De la teoría a la práctica - página 926
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
comprobar el coeficiente de correlación
))))precipitadamente
No sé cómo elegir una ventana deslizante y si debe ser una. Y si son igual de probables o, como piensa Automat, son las TFs más antiguas las que dominan, es decir, algunas ventanas gigantes...
En el pasado, lo tenía tan claro como el día - la ventana debe ser tal que se observe en ella un flujo de cotizaciones pseudo-Poisson - el día es ideal para ello.
Sin embargo, mi infame operación con el EURJPY demostró que no era así. Curiosamente, en las pruebas los mejores resultados los muestran los modelos de ventana deslizante = 2xTF. Es decir, = 8 horas (2xH4), 2 días (2xD1), 2 semanas, etc.
No sé cómo explicarlo... Hay algunos ciclos en el mercado, alguna estructura (como ha escrito Wisard_2018 en más de una ocasión), pero no puedo entenderlo y mucho menos justificarlo matemáticamente.
Y sin esa comprensión, ¡todo está jodido! Ahora deja que los otros tíos piensen y te lo cuenten todo como un interrogatorio.
Aquí conviene recordar el teorema de Kotelnikov.
Los físicos no lo admiten.
Uno se golpea la cabeza contra la pared porque sus bolsillos están agujereados, el otro conduce tractores en un pantano en dos días.
Le dan a un hombre un tractor nuevo. Ya está en el pantano con un techo.
chucho...
Genialidad.
Habría sido una genialidad si se hubiera demostrado en 500-1000 operaciones en lugar de 6 :)
Aquí hay una traducción automática del post de Axiom sobre los ciclos de donde no me acuerdo....
Como puede ver, este enfoque ha tenido mucho éxito en varios pares de divisas. Aquí están los resultados de las pruebas de vuelta a los pares de bases durante el año 2007 utilizando el método TD basado en el tiempo diario sin ninguna varianza.
El filtro digital es un filtro de paso de banda con los siguientes parámetros, algunos de los cuales se indicaron anteriormente: ancho de banda de corte P (1) = 10; ancho de banda de paso de banda D (1) = 8; ancho de banda de paso P (2) = 40; ancho de banda de parada D (2) = 44; atenuación de la banda de parada A (1) = A (2) = -40dB; ondulación de la banda de paso R = 0,08. El resultado del filtro digital es la creación de un ciclo de mercado activo. A continuación, calculamos las líneas de desviación media cuadrática de su media móvil de 25 días. Utilizando los extremos del ciclo activo en intervalos de una a dos desviaciones estándar a cada lado, podemos determinar cuándo saldremos de la posición. Cuando el ciclo activo alcanza su extremo al cierre del día actual, cerramos la posición a la apertura del día siguiente.
El stop loss se deriva de los últimos 10 días de volatilidad y rara vez se activa. Su objetivo principal es proteger la cuenta de movimientos anormales del mercado; normalmente el sistema no tiene tiempo suficiente para reaccionar por sí mismo.
PUNTO DE CAOS
El gráfico superior de los oficios de bolas de nieve. El gráfico del medio muestra los resultados de la aplicación de la función a las bases de volumen, interés abierto e indicador de precios. El gráfico inferior filtra esos datos para generar señales de trading reales.
Sin embargo, ésta es sólo la primera parte de los métodos de detección de tendencias. Tenemos que utilizar otros métodos para confirmar o mantener una posición abierta. Para ello se utiliza el filtrado digital.
En primer lugar, este sistema filtra la alimentación de precios eliminando todos los ciclos de menos de 10 y más de 40 días de duración. Esto crea un generador derivado de la corriente de precios, la tendencia subyacente y el ruido de alta frecuencia. Se ha encontrado un intervalo universal entre 10 y 40 días examinando los espectros de flujo de precios de varios pares de divisas mediante el algoritmo de Burg.
El filtro digital se basa en el algoritmo Park Mcallen y se construye utilizando programas de la biblioteca MtxVec.
