podemos crear STLM también. Creo que para este, tenemos que crear dos indicadores diferentes y actualizar el código para realizar la adición. Pero creo que también tenemos que hacer algo para tener el offset.
Hola Dvarrin,
Simba está mucho más calificado para responder a esto que yo estoy seguro. Sólo pensé que te daría mi .02 con lo que he aprendido con DF.
Como usted sabe, SATL -RSTL = STLM. Has calculado el SATL para el EURUSD 4H ( creo que era algo así como P1=63, D1=40). El RSTL es simplemente el SATL retrasado por aproximadamente la mitad de P (en este caso, 31). Esto es sólo lo que he leído y he probado. Si un cálculo de retraso diferente es mejor o no es algo que tendría que ir detrás de alguna investigación.
Una vez que usted tiene estas dos líneas, puede calcular STLM. Que yo sepa, el STLM no es algo que el software del filtro digital cree automáticamente. Lo que he hecho es utilizar una plantilla STLM (junto con una plantilla FTLM para FATL's) y simplemente reemplazar los coeficientes dentro del indicador y cambiar un par de cosas. De esta manera, el análisis del espectro que ejecuta es específico para cada par de divisas y los coeficientes generados por el programa es un reflejo de eso.
El STLM se ve mejor como un histograma (de nuevo, sólo mi experiencia personal). Por favor, vea la imagen stlm adjunta. Las anotaciones que he hecho son aproximadas, pero creo que deberían explicar lo que está pasando.
Cuando veas que el rojo cambia a verde, significa que la diferencia entre el SATL y el RSTL se está juntando. Cuando el histograma cruza la línea central, el RSTL ha cruzado el SATL. Puede ver que este es un método en "tiempo real" que tiene sus raíces en los métodos de Hurst. La intersección representa aproximadamente el punto medio del movimiento. No estoy seguro de dónde se dibujan el "principio" y el "final", pero esta es mi interpretación de cómo funciona el indicador.
No funciona todo el tiempo. No estoy seguro de cuándo funciona "mejor". Pero, como muchas otras cosas, es simplemente otra herramienta que se puede utilizar.
Espero que esto haya ayudado. Una vez más, estos son sólo mis puntos de vista, ya que no soy un experto en DF. Sin embargo, creo que pueden ser de gran valor. Yo también tengo mucho que aprender :-)
Que los intercambios sean seguros,
cl
preguntas complicadas
No sé el periodo de ambos ya que los he descargado. Y no se hasta que punto debe ser exacto que la RSTL tenga un desfase de la mitad de la SATL.Puedes mirar los coeficientes tanto de SATL como de RSTL..postealos aqui,por favor y dame tus impresiones..que es el PERIODO de SATL?puedo enseñarte a pescar..PERO no te dare un pez Sobre RSTL, como podemos crearlo con dfm? Y me gustaría saber cómo podemos crear STLM también. Creo que para este, tenemos que crear dos indicadores diferentes y actualizar el código para realizar la adición. Pero creo que también tenemos que hacer algo para tener el desplazamiento.Hasta que no se sepa la respuesta a la pregunta anterior no se puede crear un stlm,cuando se sepa se pueden crear stlms personalizados para cada par y tf
Intenta pensar en mi pregunta, es complicada, pero aquí está la clave para estimar los filtros digitales más complejos
...Además, piensa que hay mucha gente leyendo este hilo que se beneficiará de este tipo de preguntas... y de tus respuestas
Hola Dvarrin
Simba está mucho más cualificado para responder a esto que yo, estoy seguro. Sólo pensé que le daría mi .02 con lo que he aprendido con DF.
Como usted sabe, SATL -RSTL = STLM. Has calculado el SATL para el EURUSD 4H ( creo que era algo así como P1=63, D1=40). El RSTL es simplemente el SATL retrasado por aproximadamente la mitad de P (en este caso, 31). Esto es sólo lo que he leído y he probado. Si un cálculo de retraso diferente es mejor o no es algo que tendría que ir detrás de alguna investigación.
Una vez que usted tiene estas dos líneas, puede calcular STLM. Que yo sepa, el STLM no es algo que el software del filtro digital cree automáticamente. Lo que he hecho es utilizar una plantilla STLM (junto con una plantilla FTLM para FATL's) y simplemente reemplazar los coeficientes dentro del indicador y cambiar un par de cosas. De esta manera, el análisis del espectro que ejecuta es específico para cada par de divisas y los coeficientes generados por el programa es un reflejo de eso.
El STLM se ve mejor como un histograma (de nuevo, sólo mi experiencia personal). Por favor, vea la imagen stlm adjunta. Las anotaciones que he hecho son aproximadas, pero creo que deberían explicar lo que está pasando.
