¿Quién cree todavía que el mercado de divisas está sometido al análisis técnico? - página 24
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Me recuerda al Experimento Washington.
Violín cansado, aunque uno envejece con el dolor y el miedo.
Cansado, el violinista sorbía el vino, sólo con amargura en los labios.
Y se fue sin despedirse, olvidando su caso silencioso,
Como si el viejo estuviera borracho hoy.
Y la melodía permanece en el viento,
En medio del ruido humano, apenas perceptible.
De infelices y felices, de buenos y malos,
De odio feroz y amor santo.
Debería haber tocado un violín de 32 dólares, pero en otro lugar.
"No es oro todo lo que reluce".
Debería haber tocado el violín de 32 dólares, pero en otro lugar
"No es oro todo lo que reluce".
Por suerte no perdió su violín... se puede considerar un éxito y la tendencia está a su favor.
Suerte que no perdió su violín... menos mal que la tendencia le favorece
Bueno, eso es predecible. No tiene precio. Y cuando se compran bolsos de 10.000 dólares tampoco hay etiqueta de precio, por lo que parece exactamente igual que por 50 dólares. Lo mismo ocurre con el 95% de la ropa, desde los zapatos hasta las bragas.
A veces veo programas de televisión cuando sacan de un armario un vestido de cretona que parece de la época de la URSS y dicen que lo han comprado en algún lugar de Francia por 2500 dólares. Es curioso, de verdad.
Si se añade una media móvil al gráfico de ticks, se obtiene un gráfico continuo filtrado.
Sobre el ruido de las citas: ¿cómo se puede saber si un determinado movimiento no es cierto? ¿Con ishimoku? ¿Cómo se tiene en cuenta el precio? Lo que sea con altos y bajos, pero esto es un acuerdo y la vela, que se supone que es falsa, en sí misma, afecta a los indicadores que se analizan, es decir, ha considerado algo y formó el indicador en consecuencia y este hecho no puede ser rechazado.
Es posible que la división del gráfico en plazos haya sido inventada por G. Livermore. Y de alguna manera esta división fue utilizada por él en su análisis. El tiempo en Forex es tan importante como el precio para el análisis, pero ¿cómo utilizarlo?
¿Cuál es el principio de filtrar las citas verdaderas de las falsas? El precio no lo explica todo, ya que el propio precio puede ser ficticio. Los indicadores construidos a partir de datos parcialmente ficticios provocarán una fuga, por lo que es necesario filtrar el precio antes de construirlo. Pero romper algo en pedazos y luego tratar de analizarlo imaginando cómo sería si estuviera entero es un delirio. Todos los procesos de la naturaleza tienen un carácter continuo. OK, lo pondré en otro idioma..... más comprensible para algunos aquí...
El objeto del análisis técnico son las cotizaciones del mercado en constante cambio, que están a nuestra disposición en forma discreta como muestras con frecuencia de muestreo variable (ticks) y muestras con frecuencia de muestreo fija (timeframes). En este caso, el espectro de las cotizaciones básicas se encuentra en el rango de 0 Hz a 1 Hz.
Si en MT el periodo del marco temporal M1 es de 1 minuto, la señal inicial de cotizaciones al formar la secuencia de muestras se muestreará a 1/60 Hz. Esta frecuencia es 120 veces inferior al valor doble del límite superior del espectro de la señal inicial (2 Hz). Tal transformación de la señal conducirá sin duda a una distorsión irreversible de la misma.
Resulta que utilizando diferentes indicadores y sistemas que trabajan con marcos temporales analizamos las cotizaciones utilizando su representación distorsionada. En este caso, el análisis técnico se vuelve mucho más complicado y el uso de métodos matemáticos estrictos suele perder su sentido.
Por ejemplo, el espectro de cualquier secuencia de fotogramas obtenida mediante la transformada discreta de Fourier no será la estimación inicial del espectro de citas. Será el espectro de las cotizaciones iniciales, aplicado a sí mismo varias veces con algún desplazamiento de frecuencia. La superposición múltiple de un espectro también puede conducir a la formación de una estructura fractal en la secuencia resultante.
