¿Se puede distinguir el gráfico de la SB del gráfico de precios? - página 12
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Las preguntas de Nova no aluden en absoluto al color de sus bragas. Sin embargo, está vestida de blanco...
Teniente...
Al heroísmo de los valientes le cantamos una canción...sibirqk,danminin,Vizard_ han identificado correctamente los gráficos de precios y SB, respecto a los incrementos@Vizard_
No te dice nada. Nadie podrá determinarlo sistemáticamente.
Si se realiza un estudio según todas las reglas de la estadística, es decir, dando 100-200 pares de gráficos, la estimación será del 50/50.
Al heroísmo de los valientes le cantamos una canción...sibirqk,danminin,Vizard_ han identificado correctamente los gráficos de precios y SB, sobre los incrementos@Vizard_
parece que no hay ningún SB.
el gráfico de la izquierda se genera de forma incomprensible.
no parece haber ningún SB en absoluto.
el gráfico de la izquierda se genera de forma incomprensible.
No es una pregunta muy diferente, ¿por qué SB se sentiría atraído por el precio? ¿Cuál es el significado físico de trabajar con precios?
Histórico gbpusd c 1791https://www.anaga.ru/analytcal-info/2/6.htm valor inicial 4.5558, generar el SB de ese par desde 1791g minuto a minuto(ya es una cantidad estadísticamente significativa) y el gráfico resultante no tendrá nada que ver con el precio. Las cotizaciones reales reflejan la correlación/desarrollo/crisis/guerras de los países y el gbpusd durante 2,5 siglos lo muestra muy bien con sus extremos y su tasa final - no son procesos aleatorios. Y para los pequeños y no tan aficionados a la física un modelo más apropiado es el demonio de Maxwell(DM) con movimiento perpetuo, los ricos(calientes) seguirán siendo ricos y se harán más ricos a costa de los pobres(fríos). El único ámbito en el que los procesos de DM son estables es el económico.
Estos son incrementos, creo que es más fácil de visualizar aquí, el mismo enigma, si no te aburres))
el primero tiene un efecto de arco pronunciado, el mercado suele tener un arco convencionalmente pronunciado, es decir, no hay una ciclicidad tan estable, y sigue dependiendo de valores propios anteriores
y sí, esto no significa que la PA no sea aleatoria hasta que se construya el modelo y se determinen los errores de los nuevos datos
El problema es que las dependencias cambian constantemente
y Dmitry señaló correctamente que este efecto se produce debido a la agrupación de la volatilidad en diferentes sesiones de negociación, es decir, no hay ningún otro "patrón"
Puede, en parte, deshacerse de este efecto introduciendo correcciones de volatilidad y tendrá un SB casi puro
wiki
Terminarías con sólo"Patrones" como este
¿Continuamos con los acertijos?)
distribución de un precio, el otro-sub
las siguientes dos fotos son de la parte superior
no parece haber ningún SB en absoluto.
el gráfico de la izquierda se genera de forma incomprensible.
La foto de ahí está borrosa por el copy-paste, por lo que los ciclos aparecieron "a ojo", por lo que sería más correcto:
Me pregunto cómo se han guiado. Para mí es incomprensible, los datos no son suficientes, tan diferentes distribuciones, pero los gráficos en sí..., ¿podría ser sólo por ese efecto en el que el precio saltó de un lado a otro en la imagen de la derecha?
P.D. Los picos fueron - tick:- arriba-100, luego después de dos ticks abajo 98, y así varias veces.