Artículo VS Peep - página 127

 
Artyom Trishkin:
¿Dónde estoy contradiciendo mis propias palabras?
Enlace.

Una
Dos
Tres

Me doy cuenta de que ahora me vas a decir otra vez que esto es mql y que somos programadores y tenemos nuestro punto técnico.
Pero aquí en la documentación no dice que sea un término técnico.
Y los programadores a los que nutre están confundidos por su comprensión del término cláusula.
Había una encuesta en el siguiente hilo, y muestra claramente cómo los programadores conocen la terminología financiera.
Usted escribe programas para clientes financieros (comerciantes).
Y entiendo que todo el mundo está acostumbrado a la terminología.
Pero esta terminología sólo vive en mql y nada más.



 

GRudzanos, no hay necesidad de discutir.

Mejor mostrar una mejor manera de mostrar en los parámetros de entrada el mismo margen (en términos de pérdida en dinero) para el Stop Loss tanto para cuatro como para cinco dígitos.

 
Roman:

Una
Dos
Tres

Entiendo que estás a punto de decirme otra vez que esto es mql y somos programadores y tenemos nuestro punto técnico.
Pero aquí en la documentación no dice que sea un término técnico.
Y los programadores a los que nutre están confundidos por su comprensión del término cláusula.
Había una encuesta en el siguiente hilo, y muestra claramente cómo los programadores conocen la terminología financiera.
Usted escribe programas para clientes financieros (comerciantes).
Y entiendo que todo el mundo está acostumbrado a la terminología.
Pero esta terminología sólo vive en mql y nada más.



Ya veo. No es eso lo que has planteado. Ni siquiera podías entender de qué se trataba. ¿Está usted trolleando? ¿O realmente no lo entiendes?
Ya veo. Es inútil hablar contigo. Estás en tu propio terreno, y no sólo aquí.
 
Artyom Trishkin:
Ya veo. No es eso de lo que hablas. Ni siquiera podía entender de qué estaba hablando. ¿Está usted trolleando? ¿O realmente no lo entiendes?
Ya veo. Es inútil hablar contigo. Estás en tu propio terreno, y no sólo aquí.

Esto no es trolling, son hechos, tú pediste referencias, yo las proporcioné.
Pero tampoco entiendes que primero instaste al programador a usar una terminología correcta, y luego inmediatamente tergiversas esta terminología en la incorrecta.
Habiendo retorcido el elemento divisible del mundo en el elemento indivisible de su mql, y luego se le ocurrió llamarlo técnico. Te lo estás inventando sobre la marcha.
Y usted insta a un programador a escribir correctamente. Esa es la contradicción de tus opiniones, la pureza y la alfabetización de los programadores que escriben en mql.
En general, realmente no tengo nada más que hablar. Estoy en mi propia onda, en la onda correcta.

 
Vladimir Karputov:

GRudzanos, no hay necesidad de discutir.

Mejor mostrar una mejor manera de mostrar en los parámetros de entrada el mismo margen (en términos de pérdida en dinero) para el Stop Loss tanto para cuatro como para cinco dígitos.

Mejor no hacerlo, porque, por ejemplo, el gas natural y el cobre son de tres dígitos. Por el contrario, escribe que estos valores son "puntos de precio, no pips".
 
Vladimir Karputov:

GRudzanianos, no hay necesidad de discutir.

Mejor mostrar una mejor manera de mostrar en los parámetros de entrada el mismo margen (en términos de pérdida en dinero) para el Stop Loss tanto para cuatro como para cinco dígitos.

¿Tal vez deberíamos establecer la pérdida/ganancia de dinero en los parámetros? ¿O como un porcentaje de una cantidad determinada? Entonces el cálculo en pips sería sencillo. Sin embargo, ni siquiera es necesario hacerlo, sino que hay que comparar el beneficio/pérdida con el valor calculado.
 

En la diferencia de precio, establezca el precio. Por ejemplo, establezca 100 pips en una entrada de cuatro dígitos de la siguiente manera: 0,0100.

Esta entrada funcionará igual con 4 y 5 dígitos.

Pero no hay que preocuparse en absoluto por estos problemas de los "profesionales".

 
Artyom Trishkin:
¿Deben establecerse los parámetros como una pérdida/ganancia de dinero? ¿O como un porcentaje de una cantidad determinada? Entonces el cálculo en pips sería sencillo. Sin embargo, ni siquiera es necesario hacerlo, sino que hay que comparar el beneficio/pérdida con el valor calculado.
No, eso sería un cruce mutante de las dos especies. El tamaño del stop es la esfera de la acción del precio, y a partir de la pérdida en dinero o el porcentaje se calcula el tamaño de la posición en base al tamaño del stop ya conocido - esto es el MM.
 
SeriousRacoon:
No, así es como las dos especies se cruzarán en un mutante. El tamaño del stop es el alcance de la acción del precio, y a partir de la pérdida en dinero o porcentaje se calcula el tamaño de la posición en base al tamaño ya conocido del stop - esto es el MM.
Existen diferentes métodos para calcular la distancia StopLoss. No sólo como el estándar en el terminal.
 
Artyom Trishkin:
Existen diferentes métodos para calcular la distancia StopLoss. No sólo como estándar en el terminal.
El StopLoss puede establecerse de diferentes maneras, siempre y cuando haya lógica en el método. Por cierto, puede establecerse en % de movimiento del precio, como alternativa a los pips. También barras de N mínimo/máximo, fractales, vagones/convertidos, atr, etc. Cada instrumento tiene su propio tope, basado en la naturaleza y el comportamiento del instrumento.
Razón de la queja: