¿Sabes cómo hacer canales? - página 10
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Ooh, excelente, sustancioso, más aún si con artículos, estamos esperando :)
A mí, por cierto, me fascina su inteligencia. Artículos sobre redes neuronales, lógica difusa, intereses en filosofía, religión, IA. Es la persona de mente amplia que es capaz de resolver problemas complejos.
Un canal es bueno en el sentido de que se puede ver la dirección del mercado, pero los bordes del canal pueden no coincidir con las expectativas.
Pero todo depende del principio por el que se construye el canal.
¿Tal vez Alexey pueda mostrarnos algo interesante?
Hay muchas cuestiones interesantes aquí. Incluso la propia dirección del mercado (especialmente en marcos temporales pequeños) puede ser evidente.
Por cierto, me fascina tu inteligencia. Artículos sobre redes neuronales, lógica difusa, intereses en filosofía, religión, IA. Es la persona de mente amplia que es capaz de resolver problemas complejos.
Wow, gracias )
Calculo una densidad de probabilidad móvil y establezco el nivel de probabilidad -digamos 0,9- y construyo una banda en la que el precio cae con esa probabilidad, que es el canal.
El problema es que los precios que tienen menos de un 10% de probabilidad en la historia según su algoritmo empiezan a aparecer con mucha más frecuencia en el futuro. Además, después de que se produzcan, la dirección del mercado cambia y no sigue la anterior. Cada 10 años sucede esto en los mercados financieros y se producen acontecimientos que, según su teoría, no pueden ocurrir en el próximo milenio. Esto es lo que se llama NESTACIÓN.
El problema es que los precios cuya probabilidad en la historia según su algoritmo era inferior al 10% en el futuro empiezan a aparecer con mucha más frecuencia que el 10%. Además, después de que aparecen, la dirección del mercado cambia y no sigue de ninguna manera la anterior. Cada 10 años sucede esto en los mercados financieros y se producen acontecimientos que, según su teoría, no pueden ocurrir en el próximo milenio. Esto es lo que se llama NESTACIÓN.
No he escrito aquí ninguna teoría en particular; tal vez podamos crear una juntos y resolver todos los problemas. Simplemente lo estoy estudiando experimentalmente. Estas distribuciones de probabilidad (basadas en ventanas deslizantes) muestran muy bien esos grandes saltos que mencionas y muchos más pequeños. Los canales no cambian suavemente, sino como niveles de energía entre estados cuánticos, es decir, por saltos. Esta no estacionariedad tiene una especie de génesis discreta y es generada por eventos que actúan fuertemente y que ocurren de manera impredecible (por las características de la propia serie temporal).
Puede que haya expresado algo de forma inexacta, pero estoy de acuerdo contigo.
Todavía no he escrito mucha teoría; quizá podamos crear más juntos y resolver todos los problemas. Sólo estoy estudiando experimentalmente. Estas distribuciones de probabilidad (basadas en ventanas deslizantes) muestran muy bien esos grandes saltos, sobre los que escribes, y muchos más pequeños. Los canales no cambian suavemente, sino como niveles de energía entre estados cuánticos, es decir, por saltos. Esta no estacionariedad tiene una especie de génesis discreta y es generada por eventos que actúan fuertemente y que ocurren de manera impredecible (por las características de la propia serie temporal).
Puede que haya expresado algo de forma inexacta, pero estoy de acuerdo contigo.
A primera vista, el objetivo de los modelos GARCH es combatir la no estacionalidad. En realidad, el objetivo de estos modelos es construir modelos robustos, lo que (la robustez) se refiere ala velocidad a la que el modelo vuelve a un estado estacionario después de un choque generado por las noticias.
por eso es necesario tener un interruptor eficaz y sensible a los golpes.
Por ejemplo, las cestas de estrategias (no entre los operadores de divisas, sino entre los quants de las bolsas, que tienen más experiencia), como la contra-tendencia + alguna otra, que se activan y desactivan, o se cambia el peso de la estrategia en la cesta. Por supuesto, los rendimientos iniciales no están por las nubes y las cestas se "ajustan" ocasionalmente, pero son buenas para una gestión decente del capital.
No hay nada especial, simplemente diversifican como pueden, e incluso los grandes fondos con muchos profesionales se desmoronan de vez en cuando.
Nunca he visto estrategias basadas en modelos de basura puros, redes neuronales u otra cosa. La mayoría de las veces se negocian algunas 1-2 ineficiencias, encontradas al azar, o una cartera de estrategias.
por eso es necesario tener un interruptor eficaz y sensible a los golpes.
Por ejemplo, cestas de estrategias (no para los operadores de Forex, sino para los quants en las bolsas, que tienen más experiencia), como contra-tendencias + alguna otra, que se activan y desactivan, o se cambia el peso de la estrategia en la cesta. Por supuesto, su rendimiento no es altísimo y las propias cestas se "ajustan" periódicamente, pero son buenas para una gestión decente del capital.
no hay nada especial, simplemente se diversifican como pueden.
Nunca he visto estrategias basadas en modelos de basura puros, en la red neuronal o en otra cosa... al menos no en el dominio público. Mi idea es operar con una o dos ineficiencias, encontradas al azar, o con una cartera de estrategias.
GARCH está lleno de ellos, incluido el mercado de divisas. El paquete rugarch - hay un montón de enlaces. Obra básica: Engle. COMPONENTE MULTIPLICATIVO DE ALTA FRECUENCIA GARCH, 2005
GARCH es completo, incluyendo el mercado de divisas. El paquete rugarch - hay un montón de enlaces. Obra básica: Engle. COMPONENTE MULTIPLICATIVO DE ALTA FRECUENCIA GARCH, 2005
de nuevo, más para los índices y las acciones dentro de ellos, según tengo entendido... que pueden crecer durante años. La HFT tampoco es para todo el mundo debido a la complejidad y al elevado coste de la infraestructura. En el caso de las divisas es más complicado
Pero tendré que leer un poco más, gracias... por otro lado, busco opciones de alto rendimiento que no duren mucho pero que aporten muchos beneficios....kinda mi estilo :)
A primera vista, el objetivo de los modelos GARCH es combatir la no estacionariedad. En realidad, el objetivo de estos modelos es construir modelos robustos, lo que (la robustez) se refiere ala velocidad a la que el modelo vuelve a un estado estacionario después de un choque generado por las noticias.
Es decir, se trata de minimizar el tiempo de relajación de los cambios de los parámetros del modelo. + depósito no debe sufrir durante este tiempo, por lo que(Maxim Dmitrievsky) cambiar (deversifier) estrategias.