¿Funcionan las leyes de la física en el mercado de divisas? - página 12
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Cuando se buscan patrones en los movimientos de los precios, no son infrecuentes las analogías con diversos fenómenos físicos. Y con mayor o menor éxito, se adaptan y aplican en el comercio diferentes leyes de la física, las matemáticas, la geometría, etc.
En este tema consideraremos la aplicabilidad de las leyes de Newton y Hooke a los movimientos de los precios.
Partiré del hecho de que cualquier movimiento de precios requiere una aplicación de comercio o - fuerza en el lenguaje de la analogía. El volumen del comercio es el módulo de la fuerza.
La fuerza resultante puede determinarse observando el gráfico por el ángulo de inclinación de la media móvil. En este caso, el periodo MA será un indicador de la duración de la fuerza.
Como las fuentes de fuerza son numerosas y todas ellas son diferentes tanto en módulo como en duración, se pueden considerar varias medias móviles con diferentes periodos. Esto ayudará a dividir la fuerza resultante en sus componentes.
En primer lugar, consideremos una media móvil. En la práctica, la pendiente de una media no es fácil de medir con precisión debido al gran número de fluctuaciones aleatorias. En mi opinión, el filtro Hodrick-Prescott es la mejor solución para filtrar estas fluctuaciones.
Para los cálculos, tomaremos una media filtrada con un periodo de 30. Obtendremos una imagen (Fig. 1.) en la que el ángulo de inclinación de la media no depende tanto de las fluctuaciones aleatorias y muestra claramente la dirección de la tendencia.
Calculemos el módulo de la fuerza en el indicador según la fórmula de la segunda ley de Newton F=dv/dt (fig. 2.). En la segunda figura podemos ver el tiempo de acción, el módulo y la dirección de la fuerza que actúa sobre el precio.
Ahora veamos la desviación de los valores de los precios con respecto a la línea mediana. La constante convergencia/divergencia del precio frente a la línea media sugiere una analogía con la fuerza de elasticidad o tensión.
También utilizamos la fórmula F = - kx para construir un indicador (fig. 3.).
El coeficiente de elasticidad k se ha seleccionado para que los valores de las fuerzas sean del mismo orden. Es obvio que k debe estar relacionado con el periodo de la media, así como en física este coeficiente está relacionado con las propiedades de un determinado material.
¿Tienes idea de cómo calcularlo?
Además, he sumado ambas fuerzas en el indicador (fig. 4).
He hecho lo mismo con 3 medias con periodos de 10, 50 y 250 y he suavizado el resultado con el periodo de 15. El resultado se muestra en la figura 5.
Conectando este indicador como fuente de señal para el EA se obtuvo la siguiente imagen (Fig. 6).
Sugiero que se discuta cómo calcular los coeficientes de significación para las medias con diferentes períodos, así como el cálculo del coeficiente de elasticidad.
Hace tiempo estuve trabajando en algo similar, pero me detuvo la incapacidad de calcular la elasticidad. Estuve reflexionando sobre esta analogía durante mucho tiempo y llegué a las siguientes conclusiones.
No existe una fuerza resistente como tal, sino que está presente en algunos lugares y ausente en otros. Se parece más a un resorte que fue estirado por las ofertas que empujan el precio hacia arriba, pero luego cuando el precio está en este nivel la fuerza de resistencia se debilita gradualmente y cuanto más tiempo el precio está en este nivel, menos la tensión permanece. La longitud del muelle ha aumentado, han añadido una especie de espirales ahí y ahora esta longitud es normal, todavía se puede estirar. La analogía funciona, pero con más salvedades:
1- la longitud del muelle es variable
2- existe un coeficiente de elasticidad, pero no está claro si es constante o variable
3- Cada escala es un resorte diferente.
Más exactamente, podemos pensar en el sistema como un gran número de muelles (inestables) de diferentes longitudes y diferente elasticidad, durante los movimientos de los precios algunos de los muelles se rompen y otros nuevos aparecen periódicamente.
Cómo se relaciona con el mercado real: puedo abrir una operación en el mercado comprando un volumen de la copa durante el tiempo que quiera, puedo mover el precio al menos 100 puntos (teóricamente). Pero luego tengo que cerrar la posición. Y aquí es donde ocurre la magia. Si nadie ha llenado órdenes en la copa, el spread simplemente se amplía y ahora puedo con mi volumen comprar el lado opuesto de la copa y cerrar la posición y el precio caerá 100 puntos desde su punto inicial (en realidad el spread se ampliará y la incertidumbre surgirá hasta el momento en que la orden se coloque en la copa vacía). Si la pila ya está llena de órdenes, necesito suficiente liquidez para cerrar mi posición y mantenerme en beneficios. Así que el precio puede ir en 3 casos extremos
1- por debajo del precio de compra (si no hay liquidez)
2- volver al precio de compra (si había suficiente liquidez sólo para cerrar la posición y devolver el precio a su nivel original)
3- para permanecer en el nuevo nivel (si la liquidez ha extinguido completamente mis necesidades).
