De la teoría a la práctica - página 31
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No, pero puedo darte dónde empezó en 2008. Es aquí.
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Muy suave, visualmente parece un trazo del extremo derecho de la aproximación, no un muving)
SMA(8) será suficiente, o LWMA(12). Aunque los muwings son, por supuesto, menos suaves.
La ventaja de la aproximación no es esa, imho, sino que se mantiene al día con el precio, en relación con él (durante la ventana) se puede obtener la varianza más o menos adecuadamente.
No es una aproximación. A menos que se considere en un sentido generalizado.
En periodos grandes se retrasará mucho de todos modos - no hay manera de hacerlo en tiempo real sin reajustar nada, pero el retraso es mucho menor que el MA y el WMA estándar.
Preguntaste - ¿aquí? Dije - aquí. En kodobaz, en definitiva)). En algún momento de 2009.
Encontré algo de ópera, no sé si encajará
así que estoy sentado aquí leyendo...
Hasta ahora, todo va bien.
http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84
Encontré algo de ópera, no sé si encajará
así que estoy sentado aquí leyendo...
http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84
Encontré algo de ópera, no sé si encajará
así que estoy sentado aquí leyendo...
bonito hasta ahora
http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84
Si usted está interesado en la aproximación de curvas suaves de cotier, a continuación, prestar atención a las splines, que tienen la cuestión de la existencia de derivados en los lugares de pegar piezas de spline está en todo su esplendor.
Para las splines hay paquetes ya preparados, si sólo se quiere.
Te enviaré un enlace por privado. Pero ochrevaya viejo, ya en 2008.
Si lo que te interesa es aproximar un cociente por medio de curvas suaves, entonces busca splines, que tienen el problema de la existencia de derivadas en los lugares donde los trozos de spline se pegan en todo su esplendor.
Hay paquetes preparados para splines, si quieres.
¡¡¡Gracias!!!
En los periodos grandes se retrasará mucho en cualquier caso - aquí no se puede hacer en tiempo real sin reorganizar nada, pero el retraso es considerablemente menor que el de los MA y WMA estándar.
Alexander, puede que esto te sorprenda, pero la SMA normal, y en barras de 5 minutos (derecha), va casi idéntica a tu artificio en ticks (izquierda). En la escala de sus operaciones, la diferencia es casi imperceptible. ¿Dónde está aquí la "especial precisión en el comportamiento de la media"?
Por lo que recuerdo - que el modelo sólo utiliza media móvil aritmética MA. es ahora uso WMA. Aunque no insisto en esa elección concreta y ahora estoy leyendo con atención lo que usan los comerciantes y por qué.
Así que nos engaña: publica un modelo, pero escribe sobre otro)
Pues entonces da la misma imagen con la AMM.