Regularidad o aleatoriedad - página 59
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Otra vez esas fórmulas crípticas:)
¿De verdad?
El hombre vino de la fábrica, se tomó unas cervezas y pensó que escribiría algo ingenioso en el foro.
No se hizo el listo.
"..."Trabajará la tierra,
Escribirá poesía".
)))
"...Trabajará la tierra,
Escribirá poesía".
)))
:)
Hay que discretizar por eventos, es decir, por ticks diluidos teniendo en cuenta los volúmenes de ticks y el tiempo. Es decir, en el momento de máxima densidad de garrapatas el volumen de la muestra debe corresponder a una ventana temporal estrictamente definida, y en el momento de mínima densidad - a otra, pero también estrictamente definida.
El mercado NO es autosimilar, según parece. Sólo tiene la propiedad de autosimilaridad dentro de una determinada estructura temporal.
El mercado NO es autosimilar, según parece. Sólo tiene la propiedad de autosimilaridad dentro de una determinada estructura temporal.
El mercado NO es autosimilar, según parece. Sólo tiene la propiedad de autosimilaridad dentro de una determinada estructura temporal.
No lo pongas nervioso, ya tiene la presión arterial alta.
No lo pongas nervioso, ya tiene la presión arterial alta.
Debajo de la mesa))
El mercado NO es autosimilar, según parece. Sólo tiene la propiedad de autosimilaridad dentro de una determinada estructura temporal.
¿Qué significa eso, no entiendo el punto? ¿En qué estructura temporal es autosimilar y en cuál no y qué se entiende por estructura temporal?
Hace algún tiempo les pedí que hicieran una viñeta: cómo se comporta la distribución de los incrementos con diferentes tamaños de muestra. Para los datos de ticks y para el OPEN M1, por ejemplo.
Habrás visto que esta función de densidad de probabilidad tiene un comportamiento interesante: se contrae y se expande durante el día. Es decir, no se puede afirmar que la PA sea autosimilar en un día, independientemente del tamaño de la muestra. Dentro de una ventana = sesión comercial, día, etc. - sí, hay signos de estacionariedad y autosimilitud, de lo contrario no.
Hace algún tiempo les pedí que hicieran una viñeta: cómo se comporta la distribución de los incrementos con diferentes tamaños de muestra. Para los datos de ticks y para el OPEN M1, por ejemplo.
Habrás visto que esta función de densidad de probabilidad tiene un comportamiento interesante: se contrae y se expande durante el día. Es decir, no se puede argumentar que intradía, independientemente del tamaño de la muestra, la PA sea autosimilar. Dentro de una ventana = sesión comercial, día, etc. - sí, hay signos de estacionariedad y autosimilitud, de lo contrario no.