De la teoría a la práctica - página 42

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Alexander_K2:

Así es como veo una distribución t2 bastante limpia para los incrementos de las devoluciones.


Alexander, déjame hacerte un par de preguntas:

  1. ¿Qué le llevó exactamente a la conclusión sobre el tipo de distribución? ¿El aspecto del histograma, los cálculos o algo más? Nadie ha mencionado este tipo de distribución en los mercados financieros antes que usted.
  2. ¿Cuál es el beneficio esperado (en 5/3 dígitos) en una operación que espera (o ya tiene) en la salida de su modelo? La cuestión viene dictada por el hecho de que se analizan incrementos de ticks, respectivamente, es lógico esperar la ventaja estadística de una orden cercana. El hecho es que incluso si el modelo realmente da el OOP dentro de la propagación, entonces usted no va a hacer dinero en él.

 
Petr Doroshenko:

La cuestión es que un proveedor de liquidez importante (nº 1) lleva mucho tiempo filtrando-trayendo cotizaciones/datos y tiene experiencia. Este proveedor (como probablemente otros), lo más probable (puramente imho) se desactiva en el # 2 y # 3 en ciertos momentos del día en alguna condición (tal vez un bien oculto en ciertos momentos que permite no utilizar los plazos más altos). Es decir:

- No hay una regularidad definida en el flujo continuo de ticks en los terminales 2 y 3: un par de horas los ticks van de esta manera, luego cinco horas de otra manera, luego de otra manera, y el signo del cambio de la regularidad es desconocido para un usuario. No tiene sentido analizar los ticks en simples agregadores de varios proveedores de liquidez.

- el patrón de ticks encontrado/ajustado para #2 y #3 no será fiable, porque la divergencia de errores de los datos en ciertos momentos alcanza valores opuestos como -1/+1 (dirección arriba/abajo).

- Durante un minuto, el DT/corredor puede dibujar cualquier cosa, siempre que el minuto final corresponda a algo (tal vez alguien vaya a fca), y un DT/corredor grande no cambiará el dibujo de los ticks con frecuencia, sino que se limitará a enviar una actualización del historial (y los superindicadores/asesores se "colgarán").

¿Se te ha ocurrido que las garrapatas pueden venir en tandas a uno, a intervalos iguales a otro, y con otros intervalos a un tercero?

Entonces al comparar las citas toda la teoría anterior es un sinsentido, ¿no?

La cuestión es que primero hay que sincronizar los gráficos por tiempo, y sólo después compararlos.

Pero estoy 100% seguro de que nadie podrá hacerlo con las garrapatas, a menos que tengamos los mismos canales de comunicación, los mismos equipos de recepción y transmisión, etc.

Y no en vano el punto de referencia para la comparación es el gráfico de la TF M1.

Pero incluso en М1 los gráficos pueden no coincidir porque el primer y el último ticks del minuto pueden ocurrir en diferentes velas de diferentes empresas de corretaje y serán diferentes de nuevo.

Y en general no me gustó que algún geofísico desde el principio diera la fórmula con un error y siga dándose golpes de pecho - soy mol....
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, déjame hacerte un par de preguntas:

  1. ¿Qué le llevó exactamente a la conclusión sobre el tipo de distribución? ¿El aspecto del histograma, los cálculos o algo más? Nadie ha mencionado este tipo de distribución incremental en los mercados financieros antes que tú.
  2. ¿Cuál es el beneficio esperado (en 5/3 dígitos) en una operación que espera (o ya tiene) en la salida de su modelo? La cuestión viene dictada por el hecho de que se analizan incrementos de ticks, respectivamente, es lógico esperar la ventaja estadística de una orden cercana. La cuestión es que, aunque el modelo dé realmente un MOS dentro del margen, no se puede sacar provecho de él.

¡Saludos Alexander!

1. También me interesó el hecho de que nadie haya descrito hasta ahora esta distribución en los modelos de mercado. ¿Cómo es eso? Algunos Gauss, Laplace, Cauchy... Y además en TODOS los modelos que están disponibles en este momento, no se puede mirar la palabra "en absoluto". Puedo repetir lo siguiente: existe una relación entre dos citas sucesivas, la llamada "memoria". Tenemos 2 grados de libertad. Los incrementos forman una cadena no Markov cuya distribución de probabilidad debe ser descrita por la distribución t2. Tiene que estar ahí. No hay nada más y no puede haber nada más. Sólo que es un análogo discreto de la distribución continua t2 que puede leerse, por ejemplo, aquícada tick. El diferencial y las comisiones sólo reducirán su beneficio.

