De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 117
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Si hubiera un hilo de matemáticas aquí, sería interesante charlar allí).
Así que hagámoslo, no es gran cosa))
https://www.mql5.com/ru/forum/368720Gracias amigo, es interesante.
Tengo entendido que se utiliza sobre todo el análisis fundamental, un flujo de datos frescos. El análisis técnico del historial de los gráficos no se tiene especialmente en cuenta. ¿Lo he entendido bien?
He descargado el folleto y lo estoy leyendo.
No puedo con la búsqueda, no puedo con scribd, y no me gusta desde hace mucho tiempo.
Pues sí, dime que hay que pasar a FPGA con coubicación en la bolsa )))
¿Has contado los costes de esas bondades? Coste de los equipos, coste de las alimentaciones directas, coste de la colocación, etc.
Por no hablar del coste de un especialista en FPGA si no sabes nada de la tecnología.
Es muy caro mantener una estructura así.
Por supuesto, están cubiertos por el mercado, pero el umbral inicial de competencias y apoyo técnico es muy alto.
Por lo tanto, la gente común y corriente, más o menos entiende dónde está el pescado, utiliza los viejos enfoques probados.
Que no tenga grandes beneficios, pero que esté ahí y sea estable. Lo importante no es cómo has pescado, sino que lo has hecho.
En cuanto a los datos de los satélites, ya estudié este tema una vez. Por tanto, la velocidad de estos datos es inferior a la de la fibra óptica.
Por lo tanto, los datos satelitales no son adecuados para la HFT. Por esta razón, más rápido aquellos en un tramo corto, o en la fibra oscura.
Sobre los datos alternativos, también pensó en este tema, pero no buscó una aplicación de enfoque, es necesario entender lo que estamos buscando y de qué.
Se trata de una difícil tarea de análisis de datos, que de nuevo requiere habilidades y no poca. ¿Cuántas personas las tienen? Lo dudo.
Aunque hay un artículo en hubra como ejemplo, sobre datos alternativos para entender el proceso.
FPGA, fibras ópticas , etc. es hacia la ultra-HFT, esta área de actividad ha cambiado significativamente en la última década, en detrimento de la toxicidad para los mercados , y lo que sigue siendo apretado ocupado y no se puede exprimir en él, y no es interesante allí, esto no es acerca de los datos y modelos con el aprendizaje automático, y sobre el hardware,los routers y la velocidad de la luz)) Para ser honesto, nunca he conocido a nadie que lo haga profesionalmente, donde yo trabajaba, el " HFT " es un par de cientos de operaciones por instrumento durante una sesión de negociación, cerrando posiciones durante la noche . La colocación es la norma y no es cara , los expertos técnicos puros, tampoco son caros, más baratos en unos cinco cuartos, el umbral de habilidades es alto en promedio, pero hay muchas organizaciones, no hay suficientes superestrellas para todos, la gente es convertible, siguiendo el capital La gente se mueve con los fondos y, en consecuencia, el tamaño de las primas, con el crecimiento de las habilidades, las plazas se liberan para los menos experimentados pero atrevidos e inteligentes .
El filisteo medio no sabe dónde están los peces, esa es la cuestión. El hombre medio de la calle, si es aficionado a este oficio y si tiene la suerte de no meterse en un montón de callejones sin salida no evidentes, después de 5-7 años de comercio y de seguimiento intensivo absorbe mucha información de un par de especialidades universitarias de ingeniería y humanidades , pisando casi todos los rastrillos y recibiendo casi todos los golpes, convirtiéndose en un cuántico . Quantum se diferencia del hombre medio porque confía en las cifras, pero no en sus propias aspiraciones. Quantum, por ejemplo, no intenta buscar entre todos los indicadores con la esperanza de encontrar el "Grial", con algoritmos de aprendizaje automático y parámetros optimizados en el backtester - estas cosas una persona debe entenderlas por sí misma con el tiempo, y no esperar hasta que alguien escriba sobre ello oficialmente en un libro/artículo/blog.
Hay muchas trampas diferentes a la hora de recopilar, elaborar los datos y analizarlos, empobreciéndolos es que cuanto más accesibles son los datos, menos "peces" hay en ellos, pues no se puede obtener un buen resultado sobre los datos clásicos disponibles públicamente como son los propios precios, y cuando se consiguen "acurasi >60%" o el grial con SR3 es una señal obvia de que en algún lugar hay un error en el modelo o sistema de comercio y análisis , muy probablemente en la preparación de los datos, el quantum buscará un error, el filisteo planea comprar Lambo y no importa lo que acurasi completamente divergentes de la backtest, el quantum va a hurgar durante dos meses con la preparación delos datos , tratará de muchas opciones y encontrará el error, el filisteo hará lo mismo durante años sin tratar de entender por qué el mismo no funciona, y luego empezar a vender estas "estrategias" en el mercado cercano y dirigir cursos de comercio.
Los datos brutos alternativos de los satélites, etc. no son de HFT, o mejor dicho no son de ultra HFT , no estamos hablando de microsegundos, sino de minutos a decenas de minutos, otra cosa es que los revendedores los suministren refinados pero ya caducados,no son más útiles que los precios. Tienen que comprar el crudo ellos mismos, y es muy caro y ni siquiera todos los fondos pueden llegar a un acuerdo, y analizarlos también requiere mucho trabajo. Por ejemplo, si negocias con futuros de cereales, obtienes cada hora una imagen de los campos agrícolas del 10-20% del planeta, a partir de la cual tienes que determinar, en primer lugar, la cantidad de diversos cultivos, el grado de productividad, el impacto meteorológico en la cosecha y cientos de otros parámetros, etc. Este es el trabajo de los analistas de datos por año-hombre aproximadamente, es decir, unos150-200k dólares por flujo de datos, y cuantos más flujos de datos más costes y los datos son muy caros, si es que se pueden conseguir. Sí, es caro, pero hay muchos flujos de datos más baratos, y los más interesantes son aquellos a los que nadie ha prestado atención todavía)))
FPGA, fibra óptica , etc. es hacia el ultra-HFT, esta línea de negocio ha sufrido cambios significativos en la última década, en detrimento de la toxicidad del mercado , y lo que queda está estrechamente ocupado y no se puede apretar, y no es interesante allí, esto no es acerca de los datos y los modelos de aprendizaje automático, sino sobre el hardware,los routers y la velocidad de la luz) Para ser honesto, nunca he conocido a nadie que lo haga profesionalmente, donde yo trabajaba, el " HFT " es un par de cientos de operaciones por instrumento durante una sesión de negociación, cerrando posiciones durante la noche . La colocación es la norma y no es cara , los expertos técnicos puros, tampoco son caros, más baratos en unos cinco cuartos, el umbral de habilidades es alto en promedio, pero hay muchas organizaciones, no hay suficientes superestrellas para todos, la gente es convertible, siguiendo el capital La gente se mueve con los fondos y las bonificaciones, con el crecimiento de las competencias, se liberan plazas para los menos experimentados pero atrevidos e inteligentes .
El filisteo medio no sabe dónde están los peces, esa es la cuestión. El hombre medio de la calle, si es aficionado a este oficio y si tiene la suerte de no meterse en un montón de callejones sin salida no evidentes, después de 5-7 años de comercio y de seguimiento intensivo absorbe mucha información de un par de especialidades universitarias de ingeniería y humanidades , pisando casi todos los rastrillos y recibiendo casi todos los golpes, convirtiéndose en un cuántico . Quantum se diferencia del hombre medio porque confía en las cifras, pero no en sus propias aspiraciones. Quantum, por ejemplo, no trata de buscar entre todos los indicadores con la esperanza de encontrar el "Grial", con algoritmos de aprendizaje automático y parámetros optimizados en el backtester - estas cosas una persona debe entender por sí mismo en el tiempo, y no esperar hasta que alguien escribe sobre él oficialmente en un libro / artículo / blog.
Hay muchas trampas diferentes a la hora de recopilar, preparar los datos y analizarlos, empobreciéndolos es que cuanto más accesibles son los datos, menos "peces" hay en ellos, pues no se puede obtener un buen resultado sobre los datos clásicos disponibles públicamente como son los propios precios, y cuando se consiguen "acurasi >60%" o el grial con SR3 es una señal obvia de que en algún lugar hay un error en el modelo o sistema de comercio y análisis , muy probablemente en la preparación de los datos, el quantum buscará un error, el filisteo planea comprar Lambo y no importa lo que acurasi completamente divergentes de la backtest, el quantum va a hurgar durante dos meses con la preparación delos datos , tratará de muchas opciones y encontrará el error, el filisteo hará lo mismo durante años sin tratar de entender por qué el mismo no funciona, y luego empezar a vender estas "estrategias" en el mercado cercano y dirigir cursos de comercio.
