Sistema de no ajuste - características principales - página 6
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¿Qué es lo constructivo entonces?
Constructivo es donde la mesita de noche es donde está el dinero.
No nos desviemos del tema. Estoy en contra de las discusiones aplicables en los mercados estacionarios y no aplicables en los mercados no estacionarios y sólo me interesan los mercados no estacionarios.
Constructivo es donde la mesita de noche es donde se encuentra el dinero.
No nos desviemos del tema. Estoy en contra de las discusiones aplicables en los mercados estacionarios y no aplicables en los mercados no estacionarios y sólo me interesan los mercados no estacionarios.
>> originalmente el sabot es sobre la estacionariedad en los resultados en los mercados reales.
eh.... Me hubiera gustado que te detuvieras en la tesis: "No puedo añadir nada"... pero no lo hiciste, ....
¡Repítalo! No se ha añadido. Qué hacer - si te lo perdiste (a juzgar por la pregunta). No me importa.
cómo se llama .... ¿es sólo matemática y geometría después de todo? ¿Supongo que se trata de algún tipo de campo de AT?
Entonces, ¿por qué dices tonterías? Si se utiliza un aparato matemático en sociología (la estadística matemática, por ejemplo), ésta -la estadística matemática- no se convierte en sociología. ¿Y dónde va a sacar la media aritmética (MA simple), también fuera de la AT? ¿O vas a afirmar que la aritmética según mi lógica es el campo del AT?
En resumen, me sorprenden sus brillantes argumentos. No encuentro ninguna respuesta: me rindo).
===
¿Una vez más? El precio, el tiempo, el volumen, el interés abierto, los niveles de la copa, etc., todo lo que encuentre en el flujo, es el objeto del AT. Cómo analizarlo: métodos de AT.
Constructivo es donde la mesita de noche es donde se encuentra el dinero.
No nos desviemos del tema. Estoy en contra de las discusiones que se aplican a los mercados estacionarios y que no son aplicables a los mercados no estacionarios y sólo me interesan los mercados no estacionarios.
Parece que no obtengo respuesta.
Uno constructivo.
Y otra de mis opiniones de aficionado.
Pero si consideramos las desviaciones de una tendencia correctamente identificada (no lineal en el caso general), entonces IMHO la presencia de estacionariedad es una evaluación de la corrección de la aproximación.
Ya he intentado hablar de esto.
¡Lo hice! No he añadido. Bueno, lo que hay que hacer - si te lo perdiste (a juzgar por la pregunta). No me importa.
Entonces, ¿por qué decir tonterías? Si se utiliza un aparato matemático en sociología (la estadística matemática, por ejemplo), ésta -la estadística matemática- no se convierte en sociología. ¿Y dónde va a sacar la media aritmética (MA simple), también fuera de la AT? ¿O vas a afirmar que la aritmética según mi lógica es el campo del AT?
En resumen, me sorprenden sus brillantes argumentos. No encuentro ninguna respuesta: me rindo).
===
¿Una vez más? El precio, el tiempo, el volumen, el interés abierto, los niveles de la copa, etc., todo lo que encuentre en el flujo, es el objeto del AT. Cómo analizarlo: métodos de AT.
¿Mentira? Y quién escribió las tonterías: "Cualquier cosa que analice el contenido del flujo de citas es una AT".
Bien, sugiero que lleguemos a un compromiso. - Puedes analizarlo como quieras, no me importa, sólo me quito el sombrero ante tu capacidad de análisis. :о)
P.D.: No entiendo una cosa: ¿por qué te repites?
El debate es sobre la terminología y la cuestión es práctica.
¿Tienes alguna idea real sobre cómo tener en cuenta la no estacionariedad en el probador?
Ya he corregido el primer post añadiendo ahí:
"La TS robusta debe ser (casi) estacionaria en diferentes áreas de optimización con un lote constante por los siguientes criterios: el pago esperado y el factor de beneficio. Al mismo tiempo puede ser absolutamente no estacionaria por Z-score.
Es decir, no hay que prestar atención a las dependencias del Z-Score como, por ejemplo, el drawdown o el número de operaciones simultáneas (sin) pérdidas. Como señaló correctamente Leov, una reducción sospechosa puede indicar un ajuste de la historia".C-4 писал(а) >> Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может).
Svinozavr escribió(a) >> Sabes, si has dicho algo estúpido, es lo último que deberías hacer. Parece ser una persona cuerda.
:)
Con esta nota optimista, permítanme volver al tema.
Estaría bien formular todos los requisitos para un sistema de este tipo. Hasta ahora sólo hay uno. Me gustaría escuchar más opiniones. Debe haber mucha experiencia colectiva. Todo lo que necesitas es el deseo de compartir tus conocimientos. De lo contrario, será un clamor como siempre.
Parece que sí. :)
Reshetov escribió(a) >> Ninguna parte de las combinaciones dará nunca un beneficio sostenible. Los mercados son no estacionarios por naturaleza.
Bueno, si te refieres al Reshetron de una sola capa, entonces tienes 100% de razón. :) Como el famoso trabajo de Minsky. Esta cosa no puede manejar el problema XOR y sus variantes.
Reshetov escribió(a) >> Así que todo tipo de terminología mítica sobre la supuesta "estabilidad", etc. >> Por lo tanto, toda la terminología mítica de la supuesta "estabilidad" y otras "garantías" en este contexto es irrelevante en absoluto.
¿Qué es lo apropiado, Yura? ¿Cuál sería entonces el criterio para un sistema no adaptativo , si nouna mayor solidez ante los cambios en el contexto comercial? :) ¡Di tu palabra de sabiduría ya!
// No deberías haber empezado este tema en vano. ¿Y si alguien más encuentra la solución? Podría ser simple... Terrible. Eso es horrible. Esta es una misión suicida... /// Shh. :) :)
--
Ok, voy a llegar a la parte constructiva.
Superarel "fenómeno del sobreaprendizaje"[FP] (ajustarse a un conjunto de datos es su sinónimo) es, obviamente, en algún metanivel. Es decir, hay que entenderlo bien (FP),
entender "en qué consiste" y, sobre todo, "en qué consisten sus limitaciones". Si esto tiene éxito, las soluciones pueden seguir. Me permitiré un intento de formalización:
1) Hay un conjunto de indicadores (o TS - no importa en esta etapa)
2) Todo el mundo a veces dice la verdad, a veces miente , a veces dice la verdad, a veces balbucea tonterías. (al igual que Reshetov. O yo - no hace ninguna diferencia en esta etapa) :)
3) Necesitamos un conjunto de indicadores de contexto de veracidad/falsedad (2) para cada indicador (TS) del nivel 1.
4) Se necesitan técnicas para emparejar los indicadores del conjunto 1 y del conjunto 2 para obtener así el conjunto 3: un conjunto de indicadores adaptativos y sensibles al contexto (CSE).
5) Además, se puede profundizar en el método volviendo recursivamente al punto 1, es decir, cada nuevo idioma (sensible al contexto) se contextualiza de nuevo para mejorar aún más
"coeficiente de acierto" (también conocido como "coeficiente de suerte").
Es decir, tenemos que aprender a resaltar los contextos de corrección/no corrección de todas y cada una de las señales. Más concretamente, hacer un asignador de este tipo, enseñarlo (configurarlo) y utilizarlo de forma inteligente. Eso es todo.
Es cierto que hay cierta distancia entre "dispositivo en principio" y "dispositivo en una caja". :)
He encontrado algunos enfoques para mí, pero aquí voy a guardar silencio como una ciruela. ;) Ya te he dicho mucho... :) :)
Escucharé lo que la gente tiene que decir.
No creo que vaya a obtener una respuesta.
Uno constructivo.
Y otra de mis opiniones de aficionado.
Pero si consideramos las desviaciones de una tendencia correctamente identificada (no lineal en general), entonces IMHO la presencia de estacionariedad es una evaluación de la corrección de la aproximación.
Ya he intentado hablar de esto.
Una vez me encontré con un artículo con el siguiente texto: la premisa inicial es que la PA no es estacionaria. Tome su modelo (no importa si es estacionario o no estacionario). El intervalo de confianza de este modelo con respecto a la PA real es de 0,97, etc. Esto es una teoría. No creo que haya necesidad de un hombre así.
Todos trabajamos con patrones. Si las condiciones del patrón dan una señal, entramos. Y no importa cuál es la siguiente sección donde se ejecuta el patrón: estacionaria o no estacionaria. Y así sucesivamente. El problema es que nuestro patrón puede funcionar una vez en la vida. Entonces empezamos a hablar de sobreoptimización, y no deberíamos hacerlo. La siguiente sección puede ser diferente, hay que reconocer que es una sección nueva, se le puede aplicar un patrón antiguo, uno nuevo, o no tenemos ningún patrón. Y el problema es reconocer y anticipar las transiciones de una parte a otra de un mercado no estacionario. Me parece que sin un modelo adecuado de BP no se puede resolver esta cuestión.
¿Un huerto? Y quién escribió las tonterías: "Cualquier cosa que analice el contenido del flujo de citas es una AT".
¿Mentira? ))) Entonces, ¿qué es el AT para usted? Bien. Si para ti el AT es un simple MA, entonces sí: una mierda. ¿Por qué hablo de ello? Es matemática, no es AT. Entonces no está nada claro. Oh... lo entiendo - ¡El AT no existe! No. Tampoco funciona.
Muy bien, sugiero que nos comprometamos. - Eres bienvenido a analizar, no me importa, sólo me quito el sombrero ante tu capacidad de análisis. :о)
Fácilmente. Deja de decir tonterías y llegamos a un acuerdo. De todos modos, de acuerdo, me quito el sombrero ante su conocimiento de las distintas formas de análisis. Técnica!!!)
PD: una cosa que no he entendido, ¿y por qué se repite algo?
Al hecho de que el flujo de citas no se utiliza en la resolución de problemas de geometría en la escuela. De alguna manera sigues sin entenderlo. ¿Has estado bebiendo?