Pero pensé: ¿soy físico o no soy físico? ¿Qué es más importante para mí, el dinero o la verdad? ¡La verdad! ¡Eso es!

Así que decidí pasar a describir un proceso no estacionario del propio precio, que se relaciona con el proceso estacionario de los incrementos a través de esta distribución t2. Y ahí se desató la tormenta de emociones que se puede ver en este hilo :))))))))

 
Alexander_K2:

¡Saludos, Alexander!

1. También me interesa el hecho de que nadie haya descrito hasta ahora esta distribución en los modelos de mercado. ¿Cómo es eso? Algunos Gauss, Laplace, Cauchy... Y además en TODOS los modelos que hay actualmente, no se puede mirar la palabra "en absoluto". Puedo repetir lo siguiente: existe una relación entre dos citas sucesivas, la llamada "memoria". Tenemos 2 grados de libertad. Los incrementos forman una cadena no Markov cuya distribución de probabilidad debe ser descrita por la distribución t2. Tiene que estar ahí. No hay nada más y no puede haber nada más. Sólo que se trata de un análogo discreto de la distribución continua t2, sobre la que puede leer, por ejemplo, aquíhttp://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus.

Da la impresión de que usted utiliza la palabra "repetir" en el sentido de "probar", "demostrar". Es como si creyeras en esas justificaciones. Así se hace en los medios de comunicación hoy en día, pero ¿por qué aquí?

En su enlace sólo he podido "leer" la frase "No hay información". ¿Quizás otros fueron más afortunados?

 
Vladimir:

Parece que usas la palabra "repetir" en el sentido de "probar", "justificar". Y es como si usted mismo creyera en tales justificaciones. Así se hace hoy en día en los medios de comunicación, pero ¿por qué aquí?

En su enlace sólo he podido "leer" la frase "No hay información". ¿Quizás otros fueron más afortunados?

http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
 
Vladimir:

Parece que usas la palabra "repetir" en el sentido de "probar", "justificar". Y es como si usted mismo creyera en tales justificaciones. Así se hace en los medios de comunicación hoy en día, pero ¿por qué aquí?

Sólo he conseguido "leer" la frase "sin información" en su enlace. ¿Quizás otros han tenido mejor suerte?


Vladimir, creo que eres muy consciente de que esto es así. La prueba fue dura para mí personalmente. ¿Crees que lo hago todo en un día? Si no me cree, vaya y compruébelo usted mismo.

 
Alexander_K2:

¡Saludos, Alexander!

1. Puedo repetir lo siguiente: hay un vínculo entre dos citas que llegan consecutivamente, un llamado "recuerdo". Tenemos 2 grados de libertad. Los incrementos forman una cadena no Markov cuya distribución de probabilidad debe ser descrita por la distribución t2. Tiene que estar ahí. No hay nada más y no puede haber nada más.

2. ...Encada tic, se le dará un pips. Pues bien, el diferencial y las comisiones simplemente reducirán su beneficio.


Alexander, gracias por las respuestas detalladas.

