De la teoría a la práctica - página 37
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Me horrorizó ver algoritmos en los que la "novedad" de un valor se considera peso, es decir, los valores antiguos tienen menos peso que los nuevos. Se trata de una tergiversación directa de las personas mediante unos métodos completamente no matemáticos.
Esto, confieso, no era lo que esperaba. Toda la teoría de los filtros, analógicos y digitales, se construye precisamente sobre el hecho de que losvalores antiguos tienen menos peso, Resulta que todos estos métodos son completamente no matemáticos.
Continúe, teniente.
No abandone sus esfuerzos, Maestro, mantenga las palmas de las manos en la frente.
La respuesta a esta pregunta es una de las claves para entender el mercado :)))
Supongamos que lo encontramos en la carretera y ya está.
Eso es todo, aquí no hay llave. Sin sentido, sin justificación. Esto es, perdón, alquimia) Y el resultado no diferirá mucho del SMA.
Esto, tengo que admitir, es algo que no esperaba. Toda la teoría de los filtros, analógicos y digitales, se basa en el hecho mismo de que losvalores antiguos tienen menos peso, Resulta que todos estos métodos son completamente no matemáticos.
Continúe, teniente.
No abandone sus esfuerzos, Maestro, mantenga las palmas de las manos en la frente.
Mire, en su propio ejemplo: dejemos que el siguiente valor sea 133,042, por lo que el incremento = 10 pips. Y usted le daría a este precio un peso completamente diferente al de133,032.
Pero en términos de distancia de la AMM es casi el mismo precio. La WMA se aleja del precio en cientos de pips. Y más o menos unos pocos pips no hace ninguna diferencia. Y estás dando a estos dos precios similares pesos completamente diferentes. Eso es alquimia. No ganarás el torneo con ella).
Aquí está defendiendo el honor de la ciencia, mientras que usted mismo está confundido al respecto. No puedes hablar en serio).
Mire, en su propio ejemplo: dejemos que el siguiente valor sea 133,042, por lo que el incremento = 10 pips. Y usted le daría a este precio un peso completamente diferente al de133,032.
Pero en términos de distancia de la AMM es casi el mismo precio. La WMA se aleja del precio en cientos de pips. Y más o menos unos pocos pips no hace ninguna diferencia. Y estás dando a estos dos precios similares pesos completamente diferentes. Eso es alquimia. No se puede ganar el torneo con ella).
Aquí está defendiendo el honor de la ciencia, mientras que usted mismo está confundido al respecto. No puedes hablar en serio).
Regatearás y todo se pondrá en su sitio.
Y vuelvo a decir: para mí la imagen del proceso es absolutamente clara. En la mecánica cuántica está por todas partes. Es una pena que no haya compañeros míos en este foro... Por eso, a veces, tengo la tentación de irme de aquí. No porque yo sea inteligente y todos sean estúpidos. Al contrario: aquí hay gente mucho más fuerte que yo en matemáticas clásicas o radiofísica, pero falta el pensamiento abstracto. No te ofendas. Es como grabar los movimientos del gato de Schrodinger en un osciloscopio.
Y vuelvo a decir que para mí la imagen del proceso es absolutamente clara.
Eso es porque todavía no has hecho las pruebas)
p.d. Sabía que acabaría con la mecánica cuántica) no eres el primero que intenta sacarlo al mercado)
Te equivocas. Se trata de la probabilidad del precio, no del precio en sí. No con el valor en sí, sino con su probabilidad. Por eso la mayoría de los métodos no van a ninguna parte y la gente no puede entender el mercado dentro de un marco estándar. Míralo de forma un poco más amplia, más abstracta. Eso es lo que enseñan en la física teórica.
No me equivoco. El filtrado es sólo una parte del proceso, luego (aunque en realidad es mixto) está el procesamiento de la señal, incluido el procesamiento estadístico. Y si todo se considerara con los mismos pesos, no se podría recoger/extraer ninguna estadística ni señal, todo sería estacionario, como tú dices.
Y la gente está haciendo el tonto, inventando sofisticadas ventanas de diversas formas, en lugar de limitarse a tomar una rectangular y más ancha.
Déjame que te lo explique directamente.
Cuantos más filtros, peor es.
Si lo he entendido bien, eso significa que hay una posible previsión efectiva para el Ask y el Bid, pero que se encuentra dentro del spread? Si es así, aquí hay opciones.
El tamaño de una posible predicción creíble es para los incrementos de ascenso y de oferta.
Si se construye cuidadosamente un histograma de los incrementos, se calcula a partir de ahí la desviación no paramétrica respecto a 0, y luego utilizando la función cuantil se pueden construir estos niveles de confianza y pips a la llegada de cada tick. El diferencial y las comisiones sólo reducirán su beneficio.
Pero. No me interesa. No he venido a Forex por el beneficio, aunque el dinero es algo MUY bueno, sino por la solución del problema en general.