¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 6
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GráficoEURUSD M15 construido en Excel.
Fila1 - basada en los datos de apertura y cierre. Fila2 - distribución normal con la misma varianza y mo
¿Por qué la distribución medida debe acercarse a una distribución normal?
¿Por qué hay tanta gente que utiliza la distribución de los "rendimientos"? Es casi imposible utilizarlo después. ¿De qué sirve si se parece a una distribución normal y estacionaria?
¿Por qué no se utiliza la distribución de precios? Al fin y al cabo, esto es lo más interesante.
¿Qué tiene de interesante el precio? El precio es la suma de los rendimientos. La suma de distribuciones normales es una distribución normal.
De hecho, los rendimientos están más cerca de una distribución estable que de una distribución normal, pero la regla funciona exactamente igual: la suma de las distribuciones estables es una distribución estable. La distribución normal es sólo un caso especial de la distribución estable.
Tengo la siguiente idea. Volvamos a las matemáticas: para una transacción el comprador y el vendedor deben estar de acuerdo, supongamos que ambas partes están de acuerdo 1 o en desacuerdo 0 en una distribución uniforme entonces la suma de las dos distribuciones uniformes dará como resultado una distribución normal,
pero mientras se negocian los ticks no hay necesidad de mover las cotizaciones si la gente negocia a este precio, es decir, aparece un tick cuando no hay operaciones, por lo que el tick es opuesto en probabilidad a la operación y en consecuencia la ley de distribución de los ticks es opuesta a la distribución normal.
ps que por cierto se puede ver arriba en el diagrama en Avals post sobre la intersección de las funciones.
pps Avals me pregunto que se obtiene si se resta uno del otro? Me parece que sería una atenuación de tipo ondulatorio.
Tengo la siguiente idea. Volvamos a las matemáticas: para una transacción el comprador y el vendedor deben estar de acuerdo, supongamos que ambas partes están de acuerdo 1 o en desacuerdo 0 en una distribución uniforme entonces la suma de las dos distribuciones uniformes dará como resultado una distribución normal,
pero mientras se negocian los ticks no hay necesidad de mover las cotizaciones si la gente negocia a este precio, es decir, aparece un tick cuando no hay operaciones, por lo que el tick es opuesto en probabilidad a la operación, es decir, la ley de distribución de los ticks es opuesta a la distribución normal.
Si yo fuera un empresario japonés y tú mi empleado, te daría una prima por el mero hecho de pensar.
// Póngalo en su cuenta. Nos vengaremos en la próxima vida. :)
Pero todavía falta algo en esta lógica. El arbitraje no se considera, y en vano. Me parece que es él quien determina la imagen.
Ningún papel puede moverse sin una respuesta de otros papeles. Y las retroalimentaciones son negativas y multiplicativas.
De ahí las fotos.
Si yo fuera un empresario japonés y tú fueras mi empleado, te daría una bonificación por el mero hecho de que tu mente se mueva.
// Póngalo en su cuenta. Nos vengaremos en la próxima vida. :)
Sin embargo, hay algo más que falta en esta lógica. El arbitraje ha quedado fuera de la ecuación, y por una buena razón. Creo que es el arbitraje lo que define el panorama.
Ningún papel puede moverse sin la respuesta de otros papeles. Y las retroalimentaciones son negativas y multiplicativas.
De ahí las fotos.
Crees que es el momento de pasar de la aleatoriedad total a las interdependencias,
Ciertamente existen, pero ¿cómo se manifiestan? No creo que el modelo elemental sea muy complicado.
bueno, estás haciendo muchas preguntas :o)
Creo que estoy casi de acuerdo, pero por favor, explica cómo obtener una parábola de la manera sugerida.
Qué hay que explicar. Si recuerdas la función de densidad de probabilidad gaussiana, lo único que tienes que hacer es logaritmarla y mirar la gráfica del logaritmo de la densidad de probabilidad frente al argumento. Es una parábola pura.
La serie de precios no es estacionaria.
Es decir, su expectativa se conoce sólo en Sochi. Allí sólo utilizan la distribución de precios. Sólo que aquí no escriben sobre los resultados, los muy cabrones.
// Haz los preparativos del viaje. Ya nos lo contarás después.
En otras ciudades y en nuestro campo, se conforman con lo que cuesta: las primeras diferencias.
Me gusta el término "satisfacción". Bueno, en realidad, podrías vivir en Moscú y conformarte con la previsión meteorológica de Vladivostok. ¿Pero de qué te sirve?
Hace algún tiempo no había análisis y procesos de ruido estacionarios. Cuando surgió la necesidad, se creó el aparato para dicho análisis. Más concretamente, para una serie de casos especiales.
¿Cómo se puede utilizar la estadística de primera diferencia sin tener los precios de MO?
En mi opinión, el precio es idéntico y totalmente recuperable de su primera diferencia, por lo que se utiliza lo que sea conveniente para la investigación,
No creo que haya ninguna información útil en la distribución de la suma acumulada (del precio).
El precio es ciertamente recuperable desde sus primeras diferencias. Para qué quieres reconstruirlo, ya lo sabes.
Pero, ¿qué relación existe entre las estadísticas de primera diferencia y las estadísticas de series de precios?
El precio es ciertamente recuperable desde sus primeras diferencias. Por qué querrías reconstruirlo, ya lo sabes.
Pero, ¿qué relación existe entre las estadísticas de primera diferencia y las estadísticas de series de precios?
Lo mismo que entre una derivada y su función .
¿Qué hay que explicar? Si recuerdas la función de densidad de probabilidad gaussiana, lo único que tienes que hacer es logaritmo y mirar la gráfica del logaritmo de la función de densidad de probabilidad. Es una parábola pura.
Por qué la gente se molesta tanto con la "distribución de divisas" :) En mi memoria, tanto desconcierto por su anormalidad....
Por qué la gente se enfada tanto con la "distribución de divisas" :) En mi memoria tanto desconcierto por su anormalidad....
Creo, que todos ven que no es normal y todos lo entienden, pero lo que sigue de ello nadie puede entender, por ejemplo, cómo recrear este tipo de distribución, y a partir de aquí podemos bailar a los filtros.