Los datos brutos alternativos de los satélites, etc. no son de HFT, o mejor dicho no son de ultra HFT , no estamos hablando de microsegundos, sino de minutos a decenas de minutos, otra cosa es que los revendedores los suministren refinados pero ya caducados,no son más útiles que los precios. Tienen que comprar el crudo ellos mismos, y es muy caro y ni siquiera todos los fondos pueden llegar a un acuerdo, y analizarlos también requiere mucho trabajo. Por ejemplo, si negocias con futuros de cereales, obtienes cada hora una imagen de los campos agrícolas del 10-20% del planeta, a partir de la cual tienes que determinar, en primer lugar, la cantidad de los distintos cultivos, el grado de productividad, el impacto meteorológico en la cosecha y cientos de otros parámetros, etc. Este es el trabajo de los analistas de datos por año-hombre aproximadamente, es decir, unos150-200 mil dólares por flujo de datos, y cuantos más flujos de datos, más altos son los costes y más datos se pueden obtener, si es que se pueden obtener. Sí, es caro, pero hay muchos flujos de datos más baratos y los más interesantes, a los que nadie prestó atención)))
Sí... recuerdo una cosa sobre la volatilidad de los ticks) la cosa es sobre el tiempo de los picos de modelado con volúmenes de ticks crecientes, incluso en MT5 con ticks "reales" los picos ocurren en 2-3 segundos, en MT4 ocurren en medio minuto, y esto, incluso 2-3 segundos es suficiente para ganar unos 1700000 puntos de beneficio en EURUSD durante 10 años. En realidad, tales emisiones se producen, en primer lugar, en fracciones de segundo; en segundo lugar, la dispersión crece de forma salvaje y, en tercer lugar, se trata de requotes constantes. Usando TickDataSuite obtengo una pérdida de 600000 puntos en lugar de un beneficio de 1700000 puntos. Por lo tanto, he tenido que utilizar una estrategia, que depende mínimamente del ruido del mercado, de la ampliación del spread y del trabajo con los precios de apertura, para combinar al máximo los resultados del tester y del realset.
Este tipo de "problemas" es un clásico, cuando se trabaja con cocinas y datos de baja calidad. Pero, ¿qué conclusiones sacaría una persona razonable?
En primer lugar no trabajar con cocinas, es obvio, tales horrores como "requotes", "re-quotes", todo tipo de picos y similares son sólo estafas naturales, y una persona razonable no toma parte en tales cosas. Se pueden inventar cientos de este tipo de chanchullos para ganar un cliente, no tiene sentido ganar esa experiencia. Si no conoces el mercado desde cero, sólo tienes que registrarte en media hora, depositar 100 libras y empezar a operar con Eurobucks)). Pero solía ser así, antes de las preguntas sobre su situación financiera y otros "intercambios reales" en las cocinas del KIS.
En segundo lugar, de nuevo, los datos. No se puede confiar en las series de precios del servidor de la cocina, está claro, pero desgraciadamente los datos de las fuentes de confianza, de las bolsas y de los brokers con alta reputación, hay que confiar con ciertas reservas, sobre todo si los datos son procesados, como las velas, que se pueden filtrar de muchas maneras, incluso el orderlog en un feed backtester debe ser corregido por el desfase entre los datos que recibe y donde se escribe el orderlog . Y eso nos lleva a la conclusión: tienes que escribir los datos tú mismo. Sólo los datos propios procedentes de las fuentes correctas pueden dar una imagen realista de cómo operaría el sistema en la vida real.
En tercer lugar, el backtestercomo todo el complejo comercial y analítico. Para el curso de citas MT-tester es lo suficientemente bueno, pero tarde o temprano tendrá que escribir su propio backtester, es por cierto no es difícil, pero muy útil para el lavado de cerebro y apreciado en la entrevista, si usted está apuntando en algún lugar más empinada que el "DC en su área. Durante el backtesting y el trading no debería haber sorpresas, deberías entender claramente a nivel de matemáticas elementales lo que está pasando Si se tiene en cuenta todo, los fallos pueden producirse sólo por una causa de fuerza mayor grave, o por "sobrecargas" cuando el mercado se desploma, etc. Pero no por los datos y, Dios no lo quiera, por una estafa como las recotizaciones/rechazos.
Este tipo de "problemas" son un clásico, cuando se trata de cocinas y datos de baja calidad. Pero, ¿qué conclusiones sacaría una persona razonable?
En primer lugar, no trabajar con cocinas, es obvio, tales horrores como "requotes", "redirecciones", todo tipo de picos y similares son sólo estafas naturales, y una persona razonable no toma parte en tales cosas. Se pueden inventar cientos de este tipo de chanchullos para ganar un cliente, no tiene sentido adquirir esa experiencia. Si no conoces el mercado desde cero, sólo tienes que registrarte en media hora, depositar 100 libras y empezar a operar con Eurobucks)). Pero solía ser así, antes de las preguntas sobre su situación financiera y otros "intercambios reales" en las cocinas del KIS.
En segundo lugar, de nuevo, los datos. No se puede confiar en las series de precios del servidor de la cocina, está claro, pero desgraciadamente los datos de las fuentes de confianza, de las bolsas y de los brokers con alta reputación, hay que confiar con ciertas reservas, sobre todo si los datos son procesados, como las velas, que se pueden filtrar de muchas maneras, incluso el orderlog en un feed backtester debe ser corregido por el desfase entre los datos que recibe y donde se escribe el orderlog . Y eso nos lleva a la conclusión: tienes que escribir los datos tú mismo. Sólo los datos propios procedentes de las fuentes correctas pueden dar una imagen realista de cómo operaría el sistema en la realidad.
En tercer lugar, el backtester,como todo el complejo comercial y analítico posterior. Por supuesto, para el conocido por supuesto MT-tester es bueno, pero tarde o temprano tendrá que escribir su propio backtester, por cierto que no es difícil, pero muy útil para un entrenamiento del cerebro y apreciado en la entrevista, si usted está apuntando en algún lugar más pronunciado que el "DC en su área. Durante el backtesting y el trading no debería haber sorpresas, deberías entender claramente a nivel de matemáticas elementales lo que está pasando Si se tiene en cuenta todo, los fallos pueden producirse sólo por una causa de fuerza mayor grave, o por "sobrecargas" cuando el mercado se desploma, etc. Pero no por los datos y, Dios no lo quiera, por una estafa como las recotizaciones/rechazos.
Por ejemplo, si negocia con futuros de cereales, obtendrá una imagen de los campos agrícolas cada hora 10-20% del planeta
¿Puede dar más ejemplos de los tipos de datos utilizados? ¡Interesante!
Se puede decir que la bolsa real no está protegida de la falta de liquidez, e incluso es bastante normal para una bolsa real. Y el hecho de que estén sesgando a los clientes con horquillas, sí... Si tienes un poco de rectitud, puedes hacer lo mismo en un mt4 ordinario, por ejemplo, volver a compilar un historial de ticks en bruto en un archivo adecuado para cargarlo en MT4 y ya está. Puedes analizar y probar todo lo que quieras) Pero todo depende de tu deseo. Usted puede comenzar a analizar sus propios pares de divisas y luego obtendrá la tasa de fx. No sabemos cómo utilizarlos, simplemente no sabemos cómo reaccionar. Pero hay una oportunidad de acelerar el depósito de $ 100 a $ 1000-2500 utilizando ciertos trucos estadísticos y astucia. Es cierto que hay un riesgo del 100% de perder su dinero, porque así es como está configurado el mercado Forex, los dos procesos opuestos tienen los mismos lugares para entrar en el mercado para ganar en ellos. Así que hay que elegir el menor de los males siempre)
No, no hay necesidad de elegir entre los males, usted se ha familiarizado con el mercado, aprendió a "acelerar el depósito " en la máquina tragaperras, pasar a la siguiente etapa, ir a la bolsa local, escriba su primera infraestructura de comercio y de análisis, a continuación, ir a las principales bolsas europeas y americanas, allí se adaptan, entonces usted va a entender qué hacer. Un Forex más o menos "maduro", adolescente diría yo, donde la liquidez ECN se negocia sin desplomarse, pero no tiene sentido meterse en él con depósito inferior a 100$K. Y el Forex para adultos es un tema institucional, no para el hombre medio.
No, no hay necesidad de elegir entre los males, usted se ha familiarizado con el mercado, aprendió a "acelerar el depósito" en la máquina tragaperras, pasar a la siguiente etapa, ir a la bolsa local, escriba su primera infraestructura de comercio y de análisis, a continuación, ir a las principales bolsas europeas y americanas, allí se adaptan, entonces usted va a entender qué hacer. Un Forex más o menos "maduro", adolescente diría yo, en el que se negocia la liquidez ECN sin desplomarse, pero en el que no tiene sentido entrar con un depósito inferior a 100$K. Y el Forex para adultos es un tema institucional, no para el hombre de la calle.
Lo único es que la disponibilidad de datos sobre las instituciones locales es más accesible y fiable que en otros países.
Para el forex basta con vivir en 2 países para tener una idea de lo que va a pasar con la moneda local).
¿Puede dar más ejemplos de los tipos de datos utilizados? ¡Interesante!
Fotos de carreras abiertas. Morbilidad / mortalidad por país por industria, patentes científicas y no sólo, clasificación y contabilidad de los físicos de los medios sociales y no sólo de los servicios.
La gradación de datos para el bien está empezando / en marcha, por lo que no hay libros de texto todavía. Pero la IA en la inteligencia ya está siendo atornillada por casi todos los países)