De la teoría a la práctica - página 26
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N no es la población general, ¿verdad? Es un volumen de muestra. Es decir, si se traza un histograma de este volumen de muestra, se obtendrá el valor actual de la varianza para este volumen de muestra y nada más. No existe un historial, es decir, una varianza promediada para un tamaño de muestra determinado, convencionalmente para un millón de dichas muestras. ¿Verdad?
Ya, pero luego escribes que "tomaremos la varianza media de todos los datos históricos disponibles". ¿Qué tiene que ver eso con lo markoviano o no markoviano? Markov no impuso ninguna condición sobre el tamaño de la muestra).
¿Y qué da la varianza media de toda la historia? Se trata de una "media hospitalaria", la varianza actual (en sus términos) cambiará ligeramente de forma constante.
Entonces puede sustituir también la varianza media por una constante).
En cuanto a los ticks en los que está trabajando actualmente, "actual" es UN último tick, y todos los ticks anteriores son historia. Y Bollinger trabaja con N valores históricos.
Si no hace falta decir que aquí hay gente que sabe de matemáticas y programación puedo ofrecerme a resolver un simple problema, a saber:
Tomemos como ejemplo el GBPUSD
Contar la cantidad y la calidad de las garrapatas
1) total del 100%
2) porcentaje de ticks en una dirección (es decir, el siguiente tick va en la misma dirección, haciendo una combinación)
2+ garrapatas
3+ piezas.
4+ piezas.
3) segmentos
2017.11.29.00.00-2017.12.01.00.00
2017.10.13.00.00-2017.10.16.00.00
Ya, pero luego escribes que "tomaremos la varianza media de todos los datos históricos disponibles". ¿Qué tiene que ver eso con Markov o no Markov? Markov no impuso ninguna condición sobre el tamaño de la muestra).
¿Y qué da la varianza media de toda la historia? Se trata de una "media hospitalaria", la varianza actual (en sus términos) cambiará ligeramente de forma constante.
Entonces puedes sustituir la varianza media por una constante)
¡Exactamente! Aquí, me quito el sombrero: tú también puedes hacerlo. Para ello, calcule la varianza media en un archivo de datos MUY grande para un determinado tamaño de muestra.
Y no sólo eso. ¿No has visto en el modelo que las operaciones no se captan allí en cuanto el precio sale de ciertos límites? Aquí es donde también funciona el scew no paramétrico. Y también funciona con el valor actual y la media histórica. Puede que le sorprenda que la media histórica del scew no paramétrico sea casi una constante. Y simplemente comparamos el parámetro actual con él.
En general, este tema nació como consecuencia de mi análisis de las estadísticas históricas y actuales.
¿Quién más puede decirme cómo calcular el coeficiente de curtosis NE PARAMETRICA?
Bueno, señores programadores, prácticamente lo he cubierto todo. Puedes usarlo. ¡No lo siento!
No, Michael - son los intervalos de tiempo entre ticks los que necesitamos un histograma. Al final tenemos que reducir todo a un esquema de ecuaciones por diferencia finita con un determinado tiempo de muestreo T. ¿Cuál sería el tiempo de muestreo si leyéramos CADA tick? La respuesta es ninguna. En este caso no se puede resolver ninguna ecuación. ¡Así es!
¿De dónde sacas esas respuestas tan desesperadas? ¿Es simplemente porque no hay métodos variacionales en Wissim? ¿Qué, ahora ajustar los datos a los métodos de solución disponibles, o descartarlos como inadecuados para el método?
Sí, la parrilla de tiempo tendrá un paso no permanente, que es la muerte para los métodos de diferencia. Y no es bueno ni malo para los métodos variacionales. Aquí está el enlace http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus, donde se puede encontrar y descargar el libro de 1950 "S. G. Mikhlin, Métodos variacionales para resolver problemas de física matemática, UMN, 1950, vol. 5, número 6(40), 3-51". Ya los dos primeros métodos del índice, Ritz y las proyecciones ortogonales, muestran que los métodos variacionales no necesitan diferencias finitas y uniformidad de la malla, sino que utilizan el aparato de los productos escalares, también llamados sumas integrales. Has escrito sobre un gato en el espacio de Hilbert, y éste es el espacio (de funciones) en el que se definen las operaciones de multiplicación escalar.
¿Cuál es el problema, por qué necesitamos esquemas de diferencia?
El resto de la física-matemática se ha descrito aquí para una mejor comprensión de lo que ocurre en el mercado. Al final da igual, quien tenga la medida más precisa de la tendencia central (que en mi opinión es la WMA), de la varianza (que en mi opinión es la varianza ponderada), quien maneje los datos históricos con más precisión, etc., será el que más gane.
Eh...
Ni siquiera estoy dispuesto a separarme de ti... ¡Pero tendrás que hacerlo!
¿Nos vemos en el torneo de robots comerciales? :))))
Buena suerte a todos.
Sinceramente,
Alexander,
también conocido como Alexander_K
también conocido como Alexander_K2
:))))))))))))))))))))))
¿Eso es todo?
¿Es eso?
Ella dijo que caminaría al viento )))))
El foro es el karma.
¿Es eso?
No. Siempre estoy como el gato de Schrodinger en el espacio de Hilbert :)))))))))))
No. Aquí siempre soy como el gato de Schrodinger en el espacio de Hilbert :)))))))))))
¿A qué vienen esos suspiros y gritos?
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ss
Yo soy del 61, ¿en qué año estás tú, Alexander?
Gracias por compartir, por supuesto, usted tiene ideas interesantes, pero para ser honesto, no veo realmente lo que se puede utilizar aquí todavía, sospecho que el resultado no será mucho mejor que bollinger)
Tres operaciones en el plus está muy bien, pero tú como matemático deberías entender que para una estimación más o menos fiable necesitas al menos varias decenas de operaciones... ¿Cuántas operaciones ha observado en su cuenta de demostración?
Y hay otro detalle. Todas las construcciones -tanto las suyas como las de Bollinger- provienen de la media móvil. Pero usted no está negociando desviaciones de la media, sino el precio en su forma pura. Y la media móvil no es un punto de referencia muy fiable, porque se desplaza detrás del precio. Y si con respecto a la MA, el precio puede salir del canal y volver a él, entonces puede de hecho, con respecto a algún nivel de referencia, seguir saliendo. En la práctica, esto significa una pérdida o una reducción. ¿Conoce este proceso, puede comentarlo?
En general, el hecho de que el precio esté en un lugar lejano no significa que vaya a "volver". Los traders lo llaman reversión a la media, pero hay que encontrarlo y demostrarlo por otros métodos, si no me equivoco, en términos de matemáticas - distribuciones condicionales (dependencia del CAMBIO del precio futuro del cambio anterior). Ahora bien, esta dependencia es efectivamente detectable en los ticks y luego en todas las derivadas de la escala de tiempo y en todos los cálculos de las derivadas del precio, por lo que no importa realmente qué herramienta se utilice para explotarla. Pero esta dependencia suele ser muy débil e insuficiente para obtener unos ingresos estables y cubrir los costes. Será aún más interesante ver lo que se le ocurre.