IMAGEN GRÁFICA3
VER TRABAJO
El método TD se desarrolló originalmente y se sometió a pruebas retrospectivas para el euro, 2001-05 utilizado como datos de la muestra. A continuación, se aplicó el método a los pares utilizando como muestra los datos de 2006-07, con un año de retrospectiva. Para
"Rising Fairness" (izquierda) muestra el periodo de Backtesting realizado sobre un par de divisas determinado un año, Frate cómo funciona este sistema, podemos observar el spot en GBP/JPY, con fecha 6 de noviembre de 2007, hasta enero. 9, 2008. Todas las operaciones se realizaron en la apertura. Los datos del mercado, junto con una determinada función de caos y un indicador de ciclo activo, se pueden encontrar en "Chaos Point" (p39) .desde el 27 de diciembre de 2006 hasta el 1 de enero de 2008. Durante este periodo, el sistema ejecutó 22 operaciones, 17 de las cuales fueron rentables con un rendimiento del 100,7%. El backtesting en un par de bases durante 2007 se muestra en el "Across the Board" (abajo).
El sistema de detección de tendencias genera un alto porcentaje de operaciones ganadoras. De este modo, se reduce el riesgo de que se produzcan descensos importantes y se pueden mantener unas expectativas de beneficios más estables. Podemos aflojar las restricciones de la estrategia de gestión monetaria y asignar una mayor parte de nuestro capital inicial a cada operación, manteniendo un nivel de riesgo aceptable.
...
no hay imágenes guardadas
RSI y MA a la misma. Podría ayudar de alguna manera, de algún modo.
Me vino a la mente un incidente en un famoso foro.
Uno pregunta. ¿Hay barras menos profundas que las de los minutos?
Alguien responde. Hay garrapatas.
Vuelve a preguntar. No, ¿hay alguna más superficial?
))
Lástima que no compartamos tics. Entonces, estaríamos ante un verdadero regalo.
Es una pena que las tics no sean compartidas. Nos lo habríamos pasado en grande entonces.
Lo comparten.
El material de partida es un flujo de órdenes de clientes para comprar o vender un determinado volumen a un determinado precio. Y las órdenes son tanto de colocación como de retirada.
Además, en cada nivel de precios estas solicitudes se alinean en líneas separadas formando una losa con los niveles de precios y el volumen resumido en cada nivel.
A continuación, se combinan las órdenes de compra y de venta.
Supongamos que una gran solicitud de compra se ha comido todo el volumen ofertado de BestAsk en la copa y ha empezado a comerse el siguiente nivel de precio BestAsk+1. Sólo en este momento se produce un tick (cambio de precio).
Esta es la versión de intercambio, para forex puede ser diferente, por ejemplo, se puede dar un tick en cada transacción, incluso si no cambia BestBid/BestAsk.
En cualquier caso, una garrapata es sólo el resultado final de un proceso complejo.
Escribió a Alexander_K2, lee el post, ¡quizás haya algunas ideas útiles!
Mucho.
El material de partida es un flujo de órdenes de clientes, para comprar o vender un determinado volumen a un determinado precio. Y las órdenes son tanto para hacerlas como para retirarlas.
Además, en cada nivel de precios estas solicitudes se alinean en líneas separadas formando una losa con los niveles de precios y el volumen resumido en cada nivel.
A continuación, se combinan las órdenes de compra y de venta.
Supongamos que una gran solicitud de compra se ha comido todo el volumen ofertado de BestAsk en la taza y ha empezado a comerse el siguiente nivel de precio BestAsk+1. Sólo en este momento se produce un tick (cambio de precio).
Esta es la versión de intercambio, para forex puede ser diferente, por ejemplo, se puede dar un tick en cada transacción, incluso si no cambia BestBid/BestAsk.
En cualquier caso, la garrapata es sólo el resultado final de un proceso complejo.
Veo que no fue usted quien hizo esta pregunta cuando era joven. Veo que es usted un especulador experimentado, probablemente un banquero.
¿Y cómo le ayuda esta división en el comercio ahora? No se puede esperar a que un joven luchador por el dinero libre, para obtener una opinión de un profesional.
Aquí sólo hay físicos, nadie con quien discutir asuntos comerciales.