De la teoría a la práctica - página 925

[Evgeniy Kvasov]

En su día experimenté con desviaciones de la media, y era un cara a cara o un cara a cara. Y si el precio fuera similar a la diferencia de 2 medias, por supuesto que sería útil. Pero no es necesario operar en un gráfico en forma de mcd y predicciones)))) Pero cómo determinar cuándo el precio se correlacionará con él y cuándo no, la cuestión no es más fácil que predecir el propio precio. Por supuesto, es mejor buscar cualquier exceso en el propio precio. De todos modos, como dijo Alexander, probablemente necesites un genio) O persistencia. Aunque no excluyo nada, por supuesto. Por eso soy un invitado aquí ))))

[Alexander_K]

Así que ahí tienes. Volvemos al principio...

Hasta que no se formalice el concepto de "memoria" del mercado, es decir, ese 2% de no aleatoriedad, una medida de su medición -coeficiente de autocorrelación, no entropía, coeficiente de Hurst si es (¡¡no lo sé!!) y una tabla de aplicabilidad de esta medida, no hay nada que hacer en el mercado con ninguna estrategia. Lo he dicho más de una vez y más de dos veces.

Finita la comedia.

[Evgeniy Kvasov]

Una vez hubo un tema popular con el paquete de comerciante neuroshell dai. Tomamos cualquier diferencia de ma, la desplazamos una barra hacia el futuro (peek) y el probador siempre encuentra un corte del grial. Pero si conseguimos un montón de redes neuronales y predecimos esos Ma por el mismo 1 bar, y a veces el coeficiente de correlación con un Ma desplazado era más de 0,99, entonces la salida de esa incluso la red reentrenada, aunque casi similar a la original, no era nada más que colgante. No tomo los casos de formación de beneficios, hay un fit.... De todas formas, me ratifico en la idea de que todo el beneficio está en esos tramos 0,01 sin estrenar. Ver

[Alexander_K]

Aquí hay otra cita de Demko:

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio

De la teoría a la práctica

Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37

Existe y se han obtenido sus valores estadísticamente significativos a partir de los datos experimentales. Es igual a 0,6, 1 o 1,6 de un impulso que corresponde a la continuación de la tendencia, al plano y a la inversión.

¿Qué impulso? ¿Qué quería decir? No sé... Pero, ¡nadie entre los imbéciles del foro estaba interesado en esta cosa! ¿Por qué nadie le preguntó de dónde venía y de qué se trataba? Ugh, mierda...

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K:

Aquí hay otra cita de Demko:

¿Qué pulso? ¿Qué quería decir? No sé... Pero, ¿ninguno de los tontos del foro se interesó por esta cosa? ¿Por qué nadie le preguntó de dónde venía y de qué se trataba? Ugh, mierda...

Cómo saber si todavía estás en primer grado en el mercado)

Es la proporción áurea.

Si aprendes a entenderlo, ganarás el 10% de tu depósito en un par de horas.

[Alexander_K]

Uladzimir Izerski:

Cómo saber si todavía estás en primer grado en el mercado)

Es la proporción áurea.

Si aprendes a entenderlo, ganarás el 10% de tu depósito en un par de horas.

Eso es una genialidad.

Hmm... Tendré que pensarlo...

[Evgeniy Kvasov]

Impulso secante dorado ;-)

[Uladzimir Izerski]

vladevgeniy:
Un sextuplete de oro ;-)

Los físicos no lo admiten.

Uno se golpea la cabeza contra la pared porque sus bolsillos están agujereados, el otro conduce tractores en un pantano en dos días.

Le dan a un hombre un tractor nuevo. Ya está en el pantano con un techo.

[Evgeniy Kvasov]

Con este desagradable mercado, no sólo los físicos - los biólogos no pueden entenderlo))))))

[multiplicator]

vladevgeniy:
Pero cómo determinar cuándo el precio se correlacionará con ella y cuándo no es más fácil que predecir el propio precio.

comprobar el coeficiente de correlación