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De hecho, puedo decir que el tiki es una caja de Pandora.
Está más claro que el agua que trabajar con OHLC es una mierda. Una vez más, la lectura uniforme del mercado es inaplicable. De ahí las estrategias de mil millones y los millones de comerciantes humillados e insultados.
Trabajar con los ticks en referencia al tiempo astronómico, los períodos de las sesiones de negociación, esa es la clave de la solución. ¡Ahí lo tienes!
Siguiendo con lo de OHLC - es algo muy útil y técnico.
"¿No te gustan los gatos? es que no sabes cocinarlos" :-)
Dejando de lado la adivinación sobre el Libro Chino de los Cambios y sus cifras de inversión,
todos los datos necesarios están presentes, sólo que son ignorados por muchos.
La mayor parte de los indicadores clásicos se basan en los siguientes factores, promediando, resumiendo o mostrando la tendencia de sus cambios
Para entender la situación del mercado bastan dos velas y algo que muestre la tendencia general (por ejemplo, la MA).
Además, debe recordar que no se trata de cifras abstractas, sino del mercado y ser consciente de ello.
Siguiendo con lo de OHLC - es algo muy útil y técnico.
"¿No te gustan los gatos? es que no sabes cocinarlos" :-)
Si dejas de lado las conjeturas del libro chino de los cambios y sus cifras de inversión,
todos los datos necesarios están presentes, sólo que son ignorados por muchos.
La mayor parte de los indicadores clásicos se basan en los siguientes factores, promediando, sumando o mostrando tendencias
Para entender la situación del mercado bastan dos velas y algo que muestre la tendencia general (por ejemplo, la MA).
Además, debe recordar que no se trata de números abstractos, sino del mercado y ser consciente de ello.
Yo añadiría - dos velas H4 con el mismo número de ticks en ellas. Entonces, OHLC tiene un sentido desenfrenado.
Sólo - shhhh.... Es... ¡un secreto!
Y las barras de tiempo con el mismo número de ticks creo que son la solución correcta.
En términos de trader establecido, se trata de gráficos de equivolumen. Este enfoque se investigó hace tiempo. Uno. Dos. En mi opinión, no es ni mucho menos la peor forma de discretizar el flujo de datos inicial. Junto con Renko, Kagi, CW, Range Bars y otros métodos alternativos.
Sólo tengo un scalper de garrapatas, pero utiliza un montón de matemáticas. Me preguntaba qué tipo de rastreo pueden traer las garrapatas al operar manualmente.
Como interés puramente deportivo, ¿cuántas operaciones al día de media?
No he descubierto cómo trabajar sin muestreo en absoluto, como con una señal analógica.
No se puede evitar el muestreo, pero un filtro adecuado puede ayudar a acercarse a una idealización aceptable.
Yo mismo negociaría con las garrapatas. Pero el problema es que en el probador hay un mínimo de m1. ¿Cómo resolver este problema?
Activa el modo"Cada tick basado en ticks reales" en el probador.