Son las 3 opciones de resorte. En la última variante la longitud del muelle aumentó, en la segunda no cambió, en la primera disminuyó....
Pero hay muchos participantes en el mercado, y un resorte diferente para cada uno.
No existe una fuerza resistente como tal, o más bien está en algunos lugares y no está en otros. Se parece más a un resorte que ha sido estirado por las operaciones, empujando el precio hacia arriba, pero luego, como el precio está en ese nivel, la fuerza de resistencia se debilita gradualmente y cuanto más tiempo el precio está en ese nivel, menos tensión permanece. La longitud del muelle ha aumentado, han añadido una especie de bobinas ahí y ahora esta longitud es normal, todavía se puede estirar. La analogía funciona, pero con más salvedades:
1- la longitud del muelle es variable
2- existe un coeficiente de elasticidad, pero no está claro si es constante o variable
3- Cada escala es un resorte diferente.
Imaginemos un muelle unidimensional en el vacío :-)
Alguna analogía en el modelo: en un extremo del muelle hay una carga menor, en el otro extremo hay una carga mayor. Sólo podemos ver la carga más pequeña y podemos actuar sobre ella a lo largo del eje del muelle. Pero incluso en comparación con la carga más pequeña, nuestra acción es peyorativamente pequeña y sólo puede dar algo en suma con las otras, que no dependen de nosotros de ninguna manera. El gráfico de la carga menor será notablemente similar al de las cotizaciones a lo largo del tiempo.
Pero no podemos suponer nada a partir de este gráfico. Ni la posición de los extremos del muelle en el futuro, ni la relación entre las pesas y la elasticidad, ni la distancia entre las pesas. Además, el modelo no es físico, no tiene relación con el "objetivo" de nuestro campo.
Este es el efecto del observador: es perezoso y, por lo tanto, extiende los conceptos familiares sobre las entidades desconocidas.
Si hay químicos, el cambio de tendencia puede explicarse probablemente "porque de Broglie" :-)
Imagine un muelle unidimensional en el vacío :-)
Alguna analogía en el modelo: en un extremo del muelle hay una carga menor, en el otro extremo hay una carga mayor. Sólo podemos ver la carga más pequeña y podemos actuar sobre ella a lo largo del eje del muelle. Sin embargo, incluso en comparación con la carga más pequeña, nuestra acción es peyorativamente pequeña y sólo puede dar algo en suma con los demás, que no dependen de nosotros de ninguna manera. El gráfico del peso menor será notablemente similar al de las cotizaciones a lo largo del tiempo.
Pero de este gráfico no podremos adivinar nada. Ni sobre la posición de los extremos en el futuro, ni sobre las relaciones de masas y fuerza de elasticidad, ni sobre la distancia entre los pesos. Además, el modelo no es físico, no tiene relación con el "objetivo" de nuestro campo.
Este es el efecto del observador: es perezoso y, por lo tanto, tira de conceptos familiares por encima de entidades desconocidas.
Si hay químicos, el cambio de tendencia puede explicarse probablemente "porque de Broglie" :-)
Sí, es aproximadamente el mismo problema que tenemos al final: un muelle unidimensional en el vacío con dos pesos). Así que resulta que no es un muelle lo que hay que tener en cuenta, sino la influencia de eventos independientes en el peso. Si podemos calcular esto, el resorte se vuelve innecesario, así como la analogía física con las ecuaciones de la mecánica.
El modelo es demasiado burdo y tiene poco que ver con los mercados, o bien hay que perfeccionarlo antes... antes de que surja uno común o desarrollar otro modelo más aproximado de inmediato.
El problema de cualquier modelo físico (basado en la mecánica) se reduce a que al final el mercado está formado sólo por variables, las constantes son tan escasas que, aunque existan, se pueden despreciar.
Si desarrollamos un modelo, creo que debemos partir de constantes. ¿Qué sabemos del mercado y qué constantes puede haber?
Sólo puedo sugerir una constante, y es la velocidad de ejecución de la orden. Tampoco es una constante, pero su valor es predecible y su aumento también.
Pero hay muchos participantes en el mercado, y hay un resorte diferente para cada uno.
