"Milagro", "digital" "grupo" indicador de movimiento - página 13
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y el silencio.....
Bueno, fuera de esta página entonces - para el encendido tardío - disculpas - descansando...:-)))
Sí, muy parecido. Está casi cerca. No quiero corregir, quiero aclarar. Por mucho que algunos afirmen aquí que sólo necesitan los mayores. Ellos calcularán el resto. La práctica demuestra que no dicen nada sobre una cosa: su precisión de cálculo es de +-lapso (precisión hasta la dispersión/2). Este es un ejemplo https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Ahora sobre las velocidades. En la escuela, a menudo resolvíamos problemas (recuerda) en los que había una trayectoria, una velocidad y una aceleración. Conociendo estos parámetros, digamos, para un coche, podemos suponer con una probabilidad no de 50/50, sino un poco más, que sea de 85 a 15, que el coche que se precipita con gran velocidad y aceleración, es más probable que continúe el camino, que dar la vuelta. ¿Estoy en lo cierto....a si es así, entonces tenemos que encontrar análogos de estos conceptos en forex (sólo imagina que esto no es un gráfico de euro/dólar, sino cómo un coche (avión o digamos moscas) se está moviendo). Calcular y construir una previsión...
A primera vista la tarea es sencilla, pero cuando se empieza a profundizar en ella, se comprende que no todo es tan simple. Hay que recordar que cuando se digitaliza cualquier valor analógico hay ruido. Este ruido se llama ruido de muestreo y cuantificación. Así que existen (las fórmulas de cálculo del ruido están disponibles en algún lugar aquí), por lo que antes de hay que deshacerse de ellos. Se puede hacer de forma secuencial, podemos construir un filtro y pasar las cotizaciones por él. Y luego analizarlo. O podemos realizar un análisis conjunto (tener en cuenta la presencia de ruidos), yo elegí esta forma. Describo el movimiento con ecuaciones diferenciales estocásticas, es decir, inmediatamente el filtrado de Kalman aquí en los detalles. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
Siempre intento predecir el precio y el precio es (asc+bid)/2. Cuanto más exacto sea el pronóstico mejor y más perfecto será el TS que puedas construir, hay una investigación aquí en el foro, busca cómo afecta el pronóstico a la calidad del TS, entra en el beneficio en el 4º grado si no recuerdo mal.
Y la tercera - no debemos olvidar que no vemos el movimiento neto del euro o del dólar, sino que sólo podemos observar la proyección de este movimiento en el plano euro/dólar-tiempo o en el plano euro/libra-tiempo etc. por lo que construyo un índice de movimientos de divisas del euro, del dólar, de la libra, etc. Y es muy importante cerrar el espacio para tener toda la matriz (todas las proyecciones), si las calculas a través de las mayores entonces pasa la mierda (aunque esto es comprensible, las matemáticas son una ciencia exacta, es en la estadística hay intervalos de confianza allí se puede contar +-extender...) en las matemáticas no se puede.
En resumen, es así...
Pero, ¿son suficientes los pares de divisas para todo esto?
Pero, ¿son suficientes los pares de divisas para todo esto?
Pero, ¿son suficientes los pares de divisas para todo esto?
Estoy de acuerdo con usted hasta cierto punto. Creo que no basta sólo con los pares de divisas, también he pensado en este tipo de análisis (tu post anterior). Si el precio del oro estuviera en fase terminal no sólo en relación con el euro y el dólar, sino en relación con todas las divisas, entonces sí, el mecanismo podría pensarse.
Por ejemplo, tenemos el EUR/USD. De hecho las muestras no son iguales en el tiempo y resulta que esta sinusoide tiene muchas muestras en algún intervalo y podemos dibujarla con más precisión, pero en su otro intervalo el número de muestras es demasiado pequeño y no podemos hacer una buena estimación. Para rellenar las barras que faltan podemos utilizar los pares que incluyen el euro y el dólar. (Puede ser que empiecen a aparecer en los cruces primero, y luego los mayores no tendrán éxito en esas situaciones) (se me tuerce el cerebro pero he intentado explicar mis pensamientos de forma más sencilla))) Por cierto, casi se me olvida, no hay que predecir los precios, sino la interacción de estas apariciones.
Puedo intentar aplicarlo a los cambios recíprocos de los precios de compra y venta de los pares de divisas. Lo haré el fin de semana y mostraré los resultados.
Estoy de acuerdo con usted en algunos aspectos. Creo que no basta con los pares de divisas, también he pensado en este tipo de análisis (tu post anterior). Si las cotizaciones del oro en el terminal no sólo estuvieran relacionadas con los euros y los dólares, sino con todas las divisas, entonces sí, el mecanismo podría ser útil, pero hasta ahora no lo he pensado.
Pueden calcular pares, o incluso divisas a través del oro/dólar. Pero creo que no será del todo correcto.
El oro también cuesta cosas diferentes en los distintos países
Sí, pero si el oro empieza a caer, caerá frente a todas las monedas (aunque no por igual, sino en la misma dirección).
También se podría hacer un indicador de índice monetario único. Y existen tales desarrollos.
En su día tuve la idea de la "multidivisa". Se basaba en la idea de que la "reserva de oro" mundial total permanece inalterada y fluye de moneda en moneda como el líquido en los vasos comunicantes. La "fórmula mágica" incluía todas las monedas con sus pesos.
K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0. La hipótesis era que el vector de movimiento del índice monetario debía estar en la dirección del "nivel del mar". Y si un índice monetario sube más que los demás y el otro se hunde más que los demás (y ambos están fuera de los umbrales), entonces vale la pena operar entre ellos.
La dificultad resultó estar en el cálculo de los pesos. El cálculo mediante datos reales dio lugar a ponderaciones "no naturales" y negativas. Los cálculos realizados con las ponderaciones adoptadas (basadas en los datos oficiales sobre el número de monedas encontradas) han dado lugar a fuertes desviaciones de los precios modelizados con respecto a los reales, siendo los resultados "exactamente los contrarios".
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Un comentario sobre la idea. Imagina varios vasos comunicantes de igual altura y diferente diámetro. El diámetro grande es USD, el pequeño es CAD, el mediano es JPY, etc.
Si el USD está bajando lentamente, los niveles de los otros vasos están subiendo. La trayectoria ascendente correcta viene dictada por la sección transversal total de todos los demás vasos (los niveles de todos los vasos suben en sincronía). Si hay una desviación del nivel total en algún recipiente, entonces hay un vector que indica la dirección del movimiento.
Pero todo esto ocurre en la dinámica. Y si, por ejemplo, el USD, bajó y se quedó ahí, es necesario corregir el modelo -recalcular los diámetros para igualar el "nivel del mar" global.
Para ello, probablemente haya que tener en cuenta la cantidad de "reservas de oro" en el país de cada una de las monedas, que también cambian constantemente.