Calcular la probabilidad de inversión - página 10
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Lo es:
https://en.wikipedia.org/wiki/P-P_plot
Tomemos dos parábolas diferentes, por ejemplo. Existe una relación lineal entre ellos. Aunque ambas curvas son no lineales.Para que la relación sea lineal, las coordenadas deben transformarse de forma no lineal. No hablaré de algunos datos, pero para el problema de estimar la probabilidad de grandes desviaciones adjunto un artículo del tamaño de un libro: Wentzel A.D. Rough limit theorems on large deviations for Markov random processes. Apenas lo he leído, pero puede ayudarte. La edición de 1976.
Hay que transformar las coordenadas de forma no lineal para que la relación sea lineal.
Como todos sabéis CUALQUIER problema se puede resolver de VARIAS FORMAS...
Por ejemplo:
1. Puedes intentar PREVENIR un futuro cambio de tendencia...
2. Puede documentar un cambio de tendencia en una situación ACTUAL del mercado...
Como comprenderás, la variante №1 es MUY difícil de resolver con un alto grado de fiabilidad...
La opción #2 es mucho más fácil, ya que no tienes que ser un vidente como Vanga, y los resultados positivos serán mucho más altos que en la primera opción...
En definitiva: ¡La forma correcta de plantear el problema da más de la mitad de su solución!
Para que la relación sea lineal, las coordenadas deben transformarse de forma no lineal. No hablaré de algunos datos, pero para el problema de estimar la probabilidad de grandes desviaciones adjunto un artículo del tamaño de un libro: Wentzel A.D. Rough limit theorems on large deviations for Markov random processes. Casi no lo he leído, pero puede ayudarte. La obra es de 1974.
Creo que Elena Sergeevna lo era.
No se trata en absoluto de tendencias
Creo que Elena Sergeevna lo era.
Cónyuge
Chicos, las colas gruesas son sólo una confirmación de la inadecuación de la TV para el comercio. Son muy gruesas. Más grueso que la parte superior.
y la televisión, también.
pero ayer leí sobre la distribución de Cauchy.
Hay una cosa curiosa sobre las densidades de probabilidad.
y dado que laprobabilidad de entrada es de 0,5, la función de densidad de probabilidad debe ser también igual
En este caso ya no nos interesa la forma de la distribución, y en general el teórico ya ha hecho su parte ;)
aquí hay un dibujo de un hilo paralelo
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FOREX - Tendencias, previsiones y consecuencias 2020
Lesorub, 2020.02.25 19:43
Hay muchos de esos por aquí. Ni siquiera quedan moléculas...
si se calcula el área de los triángulos de compra y de venta, no son iguales
es decir, este tipo de análisis está condenado al fracaso.
Cónyuge
А. D. - hijo, cónyuge - D.A.
Para que la relación sea lineal, las coordenadas deben transformarse de forma no lineal. No hablaré de algunos datos, pero para el problema de estimar la probabilidad de grandes desviaciones adjunto un artículo del tamaño de un libro: Wentzel A.D. Rough limit theorems on large deviations for Markov random processes. Apenas lo he leído, pero puede ayudarte. Edición de 1976.
En este caso, la teoría subyacente a la prueba de Kolmogorov-Smirnov sería más precisa. La función de distribución empírica se trata como un proceso de Poisson y su desviación de la función de distribución teórica en el límite (cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito) convergerá a un puente browniano. Puedes leerlo en el libro de texto de Borovkov sobre matstat.