A continuación se muestra una captura de pantalla de un gráfico con dos líneas de media de diferente periodo. Las desviaciones estándar se representan para cada línea.
La distancia del precio a cada línea determina el grado de estiramiento del muelle correspondiente. Al mismo tiempo, la dirección de cada una de las líneas centrales determina el vector de la fuerza de inercia.
Sumando los módulos y vectores de las fuerzas inerciales y elásticas se obtiene la fuerza resultante.
La idea es describir esto matemáticamente y encontrar la fuerza resultante.
Sí, se trata del mismo problema, muelle unidimensional en el vacío con dos pesos). Así que resulta que no es el muelle lo que hay que tener en cuenta, sino el efecto de eventos independientes sobre el peso. Si podemos calcular esto, el muelle se vuelve innecesario, así como la analogía física con las ecuaciones mecánicas.
El modelo es demasiado burdo y tiene poco que ver con los mercados, o bien hay que perfeccionarlo antes... El modelo es demasiado burdo y tiene poco que ver con los mercados, hay que perfeccionarlo antes de que llegue el general o desarrollar otro que se acerque más.
En esencia, resulta que sólo necesitamos choques con la carga, porque son estos choques los que ponen la carga en movimiento. Pero el vector de estos impactos y la fuerza no son constantes y sólo fijan el movimiento del precio. Así que la carga puede ser eliminada y considerada como los impactos en la placa ingrávida desde los lados opuestos de algún número de objetos de diferente masa y diferente velocidad. Estos impactos moverán la placa en diferentes direcciones, el lado que tenga más impulso, ese gana. Así que la elasticidad se vuelve innecesaria.
Este modelo es más bien un modelo de gas con una determinada temperatura, y el tamaño de las moléculas de gas es diferente, pero tiene algún valor medio. Este es el modelo de reflexión:
Un gas con una determinada temperatura (media) se encuentra en lados opuestos de una partición ingrávida e infinitamente delgada. La temperatura del gas aumenta constantemente (inflación). ahora tenemos que crear un modelo del movimiento de las moléculas y los huracanes contra esta placa, el desplazamiento de la placa será el gráfico del precio.
Parámetros del modelo: Temperatura actual (velocidad media de movimiento), no uniformidad por volumen de temperatura, tamaño medio de la molécula, no uniformidad por tamaño de la molécula.
@Alexander, ¿cómo es ese modelo?
Evidentemente, la fuerza de inercia es proporcional al ángulo de inclinación de la media y al período de la media, mientras que la fuerza de elasticidad es proporcional a la cantidad de desviación.
Está claro que todo el tiempo aparecen y desaparecen nuevas fuerzas, pero cuando aparece una nueva fuerza, automáticamente entra a formar parte del cálculo.
Este es el punto de tener una idea de la resultante actual en cualquier momento.
En esencia, resulta que sólo necesitamos choques con el peso, porque son estos choques los que ponen el peso en movimiento. Pero el vector de estos golpes y la fuerza no son constantes y establecen el movimiento del precio, por lo que se puede eliminar la carga y considerarla como golpes en una placa ingrávida desde lados opuestos de algún número de objetos con diferente masa y diferente velocidad. Estos impactos moverán la placa en diferentes direcciones, el lado que tenga más impulso, ese gana. Así que la elasticidad se vuelve innecesaria.
Este modelo es más bien un modelo de gas con una determinada temperatura, y el tamaño de las moléculas de gas es diferente, pero tiene algún valor medio. Este es el modelo de reflexión:
Un gas con una determinada temperatura (media) se encuentra en lados opuestos de una partición ingrávida e infinitamente delgada. La temperatura del gas aumenta constantemente (inflación). ahora tenemos que crear un modelo del movimiento de las moléculas y los huracanes contra esta placa, el desplazamiento de la placa será el gráfico del precio.
Parámetros del modelo: Temperatura actual (velocidad media de movimiento), irregularidad por volumen de temperatura, tamaño medio de la molécula, irregularidad por tamaño de la molécula.
@Alexander, ¿cómo es ese modelo?
tal vez, pero me parece que su modelo es más complejo en términos de implementación, mientras que yo no veo ninguna ventaja.
Supongamos que el criterio para la elección correcta del periodo medio es la relación mínima entre la desviación máxima media y la desviación estándar de los últimos 200 ticks.
¿Puedes escribir el código del indicador para comprobar esta suposición?
No lo tengo (.
Ya lo he comprobado. No hay coherencia. Hay variantes de análisis completamente nuevas. Comportamiento de grupo.
tal vez, pero me parece que su modelo es más complejo en términos de implementación, y no veo ninguna ventaja.
por lo que el gráfico se redibuja