  1. Si he entendido bien, la conclusión sobre la distribución de las garrapatas se basa en que la cadena es no markoviana, es decir, que existe una "memoria" y una conexión del presente/futuro con el pasado. ¿Aceptas esto como un axioma, sin pruebas? También tiendo a pensar que hay algo de "memoria" porque, por ejemplo, los niveles, las líneas de tendencia y otras herramientas técnicas funcionan la mayoría de las veces. Pero, ¿cuál es la medida cuantitativa de esta "memoria" y si podemos tomarla ciegamente como base?
  2. ¿"Pipsing en cada tick"? ¿Estás seguro de eso? Hay brokers/comerciantes que te ayudarán a hacerlo en la demo y obtendrás beneficios incluso con entradas aleatorias: cambiarán las cotizaciones a tu favor, abrirán/cerrarán con un deslizamiento positivo para ti. Pero en el mercado real será exactamente lo contrario. Y mi pregunta sobre la LFL que no se hizo no era por curiosidad. Cualquier TS con la LFL dentro del spread está condenada a fracasar en el mercado real.
Le deseo sinceramente que tenga éxito, pero me temo que está cometiendo el error de investigar específicamente los incrementos de garrapatas. En mi humilde opinión, en lugar de (Bid+Ask)/2 y muestreos en intervalos de tiempo iguales o distribuidos exponencialmente, es mejor pasar a filtrar/muestrear los incrementos de precio por un valor fijo de aproximadamente 1-2 spreads medios, de hecho al filtro de umbral más simple. ¿Cuál es el inconveniente de contar a intervalos fijos? Porque el precio puede oscilar en una cantidad apreciable durante ese intervalo. Y puede que no sea un pico accidental, pero lo echarás de menos. El filtro de umbral reducirá en gran medida la cantidad de datos para el análisis al filtrar el ruido de los ticks generado por el mercado y el corredor, y no pasará por alto los movimientos significativos de los precios. Y otra ventaja es que los incrementos de 1-2 spreads ya no se pueden negociar de forma teórica, sino práctica. Y con su aparato de "función cuantílica y niveles de confianza", aún más.
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, gracias por sus respuestas.

  1. Si he entendido bien, la conclusión sobre la distribución de los rendimientos de los ticks se basa en que la cadena es no markoviana, es decir, que hay una "memoria" y un vínculo presente/futuro con el pasado. ¿Aceptas esto como un axioma, sin pruebas? También tiendo a pensar que hay algo de "memoria" porque, por ejemplo, los niveles, las líneas de tendencia y otras herramientas técnicas funcionan la mayoría de las veces. Pero ¿cuál es la medida cuantitativa de esta "memoria" y si podemos tomarla ciegamente como base?
  2. ¿"Pipsing en cada tick"? ¿Estás seguro de eso? Hay brokers/comerciantes que te ayudarán a hacerlo en la demo y obtendrás beneficios incluso con entradas aleatorias: cambiarán las cotizaciones a tu favor, abrirán/cerrarán con un deslizamiento positivo para ti. Pero en el mercado real será exactamente lo contrario. Y mi pregunta sobre la LFL que no se hizo no era por curiosidad. Cualquier TS con la LFL dentro del spread está condenada a fracasar en el mercado real.
Le deseo sinceramente que tenga éxito, pero me temo que está cometiendo el error de investigar específicamente los incrementos de garrapatas. En mi humilde opinión, en lugar de (Bid+Ask)/2 y muestreos en intervalos de tiempo iguales o distribuidos exponencialmente, es mejor pasar a filtrar/muestrear los incrementos de precio por un valor fijo de aproximadamente 1-2 spreads medios, de hecho al filtro de umbral más simple. ¿Cuál es el inconveniente de contar a intervalos fijos? Porque el precio puede oscilar en una cantidad apreciable durante ese intervalo. Y puede que no sea un pico accidental, pero lo echarás de menos. El filtro de umbral reducirá en gran medida la cantidad de datos para el análisis al filtrar el ruido de los ticks generado por el mercado y el corredor, y no pasará por alto los movimientos significativos de los precios. Y otra ventaja es que los incrementos de 1-2 spreads ya no se pueden negociar de forma teórica, sino práctica. Y utilizando su aparato de "función cuantil y niveles de confianza", aún más.

En cuanto al punto 2, estoy completamente de acuerdo. Por eso no lo hice.

Gracias por la publicación. Tendré que pensarlo.

 
Alexander_K2:
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
Gracias por el enlace, muy interesante.
 
Alexander_K2:

En el punto 2, estoy completamente de acuerdo. Por eso no lo hice.

Por el puesto - ¡Gracias! Tendré que pensarlo.

Pero aquí te equivocas.

Tu camino es correcto, sólo que hay muchos errores en la aplicación práctica de la teoría y en las fórmulas.

Y sólo puede corregirse si se combinan cuatro cosas: la teoría, el trading, la programación en lenguajes especializados de trading y la búsqueda de consejos de traders experimentados.

Y no olvide que una orden de VENTA se abre en la oferta, y la orden de COMPRA se abre en la demanda, mientras que la demanda-oferta es un diferencial. ¿Qué vas a negociar utilizando datos de ticks como datos iniciales?
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