Cuando veas que el rojo cambia a verde, significa que la diferencia entre el SATL y el RSTL se está juntando. Cuando el histograma cruza la línea central, el RSTL ha cruzado el SATL. Puede ver que este es un método en "tiempo real" que tiene sus raíces en los métodos de Hurst. La intersección representa aproximadamente el punto medio del movimiento. No estoy seguro de dónde se dibujan el "principio" y el "final", pero esta es mi interpretación de cómo funciona el indicador.
No funciona todo el tiempo. No estoy seguro de cuándo funciona "mejor". Pero, como muchas otras cosas, es simplemente otra herramienta que se puede utilizar.
Espero que esto haya ayudado. Una vez más, estos son sólo mis puntos de vista, ya que no soy un experto en DF. Sin embargo, creo que pueden ser de gran valor. Yo también tengo que aprender bastante, :-)
Que los intercambios sean seguros,
clHola Clahn04 :-)
¡Muchas gracias por todo lo que has escrito! Es una forma muy bonita de utilizar el método de trading de Hurst :-) ¡¡Es hermoso tener algo como Hurst y sin retraso!! Sobre los indicadores RSTL y STLM, ¿podrías decirme cómo añadimos el retraso a SATL para crear RSTL? ¿Tenemos que desplazar los coeficientes?
Para crear STLM, creo que sustituimos el valor1 por los coeficientes de SATL y el valor2 por los de RSTL, y para el valor3 y el valor4 hacemos lo mismo, pero sin olvidar añadir 1 al índice de la barra. ¿Es correcto?
¡¡¡Gracias de nuevo por tu ayuda!!!
Calificado
Hola Dvarrin,
Simba está mucho más cualificado para responder a esto que yo, estoy seguro. Sólo pensé que le daría mi .02 con lo que he aprendido con DF.No lo creo, tus comentarios son muy apropiados
Como sabes, SATL -RSTL = STLM. Has calculado el SATL para el EURUSD 4H ( creo que era algo así como P1=63, D1=40). El RSTL es simplemente el SATL retrasado por aproximadamente la mitad de P (en este caso, 31). Esto es sólo lo que he leído y he probado. Si un cálculo de retraso diferente es mejor o no es algo que tendría que ir detrás de alguna investigación.Estás en el buen camino, conceptualmente, la implementación no es exactamente correcta, trate de pensar en términos del período de SATL estándar y RSTL estándar..Post tanto P1 y D1 y retrasos (0 para SATL... para RSTL..aquí está la clave)
Una vez que usted tiene estas dos líneas, se puede calcular STLM. Que yo sepa, el STLM no es algo que el software del filtro digital cree automáticamente. Lo que he hecho es utilizar una plantilla STLM (junto con una plantilla FTLM para FATL's) y simplemente reemplazar los coeficientes dentro del indicador y cambiar un par de cosas. De esta manera, el análisis del espectro que ejecuta es específico para cada par de divisas y los coeficientes generados por el programa es un reflejo de eso.Correcto, esta es la forma de hacerlo, anulas la plantilla stlm2 real y sustituyes los coeficientes por los tuyos propios
El STLM se ve mejor como un histograma (de nuevo, sólo mi experiencia personal). Por favor, vea la imagen stlm adjunta. Las anotaciones que he hecho son aproximadas, pero creo que deberían explicar lo que está pasando.
Cuando veas que el rojo cambia a verde, significa que la diferencia entre el SATL y el RSTL se está juntando. Cuando el histograma cruza la línea central, el RSTL ha cruzado el SATL. Puede ver que este es un método en "tiempo real" que tiene sus raíces en los métodos de Hurst. La intersección representa aproximadamente el punto medio del movimiento. No estoy seguro de dónde se dibujan el "principio" y el "final", pero esta es mi interpretación de cómo funciona el indicador.Cuando la distancia entre el SATL y el RSTL se reduce, ya que estamos utilizando un filtro suave de doble amortiguación, hay muchas probabilidades de que la tendencia esté cambiando, después de todo, estamos implicando que el SATL es el precio filtrado por el ruido... y el RSTL es el SATL retrasado por un período de medio ciclo, por lo que, cuando la distancia se reduce... un tope o un fondo está sucediendo, la ity no es perfecta, pero lo suficientemente buena
No funciona todo el tiempo. No estoy seguro de cuándo funciona "mejor". Pero, como muchas otras cosas, es simplemente otra herramienta que puedes usar.
Espero que esto haya ayudado. Una vez más, estos son sólo mis puntos de vista, ya que no soy un experto en DF. Sin embargo, creo que pueden ser de gran valor. Yo también tengo mucho que aprender :-)
Operaciones seguras,
clMuy buenos comentarios, justo en el blanco.