Conclusión: es mucho más importante dedicarse a filtrar que a promediar un espectro de cotización sucio. En otras palabras, las medias móviles son un error superpuesto al error. Filtros, no medias móviles y promedios de índices basados en ellos.
Cuál es el principio para filtrar las citas verdaderas de las falsas - te sugiero que lo pienses tú mismo, hay muchas maneras. El precio no lo tiene todo en cuenta, ya que el propio precio puede ser ficticio. Los indicadores construidos a partir de datos parcialmente ficticios darán lugar a una pluma, por lo que es necesario filtrar el precio antes de construirlo. Pero romper algo en pedazos y luego tratar de analizarlo imaginando cómo sería si estuviera entero es un delirio. Todos los procesos de la naturaleza tienen un carácter continuo. OK, lo pondré en otro idioma..... más comprensible para algunos aquí...
El objeto del análisis técnico son las cotizaciones del mercado en constante cambio, que están a nuestra disposición en forma discreta como muestras con frecuencia de muestreo variable (ticks) y muestras con frecuencia de muestreo fija (timeframes). En este caso, el espectro de las cotizaciones básicas se encuentra en el rango de 0 Hz a 1 Hz.
Si en MT el periodo del marco temporal M1 es de 1 minuto, la señal inicial de cotizaciones al formar la secuencia de muestras se muestreará a 1/60 Hz. Esta frecuencia es 120 veces inferior al valor doble del límite superior del espectro de la señal inicial (2 Hz). Tal transformación de la señal conducirá sin duda a una distorsión irreversible de la misma.
Resulta que utilizando diferentes indicadores y sistemas que trabajan con marcos temporales analizamos las cotizaciones utilizando su representación distorsionada. En este caso, el análisis técnico se vuelve mucho más complicado y el uso de métodos matemáticos estrictos suele perder su sentido.
Por ejemplo, el espectro de cualquier secuencia de fotogramas obtenida mediante la transformada discreta de Fourier no será la estimación inicial del espectro de citas. Será el espectro de las cotizaciones iniciales, aplicado a sí mismo varias veces con algún desplazamiento de frecuencia. La superposición múltiple del espectro también puede conducir a la formación de una estructura fractal en la secuencia resultante.
Es un concepto erróneo; las cotizaciones vienen con ticks y ticks con una frecuencia de hasta 20 ticks por segundo dependiendo del proveedor, sí hay una distorsión pero no tanto como crees)
Concepto erróneo; las cotizaciones vienen con ticks y ticks con una frecuencia de hasta 20 ticks por segundo dependiendo del proveedor, sí hay una distorsión pero no tanto como crees)
No entiendes de qué estoy hablando. No estoy hablando de que los diferentes proveedores pasen más o menos garrapatas. Intentaba explicar que, independientemente de la frecuencia a la que lleguen los ticks, una matriz de ticks dividida cuando se analiza con métodos matemáticos da lugar a fuertes distorsiones. Quiero decir que este gráfico no se puede analizar matemáticamente en absoluto. El tema es sobre el análisis técnico, que implica, sobre todo, el análisis matemático, que, sostengo, no funciona con un gráfico diezmado por el marco temporal. Para que funcione, es necesario filtrar las distorsiones en las barras o velas, obtenidas de la división de un flujo continuo de cotizaciones, y obtener una línea de precios verdadera e ininterrumpida. Entonces se producirá un milagro: será fácil ver el comportamiento del precio, se podrá aplicar la teoría del movimiento inercial para predecir el valor futuro del precio. De todos modos...... ¿a qué voy a tomarle el pelo aquí? Quien piense en ello se hará millonario, y quien discuta primero y piense después seguirá siendo un comerciante.
NO HAY UNA ÚNICA FUENTE DE GARRAPATAS.
no hay nada que filtrar :-)