De la teoría a la práctica - página 651
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Ya he explicado el periodo de cálculo: no existe, ya que un cociente es una serie no periódica
en la que se permite que una cotización tenga incrementos prácticamente despreciables, con posibilidades suficientemente amplias de gestión de precios
se demuestra por medio de las transformadas de Fourier.
Podría discutir sobre un 2-3% de sobrepeso, pero no lo haré.
Sólo para dar un ejemplo - cisne negro en la libra en '16, alrededor del 90% se puso a comprar....
Y lo curioso es que era un no-break para todos los mercados, enormes livantos
¿Puede una estrategia de contra-tendencia resistir un movimiento así? La respuesta es, afortunadamente, obvia.
Y lo de arriba es una estrategia de inversión
El autor está fuera de tema, tiene razón.
...
Doy un indicador en el 1er punto, por "todo es rock'n'roll" ;) (está bien, pero sólo para el juego)
En cuanto a la segunda, digamos que todo está en venta, ¿habrá asimetría? La respuesta es SÍ.
Doy un indicador en el 1er punto, por "todo es rock'n'roll" ;) (está bien, pero sólo para el juego)
en el segundo - digamos que todo está en venta, ¿habrá asimetría? La respuesta es sí.
Puedo darte cien indicadores basados en la regresión y en los splines, o en cualquier otra cosa. ¿Qué sentido tiene? Puede que te guste el rock and roll o no, pero funciona a diferencia de la segunda opción.
No funciona.
Sigue adelante
Escuché y escuché a CheGevara (sobre Gauss en TFs grandes y quantile=1.6, etc.) y decidí hacer un indicador simple:
Par GBPJPY 2018.
Usado:
1. CERRAR M1
2. ventana deslizante - semana (7200 valores CERRAR M1)
3. MA simple
4. cálculo de la dispersión según la fórmula de esta rama + cuantil =1,6
Mirando:
Se habrían realizado un total de 7 intercambios en 2018 (+6/-1)
Beneficio total: +733 puntos completos.
Si alguien está seguro de que esto es el Grial, que monte un TS y lo publique aquí. Derecho a la rama. Deja que la gente que sufre use.
Escuché y escuché a CheGevara (sobre Gauss en TFs grandes y quantile=1.6, etc.) y decidí hacer un indicador simple:
Par GBPJPY 2018.
Usado:
1. CERRAR M1
2. ventana deslizante - semana (7200 valores CERRAR M1)
3. MA simple
4. cálculo de la dispersión según la fórmula de esta rama + cuantil =1,6
Mirando:
Se habrían realizado un total de 7 intercambios en 2018 (+6/-1)
Beneficio total: +733 puntos completos.
Si alguien está seguro de que esto es el Grial, que monte un TS y lo publique aquí. Derecho a la rama. Deja que la gente que sufre use.
Bueno... Espero que las pocas personas que saben de quién hablo y que realmente entienden lo que quiero decir lo hayan comprendido. Eso es suficiente para mí :)
algunos lo hacen y otros no.
Si estudias, no querrás escribir.
Simplemente se le malinterpretará.
Estoy dispuesto a compartir con la gente que sabe lo que funciona y que dará resultados.
;)
El contexto resaltado de tu post es sólo un deseo, tendrás que indagar allí tú mismo
¿Y si lo diriges desde hace 10 años? ¿Es eso posible? ¿Y averiguar dónde converge la serie de beneficios en una regresión lineal a cero menos o más?
No tengo esos archivos... Por principio no los usé, pensé que todo era una tontería y trabajé con los flujos de ticks de Erlang... Y he aquí que todo resulta...
Escuché y escuché a CheGevara (sobre Gauss en TFs grandes y quantile=1.6, etc.) y decidí hacer un indicador simple:
Par GBPJPY 2018.
Usado:
1. CERRAR M1
2. ventana deslizante - semana (7200 valores CERRAR M1)
3. MA simple
4. cálculo de la dispersión según la fórmula de esta rama + cuantil =1,6
Mirando:
Se habrían realizado un total de 7 intercambios en 2018 (+6/-1)
Beneficio total: +733 puntos completos.
Si alguien está seguro de que esto es el Grial, que monte un TS y lo publique aquí. Derecho a la rama. Deja que la gente que sufre use.